關于新版組合測試里面的新功能說明 [文華財經]
- 咨詢內容: 添加了頭寸調整和回撤貢獻度等,能否貼一下使用說明呢?謝謝
- 文華技術人員:
頭寸優化:
類似于參數優化,根據不同的衡量指標,比如盈利率、勝率、最大回撤比、平均盈利/平均虧損等,賦給其不同的權重,作為客戶優化考量的標準(權重和為100)
回撤貢獻度:
組合策略最重要的目的就是平滑資金曲線,降低資金的回撤。通過此功能,系統統計出不同策略在組合策略中其的貢獻得分,分析出哪些策略是對平滑資金曲線有利的,哪些策略對平滑曲線是無利的。優秀的組合策略,每個策略的得分應該是差不多的,這樣的組合是最理想的。
- 文華客服:
在回撤貢獻度中,有1分~N分,每次里面都有次數,當中之間有什么關系呢?麻煩說明一下,里面的回撤貢獻度和回撤比貢獻度又有什么區別
- 網友回復: 還有,回撤貢獻度里面,是不是分數越高,回撤得越厲害呢?老師最好做一個實例的說明,回撤貢獻度這里確實有點搞不明白
- 網友回復:
1、策略1和策略2每個時點上比較,回撤小的得2分,回撤大的得1分,總分就是每個時點得分之和
比如在某一個時點上,策略1的回撤小,策略2的回撤大,那么策略1就得2分,策略2就得1分,此時總分是3分。
每個時點上都會計算得分,然后把策略1和策略2的得分分別加起來就是各自的得分。得分高說明策略的回撤小,貢獻就大。
2、回撤貢獻度就是絕對值得分,回撤比貢獻度就是比例,就是每個策略各自的得分,比上所有策略加起來的總得分。
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