[求助]請(qǐng)幫忙完善一個(gè)漏洞，謝謝 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
INPUT:M(26,5,500,30);INPUT:N(2,0.1,10,1);INPUT:X(0.2,0.2,10,0.2);MID : MA(CLOSE,M);UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);多:=ALL(C>O+15*X,2) AND ALL(O>MID,2);空:=ALL(C<O-15*X,2) AND ALL(O<MID,2);
if 多 then begin sellshort(holding<0, 0, thisclose); buy(holding=0 {AND TIME<144000}, 100%, LIMIT); endHH:=HHV(H,BARSLAST(HOLDING<=0));多止損1:HH<Enterprice+60*X AND C<=HH-60*X ,LINETHICK0;多止損2:Enterprice*1.02>=HH AND HH>=Enterprice+60*X AND C<Enterprice+2*X ,LINETHICK0;多止損3:HH>Enterprice*1.02 AND C<HH*0.98 ,LINETHICK0;多止損4:TIME>144000 AND C<Enterprice*1.02 ,LINETHICK0;if 多止損1 OR 多止損2 OR 多止損3 OR 多止損4 then sell(holding>0, 0, thisclose);
if 空 then begin sell(holding>0, 0, thisclose); buyshort(holding=0 {AND TIME<144000}, 100%, thisclose); endLL:=LLV(L,BARSLAST(HOLDING>=0));空止損1:LL>Enterprice-60*X AND C>=LL+60*X ,LINETHICK0;空止損2:Enterprice<=LL*1.02 AND LL<=Enterprice-60*X AND C>Enterprice-2*X ,LINETHICK0;空止損3:LL*1.02<Enterprice AND C*0.98>LL ,LINETHICK0;空止損4:TIME>144000 AND C*1.02>Enterprice ,LINETHICK0;if 空止損1 OR 空止損2 OR 空止損3 OR 空止損4 then sellshort(holding<0, 0, thisclose);
這個(gè)程序存在一個(gè)問(wèn)題就是當(dāng)平倉(cāng)和開(kāi)倉(cāng)同時(shí)出現(xiàn)時(shí)，只執(zhí)行平倉(cāng)命令而忽略開(kāi)倉(cāng)命令。比如說(shuō)當(dāng)前是開(kāi)空倉(cāng)中，同時(shí)出現(xiàn)平空倉(cāng)和開(kāi)多倉(cāng)信號(hào)，系統(tǒng)只執(zhí)行平空倉(cāng)，卻沒(méi)執(zhí)行開(kāi)多倉(cāng)。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何修正這個(gè)問(wèn)題？
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另外，如果下單價(jià)格需要是當(dāng)前價(jià)格的一系列價(jià)格，比如當(dāng)前價(jià)是2200點(diǎn)，需要買入2200、2200.2、2200.4、這三個(gè)的全部當(dāng)前賣單，應(yīng)該如何修改程序？
- 金字塔客服：
if 多 then begin
sellshort(holding<0, 0, thisclose);
buy(holding=0 {AND TIME<144000}, 100%, LIMIT);
end
limit后面沒(méi)有定義價(jià)位
改成thisclose就行
if 多 then begin sellshort(holding<0, 0, thisclose); buy(holding=0 {AND TIME<144000}, 100%, thisclose); end 后面的做不到 - 用戶回復(fù)：
非常感謝"jinzhe"的幫助，謝謝！
- 網(wǎng)友回復(fù)：
if 多 then begin sellshort(holding<0, 0, thisclose); buy(holding=0 {AND TIME<144000}, 100%, LIMIT); end
若是修改為：
if 多 then begin sellshort(holding<0, 0, limit,close); buy(holding=0 {AND TIME<144000}, 100%, limit,close); end
這樣是否可行呢？ - 網(wǎng)友回復(fù)：
limit是次周期限價(jià)交易，容易因行情波動(dòng)而變成不成交的價(jià)格，所以推薦用limitr，本周期限價(jià)交易 if 多 then begin sellshort(holding<0, 0, limitr,close); buy(holding=0 {AND TIME<144000}, 100%, limitr,close); end
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