[建議]交易評(píng)測(cè)結(jié)果:增加“持倉(cāng)最大回撤”和“每日凈值資金曲線K線”功能 [金字塔]
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金字塔是最好的程式化交易軟件,程式化交易者的最愛(ài),希望它越做越好。
從個(gè)人的使用感受角度,有兩個(gè)建議。
程式化交易評(píng)測(cè)里,資金曲線(以K線形式體現(xiàn))是很重要的一項(xiàng)評(píng)估結(jié)果,對(duì)自己的資金曲線進(jìn)行分析相當(dāng)重要,同時(shí)需要評(píng)估資金曲線的“持倉(cāng)最大回撤”。
建議:1、程式化交易優(yōu)化和評(píng)測(cè)結(jié)果里,建議在“明細(xì)”一項(xiàng)里增加“持倉(cāng)最大回撤”。因?yàn)槟壳暗摹白畲蠡爻贰笔侵浮捌絺}(cāng)最大回撤”,不是“持倉(cāng)最大回撤”。
比如某些長(zhǎng)周期交易策略,表面上看,開(kāi)倉(cāng)到平倉(cāng)后回撤并不大,但實(shí)際上在持倉(cāng)的N個(gè)交易日中,產(chǎn)生了巨大的賬面浮虧,也就是“持倉(cāng)回撤”。這種巨大浮虧會(huì)對(duì)操作者心理產(chǎn)生重大壓力。所以這種交易策略雖然經(jīng)過(guò)“平倉(cāng)回撤”檢驗(yàn)似乎不錯(cuò),但實(shí)際操作中很難執(zhí)行,也蘊(yùn)含巨大風(fēng)險(xiǎn)。
金字塔目前雖然有“計(jì)算持倉(cāng)凈值”一項(xiàng),但那只是一個(gè)很直觀的曲線圖,只能肉眼估算,不能量化評(píng)測(cè)。如果在“明細(xì)”一項(xiàng)里增加“持倉(cāng)最大回撤”,就能比較不同策略不同參數(shù)下的賬面浮虧狀況,“參數(shù)優(yōu)化”后還可排序統(tǒng)計(jì)。
不過(guò)計(jì)算“持倉(cāng)最大回撤”,肯定會(huì)給優(yōu)化和評(píng)測(cè)過(guò)程帶來(lái)更大的計(jì)算量,特別是“參數(shù)優(yōu)化”起來(lái)可能難度很大,因?yàn)橐?jì)算每一個(gè)bar的收盤權(quán)益,很耗內(nèi)存,不同于“平倉(cāng)最大回撤”只需計(jì)算開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)兩個(gè)Bar的收盤權(quán)益。 不過(guò)我想這個(gè)功能可設(shè)計(jì)成一個(gè)可選項(xiàng),就像現(xiàn)在的“計(jì)算持倉(cāng)凈值”那樣。 即使不能在“參數(shù)優(yōu)化”里實(shí)現(xiàn),能在直接評(píng)測(cè)結(jié)果里實(shí)現(xiàn)也很好。
2、程式化交易評(píng)測(cè)結(jié)果里,“收益”里那個(gè)資金曲線圖,目前不能量化評(píng)測(cè),建議可直接生成為K線圖形式的“每日凈值資金曲線”,就象一支股票一樣,可用MACD等指標(biāo)對(duì)該“資金曲線K線”進(jìn)行分析,也可按形態(tài)、按周期分析。
也就是說(shuō),可按某種策略生成對(duì)應(yīng)的“每日凈值資金曲線K線”,完全可象分析股票一樣對(duì)它分析,它實(shí)際上也是按“持倉(cāng)凈值”計(jì)算(每天一根K線),而不是按“平倉(cāng)凈值”計(jì)算(開(kāi)倉(cāng)到平倉(cāng)為一根K線)。 實(shí)際上,這種K線數(shù)據(jù)只需要一個(gè)當(dāng)日收盤權(quán)益就行了,不需要最高價(jià)、最低價(jià)。前日收盤價(jià)就作為它當(dāng)日開(kāi)盤價(jià)。
如果不能自動(dòng)生成“資金曲線K線”,能生成每天的收盤權(quán)益也是好的。交易者可自行導(dǎo)出TXT數(shù)據(jù),自已想辦法導(dǎo)成K線進(jìn)行分析。
如果不能支持多品種,只要能支持單品種交易也是好的。
我不是太懂軟件設(shè)計(jì),也許這些功能實(shí)現(xiàn)起來(lái)還有很多問(wèn)題。只是提出建議,供金字塔參考,如能實(shí)現(xiàn)是最好了,呵呵。 希望金字塔越做越好,成為業(yè)界NO.1。
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-1-15 20:55:36編輯過(guò)] - 金字塔客服:
目前的最大回撤就是按照持倉(cāng)計(jì)算的,沒(méi)有持倉(cāng)的情況下,你的資金也不會(huì)出現(xiàn)回撤的
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