只要當(dāng)日收盤價高于前一日最高價且總（BKVOL）手?jǐn)?shù)小余5，就一直加倉，每次加一手

LH:REF(HIGH,1);

BKVOL<5&&CROSSUP(CLOSE,LH),BK(1);

我在測試的時候只加了一次倉就停了。不會一直加倉，不知道問題出在哪里，請老師指點，謝謝！

 您是在什么周期上使用？如果是分鐘周期您可以在模型中加入一句MONO_SIGNAL試一下

模型寫該函數(shù)模型一根K線上只支持一個信號，一根K線上信號固定后不會再出其他信號。沒寫該函數(shù)默認(rèn)模型支持一根K線多個信號。
非過濾模型寫該函數(shù)支持同一指令行連續(xù)發(fā)；不寫該函數(shù)同一根K線上、不同根K線上同一指令行均不可連續(xù)發(fā)

用法：
過濾模型、非過濾模型、公式條件單模型，如果要實現(xiàn)一根K線上只有一個信號的效果，需要編寫中加入MONO_SIGNAL函數(shù)。
加入MONO_SIGNAL函數(shù)限制的是一根K線上存在的信號個數(shù)，一根K線上只能有一個信號；不限制信號忽閃的次數(shù)

例：
1、
CLOSE>OPEN,BPK;
CLOSE<OPEN,SPK;
AUTOFILTER;
MONO_SIGNAL;
編寫了MONO_SIGNAL的過濾模型，一根K線上只支持一個信號
當(dāng)根K線上滿足了CLOSE>OPEN并且BPK發(fā)出，并且已經(jīng)確認(rèn)固定，當(dāng)根K線后續(xù)又滿足了CLOSE<OPEN的條件也不會再發(fā)出SPK信號，需要等到下根K線再查找滿足條件的信號
2、
CLOSE>OPEN,BK(1);
CLOSE<OPEN,SP(1);
MONO_SIGNAL;
（1）編寫了MONO_SIGNAL的非過濾模型，一根K線上只支持一個信號，例如當(dāng)根K線上滿足了CLOSE>OPEN并且BK信號已經(jīng)確認(rèn)固定，即使當(dāng)根K線后續(xù)又滿足了CLOSE<OPEN的條件也不會再發(fā)出SP信號，需要等到下根K線再查找滿足條件的信號
（2）編寫了MONO_SIGNAL的非過濾模型，支持同一指令行連續(xù)發(fā)，即當(dāng)根K線滿足CLOSE>OPEN，發(fā)出BK信號，下根K線又滿足CLOSE>OPEN的條件，可以繼續(xù)發(fā)出BK信號
3、
CLOSE>OPEN,BK(1);
CONDITION_ORDER;
MONO_SIGNAL;
編寫了MONO_SIGNAL的公式條件模型，一根K線上只支持一個信號，且每個指令行只執(zhí)行一次，全部指令行執(zhí)行完畢后模型自動停止
注意：不編寫MONO_SIGNAL函數(shù)，要實現(xiàn)多信號的模型：
（1）在模組加載中需要選擇出信號立即下單，不進行信號復(fù)核、出信號N秒確認(rèn)下單，不進行信號復(fù)核、K線走完前N秒確認(rèn)信號下單，不進行復(fù)核這三個選項，信號發(fā)出并且為穩(wěn)定信號時查找下一個滿足條件的信號
（2）效果測試需要選擇出信號立即下單，不進行復(fù)核

不對啊！老師，我是要一直加倉啊。

MONO_SIGNAL函數(shù)是限制只能加倉一次啊。

是否我理解錯了啊，老師能不能直接把代碼編好發(fā)給我啊。

我是要寫一個模型

在14點50分之后 如果當(dāng)時價格高于前一日最高價，且總【多倉】手?jǐn)?shù)小余5，則每次做多加倉一手，每日只加倉一次。

在14點50分之后 如果當(dāng)時價格低于前一日最低價，則平全部多倉。再做空一手。

在14點50分之后 如果當(dāng)時價格低于前一日最低價，且總【空倉】手?jǐn)?shù)小余5，則每次做空加倉一手，每日只加倉一次。

在14點50分之后 如果當(dāng)時價格高于前一日最高價，則平全部空倉。再做多一手。

求代碼，關(guān)鍵是要根據(jù)趨勢逐步加倉。辛苦老師了，謝謝！

請參考2樓的問題，您是在什么周期上使用？