請求加入延時(shí)函數(shù)，原因有幾點(diǎn)。希望能采納 [文華財(cái)經(jīng)]
- 咨詢內(nèi)容：
1，由延時(shí)來避免重復(fù)下單： tick行情500毫秒一個(gè)變化，舉例： data = Def_TickData("RB1505",1,2); IF( data[1].Bid1 > data[0].Bid1) T_Deal("RB1505",0,0,1,Offers("RB1505","bid1")); 延時(shí)500毫秒 這樣循環(huán)時(shí)因?yàn)橛?00毫秒的延時(shí)，就避免了重復(fù)下單。2，減少CPU占有： 假如有10條if在判斷，算它10毫秒走完循環(huán)，那么就算在 后面加個(gè)1毫秒延時(shí)，也會減少模型占有CPU運(yùn)算的1/11。 何況是500毫秒一個(gè)tick。加個(gè)200,400毫秒的延時(shí)都不會錯(cuò)過行情判斷3，簡單。能不能采納都告知我一下。謝謝
- 文華技術(shù)人員：
1. 重復(fù)下單，您可以加一個(gè)全局變量來解決。不需要延時(shí)函數(shù)。
比如：
data = Def_TickData("RB1505",1,2);
IF( data[1].Bid1 > data[0].Bid1 && M==0) { T_Deal("RB1505",0,0,1,Offers("RB1505","bid1")); M=1; } 2. 如果執(zhí)行一個(gè)IF，其他的IF不想在重復(fù)執(zhí)行。可以用ELSE IF來代替其他的IF. 比如： IF(COND1) { .... } ELSE IF(COND2) { .... } ELSE IF(COND3) { .... } - 文華客服：
這是我全部的語句，這么寫我會重復(fù)的下單，假如條件判斷里加了個(gè)M==0，條件成立后在執(zhí)行上再賦予M=1。這樣我重復(fù)是解決了，但語句就再也不會讓條件成立了。VAR_TICKDATA data;GLOBAL_VAR gdID,gdsj;VOID MAIN(){data = Def_TickData("RB1505",1,2); // 保存最近2筆的tick數(shù)據(jù)IF( data.State == 1 ){IF( data[1].Bid1 > data[0].Bid1){//MessageOut ("掛單");T_DeleteOrder(gdID);gdID=T_Deal("RB1505",0,0,1,Offers("RB1505","bid1"));//發(fā)出委托bid1gdsj=CurrentTime();}}IF (CurrentTime()==gdsj+5){//MessageOut("掛單撤銷");T_DeleteOrder(gdID);}IF (T_OrderState(gdID) == 1){//MessageOut("掛單成交，掛單止盈4點(diǎn)");T_Deal("RB1505",1,2,1,Offers("RB1505","bid1")+4);}}
- 網(wǎng)友回復(fù)：
語句不會讓條件在成立是由于你沒有對M重新賦值為0 ,在平倉委托成交后將M=0就可以了。
- 網(wǎng)友回復(fù)： 我策略是tick每往上一跳時(shí)都掛買1價(jià)買，5秒沒成交就撤掛單。假如這筆掛單成交就掛賣1價(jià)+4個(gè)點(diǎn)平今。掛單平今的我會一直熬，但每個(gè)tick上跳我都會買
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 511411198 進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點(diǎn)擊查看價(jià)格！）
相關(guān)文章
-
沒有相關(guān)內(nèi)容
會員登錄/注冊