------自己改寫的雙軌道交易系統(tǒng) ，為神馬回測(cè)是0呢 [金字塔]
- 咨詢內(nèi)容：
不是數(shù)據(jù)導(dǎo)入的問(wèn)題 ，因?yàn)?其余的系統(tǒng)策略回測(cè)沒(méi)有問(wèn)題
代碼如下 ，測(cè)試編譯沒(méi)有問(wèn)題
//該模型為簡(jiǎn)單示范模型，用戶需根據(jù)自己交易經(jīng)驗(yàn)，修改完善后再實(shí)際應(yīng)用!!!
//策略:DUAL THRUST
//簡(jiǎn)介:Dual Thrust與R-Breaker一樣，曾長(zhǎng)期排名 Future Trust雜志最賺錢的策略。
//類型:日內(nèi)
//周期:
//使用市場(chǎng):
//詳情介紹網(wǎng)址:http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30283
//修訂時(shí)間:2012.11.1
//DESIGNED BY ROGARZ
//中間變量
INPUT:N(16,1,30,1),K1(0.4,0.1,1,0.1),K2(0.8,0.1,1,0.1),NMIN(6,1,10,1),SS(100,100,1000,100);
//INPUT:P1(3,1,5,1),P2(80,10,100,10);{計(jì)算最大回撤止損};
VARIABLE:P2=80;
variable:MAXPROFIT:=0;
variable:PROFIT:=0;
variable:DOWNPROFIT:=0;
variable: EX=0;
CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1；
LHIGH:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);
LLOW:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);
LCLOSE:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
TOPEN:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);
HH:=HHV(LHIGH,N);//N日HIGH的最高價(jià)
HC:=HHV(LCLOSE,N);//N日CLOSE的最高價(jià)
LC:=LLV(LCLOSE,N);//N日CLOSE的最低價(jià)
LL:=LLV(LLOW,N);//N日LOW的最低價(jià)
MOVING:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE
T1:=TIME>=090200 AND TIME<=145000+NMIN*100;
T2:=TIME>=145000+NMIN*100 AND TIME<=150000;
HOLDER:=SS;
幅度:=0;
UP:TOPEN+K1*MOVING;
DOWN:TOPEN-K2*MOVING;
BUYCON:=C>UP AND HOLDING=0 ;
BUYSHORTCON:=C<DOWN AND HOLDING=0 ;
虧跳:=10;
盈跳:=200;
{
多頭浮虧10跳止損條件: (ENTERPRICE-C)>5*MINDIFF();
空頭浮虧10跳止損條件: (C-ENTERPRICE)>5*MINDIFF();
}
//移動(dòng)動(dòng)態(tài)止損部分
///每天的 開(kāi)盤的時(shí)候 持倉(cāng)為0 開(kāi)倉(cāng)為0
IF TIME =090100 THEN BEGIN
EXTGBDATASET('B',0);//A 代表是否有倉(cāng)位 b代表是否開(kāi)過(guò)倉(cāng)位
EXTGBDATASET('A',0);
END
///
//持有空倉(cāng)的情況
IF HOLDING=0 THEN BEGIN
IF T1 THEN BEGIN
IF BUYCON THEN BEGIN
BUY( EXTGBDATA('B')=0 AND EXTGBDATA('A')=0,HOLDER,MARKET);
EXTGBDATASET('A',1);
EXTGBDATASET('B',1);
END
IF BUYSHORTCON THEN BEGIN
BUYSHORT( EXTGBDATA('B')=0 AND EXTGBDATA('A')=0,HOLDER,MARKET);
EXTGBDATASET('A',-1);
EXTGBDATASET('B',1);
END
END
END
IF HOLDING>0 THEN BEGIN
IF T1 THEN BEGIN
//最高價(jià)格 浮虧10跳 止盈操作
//浮虧10跳 止損
IF ( AVGENTERPRICE()-DYNAINFO( 7)>10*MINDIFF) THEN BEGIN
SELL(1,HOLDER,MARKET);
EXTGBDATASET('A',0);
EXTGBDATASET('B',1);
END
//
END
IF T2 THEN BEGIN
SELL(1,HOLDER,MARKET);
EXTGBDATASET('A',0);
EXTGBDATASET('B',0);
END
END
IF HOLDING<0 THEN BEGIN
IF T1 THEN BEGIN
IF ( DYNAINFO( 7)-AVGENTERPRICE()>10*MINDIFF) THEN BEGIN
SELLSHORT(1,HOLDER,MARKET);
EXTGBDATASET('A',0);
EXTGBDATASET('B',1);
END
END
IF T2 THEN BEGIN
SELLSHORT(1,HOLDER,MARKET);
EXTGBDATASET('A',0);
EXTGBDATASET('B',0);
END
END
//交易系統(tǒng)
{
開(kāi)多:BUY(開(kāi)多條件 AND T1 AND CYC>1,手?jǐn)?shù),MARKET);
開(kāi)空:BUYSHORT(開(kāi)空條件 AND T1 AND CYC>1,手?jǐn)?shù),MARKET);
收盤平多:SELL(T2,手?jǐn)?shù),MARKET);
收盤平空:SELLSHORT(T2,手?jǐn)?shù),MARKET);
}
當(dāng)前持倉(cāng):HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
當(dāng)前資產(chǎn):ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//輸出當(dāng)前資產(chǎn)，但不影響坐標(biāo)最高最低值
[此貼子已經(jīng)被作者于2016-11-1 17:13:58編輯過(guò)] - 金字塔客服：
你說(shuō)的回測(cè)是0,指的是什么？沒(méi)有成交明細(xì)？
- 用戶回復(fù)：
是的 都是0
- 網(wǎng)友回復(fù)：
1.在這個(gè)品種k線圖上，右鍵數(shù)據(jù)，看下是否存在測(cè)試時(shí)段的數(shù)據(jù)2.強(qiáng)策略加載到圖表中，看下是否有信號(hào)出現(xiàn)
- 網(wǎng)友回復(fù)：
已經(jīng)好了
其實(shí)是extgbdata
不能應(yīng)用到
圖標(biāo)交易的問(wèn)題
謝謝各位
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
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