關于閃靈交易系統的問題求助 [金字塔]
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最近在研究系統自帶的閃靈交易策略，感覺思路很不錯，想使用該模板套用在自己的策略中，我是希望上一次交易是賺的時候再開倉，所以我將原策略開倉條件那里的“真實系統下單開關=1”改為了“真實系統下單開關=0”希望能夠達到上一次交易盈利后再開倉的目的，可是經過回測，策略只開平了一次，就沒有交易了。后來我干脆把原策略中開倉條件那里“真實系統下單開關=1”這一項刪掉，用該策略回測了股指連續今年1月1號到5月9號這段時間，經過回測之后卻發現，刪掉之后的交易記錄和原策略的交易記錄相比只是多出了第一筆的開平倉交易，后面其他交易時間、點位、盈虧都完全一樣！所以非常不解，不知道是我測試的有問題，還是這個“真實系統下單開關”根本沒起到作用？ 我先把系統的策略貼一下，下面黃色部分是我后來修改刪除的部分，還請高手們幫幫忙，看看問題出在哪里了？
//策略:閃靈交易者系統//版本:1.0//修訂時間:2012.11.24//詳情介紹網址:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=34050&page=1&star=1//DESIGNED BY ROGARZ
//中間變量INPUT:N1(9,1,100,1),SS(1,1,100);VARIABLE:該筆盈虧:=0;模擬持倉:=0,模擬開倉價:=0,模擬平倉價:=0,真實系統下單開關:=0;LC := REF(CLOSE,1);RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;//RSI指標默認N1為99日收盤價指數平均:REF(EMA(CLOSE,9),1);19日最高價收盤價平均:REF(EMA(HIGH,19),1);20日高點:=REF(HHV(H,20),1);20日低點:=REF(LLV(L,20),1);手數:=SS;//交易條件開多條件:=9日收盤價指數平均>=19日最高價收盤價平均 AND REF(RSI,1)<70;開空條件:=9日收盤價指數平均<19日最高價收盤價平均 AND REF(RSI,1)>30;平多條件:=C<20日低點;平空條件:=C>=20日高點;
//交易系統//模擬交易模塊IF 開多條件 AND 模擬持倉=0 THEN BEGIN 模擬開倉價:=CLOSE;//記錄開倉價 模擬持倉:=1;//模擬持倉為1END
IF 平多條件 AND 模擬持倉=1 THEN BEGIN 模擬平倉價:=CLOSE;//記錄平倉價 該筆盈虧:=模擬平倉價-模擬開倉價;//在模擬交易模塊中我們只需計算上一筆交易是賺還是虧，在這里我只計算盈虧最后的點數 模擬持倉:=0;//將全局變量*模擬持倉*初始化為0 IF 該筆盈虧>0 THEN BEGIN 真實系統下單開關:=0;//0代表模擬交易上一筆是賺錢的。 模擬開倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 模擬平倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 END IF 該筆盈虧<=0 THEN BEGIN 真實系統下單開關:=1;//1代表模擬交易上一筆是虧錢的。 模擬開倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 模擬平倉價:=0;//將全局變量*模擬平倉價*初始化為0 END END IF 開空條件 AND 模擬持倉=0 THEN BEGIN 模擬開倉價:=CLOSE;//記錄開倉價 模擬持倉:=-1;//模擬持倉為-1END
IF 平空條件 AND 模擬持倉=-1 THEN BEGIN 模擬平倉價:=CLOSE;//記錄平倉價 該筆盈虧:=模擬開倉價-模擬平倉價;//在模擬交易模塊中我們只需計算上一筆交易是賺還是虧，在這里我只計算盈虧最后的點數 模擬持倉:=0;//將全局變量*模擬持倉*初始化為0 IF 該筆盈虧>0 THEN BEGIN 真實系統下單開關:=0;//0代表模擬交易上一筆是賺錢的。 模擬開倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 模擬平倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 END IF 該筆盈虧<=0 THEN BEGIN 真實系統下單開關:=1;//1代表模擬交易上一筆是虧錢的。 模擬開倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 模擬平倉價:=0;//將全局變量*模擬開倉價*初始化為0 END END //真實下單模塊 平空:SELLSHORT(平空條件 AND HOLDING<0,手數,MARKET);平多:SELL(平多條件 AND HOLDING>0,手數,MARKET);開多:BUY(開多條件 AND 真實系統下單開關=1 AND HOLDING=0,手數,MARKET);開空:BUYSHORT(開空條件 AND 真實系統下單開關=1 AND HOLDING=0,手數,MARKET);
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