VAR Price; //定義最新價(jià)
VAR sg;    //定義上軌值
VAR xg;    //定義下軌值
VAR MinPrice;// 定義最小變動(dòng)值
VAR dcidvol;// 定義多倉數(shù)量
VAR kcidvol;//定義空倉數(shù)量
//--------------------------------------------------------------------
//主函數(shù)部分
//--------------------------------------------------------------------
VOID MAIN()
{
  MinPrice=MinPrice("sr1209");
  Price=Price("SR1209"); //讓PRICE函數(shù)取得SR1201的最新價(jià)
  sg=F_Variant("sg",0);
  xg=F_Variant("xg",0);
  dcidvol=F_BuyPosition();
  kcidvol=F_SellPosition();
  IF (Price>sg)
//開倉部分
 
{
IF(F_BuyPosition()>=0&&F_BuyPosition()<=3)
  {
     BKid();
  }
}

  IF (Price<xg)
{
IF(F_SellPosition()>=0&&F_SellPosition()<=3)
{
   SKid();
}
}
//這里加平倉部分
}
//------------------------------------------------------------
//自建函數(shù)部分
//-------------------------------------------------------------
VOID BKid()  //建立多頭倉位
{
T_Deal(F_DealCode(),0,0,1,Price+2*MinPrice);//發(fā)出委托
}
VOID SKid()  //建立kong頭倉位
{
T_Deal(F_DealCode(),1,0,1,Price+2*MinPrice);//發(fā)出委托
}

IF(F_BuyPosition()>=0&&F_BuyPosition()<=3)  我認(rèn)為這句話是控制開倉數(shù)量不大于3手的意思  可是為什么模擬中  實(shí)際開了5手出來

請(qǐng)問  我應(yīng)該如何操作才能控制這個(gè)數(shù)量問題

您是否是發(fā)出的委托單沒有成交形成掛單導(dǎo)致的？為了邏輯嚴(yán)謹(jǐn)在這個(gè)判斷之后加上&&T_IsNoOrder()==1

該算法交易模型無掛單(發(fā)出的所有委托都已經(jīng)成交，或被撤單)。
用法：
T_IsNoOrder()如果沒有掛單返回1，否則返回0
例：
IF(T_IsNoOrder()) //如果沒有掛單