TBUYHOLDING的問題 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
我的交易系統(tǒng)中有這么一句開倉語句:
ENTERLONG:(ENLONGN OR IF(N=1,ENLONGX,0)) AND TBUYHOLDING(1)=0;DEBUGFILE('e:\record22.txt',' cw=%.0f',TBUYHOLDING(1));
我將交易系統(tǒng)加載在"棕櫚連續(xù)"上,設(shè)置的是映射到棕櫚1409合約上.本來我是持有棕櫚1409多頭倉位的,但是發(fā)現(xiàn)TBUYHOLDING(1)返回0值,結(jié)果導(dǎo)致條件滿足,再次開倉了!
2014-02-18 14:59:47.054 cw=02014-02-18 14:59:50.083 cw=02014-02-18 14:59:51.593 cw=02014-02-18 14:59:53.109 cw=02014-02-18 15:00:02.187 cw=0
[此貼子已經(jīng)被作者于2014/2/18 15:07:13編輯過] - 金字塔客服：
版本是3.10
- 用戶回復(fù)：
這個(gè)是返回你當(dāng)前圖表所看的品種的持倉，你圖表是運(yùn)行在棕櫚連續(xù)對應(yīng)的是05合約。
要指定品種映射看下TBUYHOLDINGEX 這個(gè)函數(shù)
- 網(wǎng)友回復(fù)：
你這個(gè)這么設(shè)計(jì)的話,存在一個(gè)不方便的地方,如果我想在連續(xù)合約上交易非主力合約,每個(gè)品種還得分別寫一個(gè)交易系統(tǒng)
既然你交易下單可以直接映射到客戶事先設(shè)置的合約上去,為什么不能在這里首先讀取那里的設(shè)置信息,取不到再取當(dāng)前主力合約呢?
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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