老師：請問5分鐘程序化最后發出的信號后，過1個周期后甚至1個周期以上發現實際倉位不一致時，所有的倉位平倉該如何編寫？

比方說：

10點程序化信號平倉，再下一個周期10：05分發現實際倉位還有空頭（原因不詳），在10點05分平光持有的空頭倉位，避免更大損失；

10點程序化信號多頭倉，再下一個周期10：05分發現實際倉位是空頭（原因不詳）和10點開多頭倉不一致，在10點05分平光持有的空頭倉位，避免更大損失；

10點程序化信號平倉，再下一個周期10：05分發現實際倉位還有空頭（原因不詳）

出現這個情況的最大可能是您使用的價格方式使平倉信號發出后沒有成交 形成了掛單 所以您可以使用自動連續追價或者市價的價格方式來發委托 這樣可以保證及時成交

如果是除此之外的原因不明原因導致的 那么模型是無法處理實現您的這個想法的。我們需要來分析沒有平倉的原因來針對解決。