同一期貨合約，不同程序化條件是否會相互干擾 [開拓者 TB]
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咨詢內(nèi)容：
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兩個策略單元同一個數(shù)據(jù)源：rb2110合約10秒周期，序號1的策略開的多單是否會被序號2的平多單指令平掉，兩個策略是相互獨(dú)立運(yùn)行還是會相互干擾的？
期貨
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?來源:CXH99.COM
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TBQuant技術(shù)回復(fù)：
序列1的策略09:13出現(xiàn)開多信號，buy1手；序列2的策略09:15出現(xiàn)開空信號，sellshort1手（sellshort當(dāng)前持有多倉，則會先平掉多倉，再 開空倉），請問此時是否會平掉序列1開的多頭倉位？
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TB資深用戶 回復(fù)：
策略單元之間是獨(dú)立運(yùn)行的。正常情況下，只要是Buy/Sell策略，序號2的策略平倉時，它之前必然是有開倉信號的，那相應(yīng)的就必然會有持倉，所以不存在它去平另外一個策略倉位的說法。對信號倉位的開平，我們在策略層面可以認(rèn)為是有個假定的，即所有信號一定會成交的。
回到TB的信號倉和賬戶倉，在理解時一定不要把信號倉和賬戶倉去對號入座。把資金和賬戶當(dāng)作交易的兩個池子就行，開倉時，檢查資金，平倉時，檢查持倉，至于這個持倉是哪個策略開的，資金是哪個倉位平倉平出來的，根本不用考慮去區(qū)分。
那為什么實(shí)際操作時，還會出現(xiàn)看起來像是，一個策略平了另一個策略的倉位呢？ 那就要回到前面那個假定了，信號倉怎么保證一定會成交。這也是為什么TB還開發(fā)了交易助手、監(jiān)控器、高頻代理等工具的原因了
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