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跨期策略,急需高手幫忙! - TradeBlazer公式 [開拓者 TB]

  • 咨詢內容: 做股指跨期,允許連續建倉,最大倉位為5.每次同時買賣兩個品種,當出現單腿的時候,讓另一個品種追單。我沒想到什么好辦法,只能讓其二次發單,但這樣結果依然不定。之前還有交易,現在都沒交易了,不知道為啥?!嗚嗚嗚。。。。。。
    懇求管理員和高手們,幫忙解答下!不勝感激!非常感謝!附代碼:
    Params
                Numeric   Bpionts(7.8);//大基差值
                Numeric   Spionts(7.0);//小基差值
            Numeric   lots(1);//交易數量
            Numeric   maxposition(5);
    Vars
            Bool Entercon;//入場條件
            bool Exitcon;//出場條件
            Numeric MyFlag(0);//全局變量標識,用來限制每次平倉后開新倉。               
    Begin
                    if(BarStatus == 0) //在開始時定義全局變量
              {
             SetGlobalVar(0,0);
                   
              }
              //初始化全局變量
                     MyFlag=GetGlobalVar(0);
             //入場和出場條件
             Entercon=(Data1.Q_BidPrice-Data0.Q_AskPrice)>=Bpionts;//基差變大時,買近賣遠
                     Exitcon=(Data1.Q_AskPrice-Data0.Q_BidPrice)<=Spionts;//基差變小時,賣近買遠
          
       //入場
               if (( Entercon&& MyFlag==0))

            {

                    if(Data0.A_BuyPosition>=0 &&Data1.A_SellPosition>=0&&Data0.A_BuyPosition<=maxposition&&Data1.A_SellPosition<=maxposition)
                                    {
                                       Data0.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Entry,lots,Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);//買近月,以盤口賣一價減一跳
                                       Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);// 賣遠月,以盤口買一價加一跳            
                      
                                      if(Data0.A_BuyPosition!=0&&Data1.A_SellPosition!=0&&Data0.A_BuyPosition==Data1.A_SellPosition)    SetGlobalVar(0,1);
                                      
                                      if(Data0.A_BuyPosition-Data1.A_SellPosition==1)
                                            {
                                              Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,lots,Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);
                                                                                SetGlobalVar(0,1);
                         }       

                                     if(Data0.A_BuyPosition-Data1.A_SellPosition==-1)
                                            {
                                               Data0.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Entry,lots,Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);
                                                            SetGlobalVar(0,1);
                                                                           
                         }       
                                      
                                    }
                   
                    }
                   
      //出場       
                    if (Exitcon&& MyFlag==1)

            {

                    if(Data0.A_BuyPosition!=0&&Data1.A_SellPosition!=0&&Data0.A_BuyPosition==Data1.A_SellPosition)
                                    {
                                    Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);//賣近月,以盤口買一價加一跳
                                        Data1.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Exit,A_SellPosition(),Q_AskPrice+MinMove*PriceScale); //買遠月,以盤口賣一價減跳              

                                      if(Data0.A_BuyPosition==0 &&Data1.A_SellPosition==0)
                                                                                      { SetGlobalVar(0,0);                       
                                                                                        MyFlag=GetGlobalVar(0);
                                            }
                                           
                                   if(Data0.A_BuyPosition==0 &&Data1.A_SellPosition!=0)
                                            {
                                           Data1.A_SendOrder(Enum_Buy ,Enum_Exit,A_SellPosition(),Q_AskPrice+MinMove*PriceScale);  
                                                          SetGlobalVar(0,0);                       
                                                                                        MyFlag=GetGlobalVar(0);
                                        }
                                        if(Data0.A_BuyPosition!=0 &&Data1.A_SellPosition==0)
                                            {
                                      Data0.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice-MinMove*PriceScale);
                                                         SetGlobalVar(0,0);                       
                                                                                             MyFlag=GetGlobalVar(0);
                                        }
                                    }

             


               }

    //14時59分撤掉所有未成交單
        if(time>0.1458)  
       {
           Data0.A_DeleteOrder;
           Data1.A_DeleteOrder;
       }

    End

     

  • TB技術人員: 我看到了一大堆的嵌套if語句,呵呵。。。
    我也是菜鳥。。

     

  • TB客服:
    wilsonkor 發表于 2012-5-11 10:45
    我看到了一大堆的嵌套if語句,呵呵。。。
    我也是菜鳥。。

    嗚嗚,不要嘲笑,心里明白就行,哈哈!

     

  • 網友回復:

    基于基差的跨期套利模型啊。。。

     

  • 網友回復:
    wilsonkor 發表于 2012-5-11 12:27
    基于基差的跨期套利模型啊。。。

    您能幫我解決下單腿問題么?我都弄暈了,

 

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