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套利雙開的問題? [金字塔]

  • 咨詢內容:

    symbol1:='p00';
    symbol2:='y00';
    lots1:=1;
    lots2:=1;
    c1:="p00$close";
    c2:="y00$close";
    diff:=c1-c2;
    //加主體

    var1:=ref(diff,1);
    var2:=ref(diff,p1);
    var3:=abs(diff-var2);
    var4:=abs(diff-var1);
    var5:=sum(var4,p1);
    var6:=var3/var5;
    var7:=var6*p2/100;
    var8:=var7*var7;
    ls1:dma(diff,var8),noaxis;

    ls2:=ma(ls1,30);
    bp1:=ls1;
    bp2:=ls2;
    sp1:=ls2;
    sp2:=ls1;
    //開平倉
    a1:=cross(bp1,bp2);
    b1:=cross(sp1,sp2);

    if stricmp(stklabel,symbol1)=0 then
    begin
     if holding=0 then begin
      if a1 then buy(1,lots1,market);
     end
     if holding=0 then begin
      if b1 then buyshort(1,1,market);
     end
     if holding>0 then begin
      if b1 then begin
       sell(1,1,market);
       buyshort(1,1,market);
      end
     end
     if holding<0 then begin
      if a1 then begin
       sellshort(1,1,market);
       buy(1,1,market);
      end
     end
    end
    if stricmp(stklabel,symbol2)=0 then
    begin
     if holding=0 then begin
      if b1 then buy(1,lots2,market);
     end
      if holding=0 then begin
       if a1 then buyshort(1,lots2,market);
        end
     
      if holding>0 then begin
       if a1 then begin
        sell(1,lots2,market);
        buyshort(1,lots2,market);
       end
      end
      if holding<0 then begin
      if b1 then begin
       sellshort(1,lots2,market);
          buy(1,lots2,market);
        end
      end
    end

    //  這樣寫有什么問題么?  交易次數測試出來的不一樣,求修改!!!!

     

  • 金字塔客服:

    數據有沒有補全?兩個品種的測試數據長度是不是一樣的?有沒有在測試時間段那里,勾選  嚴格按照日期?

    怎么測評的?帖一下測試步驟,不一樣的結果也貼一下?

     

  • 用戶回復: 以下是引用jinzhe在2013/12/17 8:50:22的發言:

    數據有沒有補全?兩個品種的測試數據長度是不是一樣的?有沒有在測試時間段那里,勾選  嚴格按照日期?

    怎么測評的?帖一下測試步驟,不一樣的結果也貼一下?

    ok了,謝啦,是數據的問題。

 

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