帶有回溯函數的模型信號位置不同 [文華財經]
- 咨詢內容：
//該模型僅僅用來示范如何根據指標編寫簡單的模型
//用戶需要根據自己交易經驗，進行修改后再實際應用!!!
// //后為文字說明，編寫模型時不用寫出
RC:=CLOSE/REF(CLOSE,N);//當前價格除以N周期前的收盤價；
ARC:=SMA(REF(RC,1),N,1);//一周期前的RC的以1為權重的移動平均；
DIF:MA(REF(ARC,1),N1)-MA(REF(ARC,1),N2);//N1個周期的一周期前的ARC的簡單移動平均與N2周期內前一周期的ARC的簡單移動平均的差值；
RCCD:SMA(DIF,N,1);//DIF的N周期的以1為權重的移動平均；
CROSS(DIF,RCCD),BPK;//DIF上穿RCCD，買平開；
CROSS(RCCD,DIF),SPK;//RCCD下穿DIF，賣平開；
AUTOFILTER;
該模型3分鐘測試6月10日當天K線11:27出信號，回測在14:51才出信號，怎么回事？
該模型是文華自帶模型
- 文華技術人員：
SMA函數含有回溯性質，您在回測中數據起點和模組運行加載中的起點是不一致的，會造成相關變量取值的差異。這一點是回溯函數的正常性質，請在論壇搜索“回溯”查看相關討論。
- 文華客服：
已哪個為準，是K線11:27出信號為準還是14:51為準
- 網友回復：
這兩個信號分別是在不同起始位置的K線數據中計算，對于各自的系統來說都是準確的。您使用模組加載時，每次使用打開模組的方式運行模組，起始K線的位置就是相同的，每個系統各自的信號前后可以保持一致就可以了。
有思路，想編寫各種指標公式，程序化交易模型，選股公式，預警公式的朋友
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