如何在一根K線上進行多次交易 [開拓者 TB]
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咨詢內容:
編寫自動交易策略,如何設置,才能在回測中,在一根K線上進行多次交易
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?來源:CXH99.COM
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TBQuant技術回復:
請高手幫助解決一下
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TB資深用戶 回復:
請高手說一下如何實現一根K線上實現多次交易
比如滬錫,有一天以開盤就買進10手,假如這天行情大漲了5000點(這天沒有跳空高開),有3000點浮盈時平倉5手,行情上漲5000點,之后回調1000點時清倉。
運行交易策略時,“周期設置”選為1天。
請問,編寫交易策略時,如何處理,可以實現一根K線上多次交易。
我想實盤交易時不難實現,比如這樣:
if(ContractProfit()/ContractUnit()>=3000)
{
?Sell(5,0);
}
if(hing-close)>=1000)
{
?Sell(0,0);
}
現在的問題是,按照上面的策略,在歷史回測時發現,“?Sell(0,0);”在當天并沒有執行,而是在第二天才執行。而且也不是按? hing-close)>=1000? 這個條件執行的,
請問如何解決
有思路,想編寫各種指標公式,交易模型,選股公式,還原公式的朋友
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