金字塔式怎么計算MAR比例和夏普率的 [金字塔]
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夏普指數:公式Sharpe Ratio =年化收益率/夏普方差。其中夏普方差是始測歷時內資產的直線回歸偏離度。夏普值是衡量收益的穩定性的重要參數。夏普指數數值越高,代表權益曲線越平滑。若為負值,表示承受風險但回報率反而不如存銀行
年化收益率/最大資產回撤幅度:原MAR比率,這是最常用的風險報酬比指標。考察讓資產平均每年增值的幅度與需承受的最大資產回撤幅度的關系
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