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請教眼球套利交易法可否在TB中實現 [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: 今天在上海中期期貨程序化交易組組長的博客里看到這個策略,感覺有一定的可行性嘗試編程測試時出現了一個問題,就是如何用TB篩選出當天漲幅最大和跌幅最大的主力合約
    本門五大入門功夫之二:眼球套利交易法全攻略

            現在,距離下班還有半個小時的時間。既然群友們對眼球套利交易法表現出了極大的濃厚興趣,那么,我也覺得的確需要對它進行一下梳理和總結。
            眼球套利交易法,其實并沒有必要非要編寫成為一個自動買賣的程序化交易模型。因為它實在是太簡單了,簡單的出奇,簡單的令人難以致信。然而,它的簡單性并不影響它的有效性和實用性,如下圖所示,這是10萬元本金,在最近三年內完全使用眼球交易法的盈利金額資金曲線圖(隔夜倉重為50%)。


       下面,我們來看一下眼球套利法的多空、買賣規則。
       每天下午收盤前,建立套利對沖頭寸,具體做法是:做多當日漲幅最大的品種、做空當日跌幅最大的品種,并且按照等價值的原則建立頭寸,不考慮因保證金收取比例差異而帶來的實際動用保證金不同的因素。
            次日開盤,如果獲得暴利,什么是暴利?自己定義。我的定義是價差獲利1%,即總體所動用保證金獲得5%的收益率。一俟獲得暴利,開盤就平!如果沒有獲得暴利,那么可以持有至暴利,或直接持有至收盤前再平。
            上圖中的三條曲線,分別代表了開盤就平、收盤才平、暴利就平的收益情況,可以看出,如果偷懶,可以直接選擇開盤就平,效果就不錯。這套方法還有一個重大的意義,盤中不占用你的保證金,只是賭隔夜而已。因為是完全對沖的套利頭寸,所以我覺得保證金動用的比例完全可以放大到50%以上的任意一個水平。
            你不必過于計較,眼球套利的原理是什么?如果你愿意聽,我可以告訴你,那就是買強拋弱、強者恒強、弱者恒弱。如果你擔心產生強弱的意外轉換,那么在實際執行過程中,我覺得可以有一些變通的處理。比如:你做多漲幅排行榜的前三名、做空跌幅排行榜的后三名。這樣操作,你的資金曲線可能會更加平滑。此外,操作上有一個強弱判斷的細節標準。我并沒有將這一點納入績效結果的評估,但我覺得可能是有效的。這個標準就是,某些低波動性的品種,一旦進入漲跌幅排行榜的時候,要小心,可能是一種假象。比如今天普遍大漲,結果玉米微跌0.5%,我們認為玉米最弱,其實可能玉米每天都這樣。所以,即便明天市場反轉,普遍大跌,結果玉米仍然是微跌,這樣我們就無法起到套利對沖的作用。這可能是眼球套利交易法的唯一風險點所在,慎之、慎之。

     

  • TB技術人員: 曲線圖大家搜索期市截拳道,到博客利就能看到.利潤150%資金回撤比較小,最重要的是不占用日內交易保證金

     

  • TB客服: 用TB估計難。

    如果有全品種歷史數據的話,用其它語言寫個程序,比較簡單的。

     

  • 網友回復: 這個策略我實際用過 要效果滿意 還要加很多過濾條件

    像最近的行情 你沒有合適品種開空倉 全開多倉 無法對沖

     

  • 網友回復:
    這個策略我實際用過 要效果滿意 還要加很多過濾條件

    像最近的行情 你沒有合適品種開空倉 全開多倉 無法對沖
    speed_fj 發表于 2010-7-28 19:15


    程序化交易不應該加入認為判斷吧

 

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