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dual-thrust日內交易版及信號消失問題　[開拓者 TB]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發布時間：2012年08月10日點擊數：　【收藏到本網的會員中心】

咨詢內容： 本帖最后由 jinlifeng 于 2011-12-15 18:18 編輯

Params

Numeric M(50);
Numeric LOTS(1);

Vars
Numeric offset;
Numeric offset1;
NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
NumericSeries MA11;
NumericSeries MA22;
Numeric spread;
Numeric OPENP;

Begin

offset = 5*MinMove()*PriceScale();
spread=Max(HighD(1)-CloseD(1),CloseD(1)-LowD(1));
OPENP=OpenD(0);
MA1=OPENP+0.01*M*spread;
MA2=OPENP-0.01*M*spread;
MA11=OPENP+0.01*0.5*M*spread;
MA22=OPENP-0.01*0.5*M*spread;

if(Time<=0.0905) {SetGlobalVar(0,0);}

if(Time>0.0905 && Time<=0.1455)
{

If(C[1]<MA2 && MarketPosition()==0 && GetGlobalVar(0)<=1)
{
SellShort(LOTS,C-offset);SetGlobalVar(0,GetGlobalVar(0)+1);
}

If(C[1]>ma1 && MarketPosition()==0 && GetGlobalVar(0)<=1)
{
Buy(LOTS,C+offset);SetGlobalVar(0,GetGlobalVar(0)+1);
}

If(C[1]<MA11 && MarketPosition()==1)
{
Sell(LOTS,C-offset);
}

If(C[1]>MA22 && MarketPosition()==-1)
{
BuyToCover(LOTS,C+offset);
}

}

If(Time>0.1455&&MarketPosition!=0)
{
offset1 = 20*MinMove()*PriceScale();
Sell(0,C-offset);
BuyToCover(0,C+offset1);
}
End

這是根據DUAL-thrust簡單改的日內交易系統，加了止損和開倉次數限制，用在分鐘線上。但是在運行時有信號消失的問題，檢查了一下，沒找到問題在哪里，莫非OPENP=OpenD(0);有問題？；改成OPENP=Open[BarsSinceToday()]; 呢？

//具體現象就是：發出信號，開倉成交，隨后就有警告說信號消失，圖上的信號消失，打開公式再校驗一下，圖上信號再出現。。。我每天就盯著看它出現再消失然后打開公式再校驗，看信號再出現。。。。。。。。。。。。
TB技術人員： 1手銅連續的收益曲線，其他品種沒有這么好的
cu888.png (27.21 KB, 下載次數: 10) 2011-12-14 10:33:34 上傳下載次數: 10
TB客服： 原因是你用了Close
網友回復： 回復 3# illidanyl

條件判斷中沒有用CLOSE的，只是在發出單子的時候有用C,并且還加了5跳的滑點，所以應該不是這個原因（另外的主程序中發出單子也是用的C+OFFSET/C-OFFSET，沒有這個問題）。
網友回復： 因為用了close ，有了未來函數，跟加不加滑點沒關系