策略回測分析報告中的風險收益評級是如何測算的? [文華財經]
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風險收益的評級方式如下:
根據 收益率/風險率,對模型或模型組合,進行評級
無星: 收益率/風險率<10倍
一星:收益率/風險率>=10倍
二星:收益率/風險率>=20
三星:收益率/風險率>=30
四星:收益率/風險率>=40
五星:收益率/風險率>=50
收益率=利潤/初始權益, (本金:初始資金)
風險率=本金最大回調/本金
本金最大回調=計算比初始資金小的權益當中,回調最大的值 最小權益與初始權益的差值
星級越高越好,說明相對風險而言,收益越高
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