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MACD多周期共振系統(tǒng) - TradeBlazer公式　[開拓者 TB]

作者：開拓者 TB 來源：cxh99.com 發(fā)布時間：2012年08月17日點擊數(shù)：　【收藏到本網的會員中心】

咨詢內容： 1、系統(tǒng)原理很簡單，MACD的柱狀線，在1分鐘，3分鐘，5分鐘，15分鐘及30分鐘都是紅柱，即都大于0時，多頭開倉。
當1分鐘的MACD柱線變綠柱，即小于0時，多頭平倉。
2、做空的條件類似，收盤平倉。
3、在此提供這個系統(tǒng)的目錄是為了演示跨周期數(shù)據(jù)處理的方法，本系統(tǒng)并不是一個完善有效的系統(tǒng)，照此交易，后果自負

代碼分為兩部分，1個用戶函數(shù)，1個交易指令。
用戶函數(shù):MinsXAverage，代碼如下
1. //------------------------------------------------------------------------
2. // 簡稱: MinsXAverage
3. // 名稱: 1分鐘轉換N分鐘的指數(shù)平均
4. // 類別: 用戶函數(shù)
5. // 類型: 用戶函數(shù)
6. // 輸出: 數(shù)值型
7. //------------------------------------------------------------------------
9. Params
10. Numeric nMinSet(3);
11. NumericSeries Price(10);
12. Numeric Length(10);
13. Vars
14. NumericSeries MinsBarIndex;
15. BoolSeries FirstMin(True);
17. Numeric sFcactor;
18. NumericSeries XAvgValue;
19. Begin
20. If(CurrentBar == 0)
21. {
22. FirstMin = True;
23. }Else
24. {
25. FirstMin = FirstMin[1];
26. If(FirstMin && IntPart(Minute/nMinSet) != IntPart(Minute[CurrentBar]/nMinSet))
27. {
28. FirstMin = False;
29. }
30. }
32. If(IntPart(Minute%nMinSet)==0)
33. {
34. MinsBarIndex = 1;
35. }Else
36. {
37. MinsBarIndex = MinsBarIndex[1] + 1;
38. }
40. sFcactor = 2 / ( Length + 1 );
41. if (FirstMin)
42. {
43. XAvgValue = Price;
44. }else
45. {
46. XAvgValue = XAvgValue[MinsBarIndex] + sFcactor * ( Price - XAvgValue[MinsBarIndex] ) ;
47. }
48. Return XAvgValue;
49. End
51. //------------------------------------------------------------------------
52. // 編譯版本 GS2004.06.12
53. // 用戶版本 2008/06/20 14:09
54. // 版權所有 nopain
55. // 更改聲明 TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
56. // 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利
57. //------------------------------------------------------------------------
TB技術人員： 交易指令。MACERS，僅適用于1分鐘周期
1. //------------------------------------------------------------------------
2. // 簡稱: MACDRS
3. // 名稱: MACD Resonance System
4. // 類別: 交易指令
5. // 類型: 多頭建倉
6. // 輸出:
7. //------------------------------------------------------------------------
9. Params
10. Numeric FastLength(12);
11. Numeric SlowLength(26);
12. Numeric MACDLength(9);
13. Vars
14. NumericSeries MACDValue1;
15. NumericSeries MACDValue3;
16. NumericSeries MACDValue5;
17. NumericSeries MACDValue15;
18. NumericSeries MACDValue30;
19. Numeric AvgMACD1;
20. Numeric AvgMACD3;
21. Numeric AvgMACD5;
22. Numeric AvgMACD15;
23. Numeric AvgMACD30;
24. Numeric MACDDiff1;
25. Numeric MACDDiff3;
26. Numeric MACDDiff5;
27. Numeric MACDDiff15;
28. Numeric MACDDiff30;
29. Bool LongEntryCon;
30. Bool ShortEntryCon;
31. Bool LongExitCon;
32. Bool ShortExitCon;
33. Begin
34. MACDValue1 = XAverage( Close, FastLength ) - XAverage( Close, SlowLength );
35. AvgMACD1 = XAverage(MACDValue1,MACDLength);
36. MACDDiff1 = MACDValue1 - AvgMACD1;
38. MACDValue3 = MinsXAverage(3, Close, FastLength ) - MinsXAverage(3, Close, SlowLength );
39. AvgMACD3 = MinsXAverage(3,MACDValue3,MACDLength);
40. MACDDiff3 = MACDValue3 - AvgMACD3;
42. MACDValue5 = MinsXAverage(5, Close, FastLength ) - MinsXAverage(5, Close, SlowLength );
43. AvgMACD5 = MinsXAverage(5,MACDValue5,MACDLength);
44. MACDDiff5 = MACDValue5 - AvgMACD5;
46. MACDValue15 = MinsXAverage(15, Close, FastLength ) - MinsXAverage(15, Close, SlowLength );
47. AvgMACD15 = MinsXAverage(15,MACDValue15,MACDLength);
48. MACDDiff15 = MACDValue15 - AvgMACD15;
50. MACDValue30 = MinsXAverage(30, Close, FastLength ) - MinsXAverage(30, Close, SlowLength );
51. AvgMACD30 = MinsXAverage(30,MACDValue30,MACDLength);
52. MACDDiff30 = MACDValue30 - AvgMACD30;
54. LongEntryCon = MACDDiff1 > 0 && MACDDiff3 > 0 && MACDDiff5 > 0 && MACDDiff15 > 0 && MACDDiff30 > 0;
55. ShortEntryCon = MACDDiff1 < 0 && MACDDiff3 < 0 && MACDDiff5 < 0 && MACDDiff15 < 0 && MACDDiff30 < 0;
57. LongExitCon = MACDDiff1 < 0;
58. ShortExitCon = MACDDiff1 > 0;
60. Commentary("MACDDiff1="+Text(MACDDiff1));
61. Commentary("MACDDiff3="+Text(MACDDiff3));
62. Commentary("MACDDiff5="+Text(MACDDiff5));
63. Commentary("MACDDiff15="+Text(MACDDiff15));
64. Commentary("MACDDiff30="+Text(MACDDiff30));
66. If(MarketPosition == 0)
67. {
68. If(LongEntryCon)
69. {
70. Buy(1,NextOpen,True);
71. }Else if(ShortEntryCon)
72. {
73. SellShort(1,NextOpen,True);
74. }
75. }Else If(MarketPosition == 1 && LongExitCon)
76. {
77. Sell(1,NextOpen,True);
78. }Else if(MarketPosition == -1 && ShortExitCon)
79. {
80. BuyToCover(1,NextOpen,True);
81. }
83. If(Time >= 0.1459)
84. {
85. Sell(1,Open);
86. BuyToCover(1,Open);
87. }
88. End
90. //------------------------------------------------------------------------
91. // 編譯版本 GS2004.06.12
92. // 用戶版本 2008/06/20 14:47
93. // 版權所有 nopain
94. // 更改聲明 TradeBlazer Software保留對TradeBlazer平臺
95. // 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利
96. //------------------------------------------------------------------------
復制代碼
TB客服： 這么好的系統(tǒng)，下個TB版本升級的時候，直接寫到TB里啊。。。
網友回復： 嘿嘿，這個系統(tǒng)很好，很適合某些人用。。。
強烈建議加密只讓我知道...
網友回復： 正愁多周期編程呢，學習了，好東西。

請版主以后多編一些這樣的公式例子，讓我們有學習的素材！