一套完整的交易系統的設計過程主要由下述幾個基本步驟構成：1、提出交易策略；2、選擇交易對象；3、將交易策略系統化；4、統計檢驗交易系統；5、優化交易系統；6、交易系統的外推檢驗；7、交易系統的實戰檢驗；9、監測與維護交易系統。以上步驟可以歸納成如下工作流程圖。

設計交易系統流程圖

       從上面的圖中，我們可以發現其中有四個步驟可以否定一般的交易策略，也就是1、統計檢驗交易系統。2、交易系統的外推檢驗。3、交易系統的實戰檢驗。4、監測與維護交易系統。這說明，一套正確的交易策略，應該能依次通過基本統計數據庫的檢驗，外推統計數據庫的檢驗，實戰統計數據庫的檢驗以及長期統計數據庫的檢驗。換句話說，一套正確的交易策略，必須能夠經受得住歷史的檢驗，模擬實戰的檢驗，短期實戰的檢驗以及長期實戰的檢驗。如果上面所說的任一環節上出現具有統計意義上的否定，或存在嚴重的缺陷，都要求系統使用者必須重新設計自己的交易策略。