對金字塔一個模型范例的疑惑~ [金字塔]
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金字塔自帶的一些模型范例對初學(xué)者來說可以比較直觀的了解程序化的一些使用情況，我從中也是收獲很多，非常感謝！下面針對dual thrust這個策略說一下今天發(fā)現(xiàn)的問題：這就是在實際的圖表程序化中的開倉上軌線及下軌線所對應(yīng)的數(shù)值按照策略代碼來看計算是錯誤的！這個策略在實際運(yùn)行中的浮動區(qū)間是按照K*（HH-LL）計算的，而不是編碼里的浮動區(qū)間:=MAX(HH-LL,HC-LL)。也就是說在實盤當(dāng)中，這個策略是按照前一日的最高價減最低價然后再乘以K值而計算出來的浮動區(qū)間，這顯然和編碼里面的要從兩個區(qū)間中取最大的那個區(qū)間的公式表達(dá)是不同的。為了更加清楚的表明以上意思，我們以橡膠1501合約一分鐘周期來看（請打開這個合約并選擇默認(rèn)的dual thrust 公式，請注意這里的公式中N值取1，即只使用昨天的數(shù)據(jù)為計算依據(jù)）：昨日HH:15580；昨日HC:15545;昨日LC:15545;(由于策略默認(rèn)N值是1，即昨日HC和昨日LC是一致的)昨日LL：15250；今開：15600
至此，我們可以計算出兩個價格區(qū)間：即HH-LC=15580-15545=35; 以及HC-LL=15545-15250=295；按照策略自帶編碼里的 浮動區(qū)間:=MAX(HH-LL,HC-LL)，可知應(yīng)該選擇295這個區(qū)間數(shù)值。按照編碼里的K1=K2=0.7可以計算出：上軌:開盤價+K1*浮動區(qū)間=15600+0.7*295=15806.5下軌:開盤價-K2*浮動區(qū)間=15600-0.7*295=15393.5但是，在圖表中的上下軌實際分別約是15833和15368，這時我就產(chǎn)生了疑問，為什么不一致呢？于是我按照公式進(jìn)行倒推，（15833-15600）/0.7=333，而昨高HH-昨低LL=330。于是為了進(jìn)一步驗證我的結(jié)論，我按照7月16日的數(shù)據(jù)再次計算了7月17日（即昨天）的開倉上下軌，結(jié)果表明，系統(tǒng)自帶的這個策略確實是按照前一日的最高價減最低價為唯一的基礎(chǔ)進(jìn)行運(yùn)算的，而不是公式里面顯示的 浮動區(qū)間:=MAX(HH-LL,HC-LL)，即浮動區(qū)間取最大值。
求問版主，我的理解對否？如果我的理解正確，那么請問這個公式該如何修改才能在圖表中正確的對dual thrust 這個策略的原義進(jìn)行呈現(xiàn)呢？PS:為了表達(dá)清楚，可以以上文字有些啰嗦，請見諒！
- 金字塔客服：
是的，是錯的，跨周期引用寫錯了
- 用戶回復(fù)：
哦，請問什么時候能改過來呢？ 我現(xiàn)在用的就有這個策略??！
- 網(wǎng)友回復(fù)：
再建一個公式a,計算n日最高最低價
dual thrust 公式里用stkindi調(diào)用，如圖
此主題相關(guān)圖片如下：1.jpg - 網(wǎng)友回復(fù)： 不行啊老大，不是提示缺變量要么就是出不來信號！勞駕能不能把具體的修改的操作步驟告訴我們（目前還是菜鳥哦）或者是把修改版的編碼發(fā)給我，謝謝了~
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