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我是用臺泥股票的歷史資料(用ASCII Mapping 的方式導入的)
寫出一個練習用的訊號 , 之後發現隔了幾個訊號之後 , 就不會有當沖的效果
(開始會變成留倉之後,到了下依訊號出現才會回補,然後當下又放空一張)
買賣策略如下 :
var1 = Volume;
var6 = Volume[1]; var7 = Volume[2]; var8 = Volume[3]; var9 = Volume[4]; var10 = Volume[5]; if ( var1>var6 and var1>var7 and var1>var8 and var1>var9 and var1>var10 ) then begin // Q1 : 如果我想改成 : 隔天開盤價大於等於今日收盤價才放空(先符合平盤上才能券賣的規定) , 要怎麼修正 sellshort("sell") 1 contracts next day at market; // Q2 : 原本想要寫出的動作是 : 如果隔天空到 , 最後無條件用收盤價回補 ( 但是查了一下資料 , 這樣寫很像是 [停利] , 沒考慮到 [停損] ) buytocover 1 contracts next day at close limit; // Q3 : 如果想要更進一步指定停損停利價位的回補語法又該如何寫呢 ( 例如:停損設定為平盤價的+5%,停利價設定為放空到的價位向下3.5% end;
你的邏輯面本來就沒有當沖語法 只是紅圈處因為在盤整，所以"剛好"看起像是當沖 因為一直碰到出場點罷了 Q1 : 如果我想改成 : 隔天開盤價大於等於今日收盤價才放空(先符合平盤上才能券賣的規定) , 要怎麼修正 A: 一般模式無解，要用IOG模式或小於日線的周期才可以 Q2 : 原本想要寫出的動作是 : 如果隔天空到 , 最後無條件用收盤價回補 A: 同上 Q3 : 如果想要更進一步指定停損停利價位的回補語法又該如何寫呢 ( 例如:停損設定為平盤價的+5%,停利價設定為放空到的價位向下3.5% buytocover next bar c*0.95 limit; buytocover next bar c*1.035 stop;
[IntrabarOrderGeneration = true];
var1 = Volume; var6 = Volume[1]; var7 = Volume[2]; var8 = Volume[3]; var9 = Volume[4]; var10 = Volume[5]; // 策略條件一 ; 今天的成交量必須大於前面五天的成交量 if ( var1>var6 and var1>var7 and var1>var8 and var1>var9 and var1>var10 ) then begin // 策略條件二 : 今收必須大於今開 if close > open then begin // 隔天用市價放空 ( 先不考慮開在平盤價以下的問題 ) sellshort("sell") next bar on market // 收盤時無條件用收盤價回補( 我的目的只是在回測 ) if time >1320 then begin buytocover 1 contracts next bar on market; end; end; end; 上面這樣的寫法會呈現圖檔的現象,但我知道這是有問題的( 但已經不會出現之前留倉的問題)
標示１的問題：
策略條件一是成立條件，該天確實收盤大於開盤，且成交量大於前面五天
在標示１的地方卻產生了操作訊號（預期是右邊的訊號才對，這根則不要產生訊號）
還請告知哪個環節寫錯導致這邊出現這樣的訊號
標示２：
標示1的地方已經符合策略條件一以及策略條件二
所以在標示２的地方開始出現訊號（這是我期望的）
標示３的問題：
很明顯的可以看出每個訊號的買賣都是在同一個價位（因為程式里面寫的都是 on market）
而在標示３的地方更慘，是在最高價的那個位置（我期望的是賣在開盤價，買在收盤價）
請教一下該如何修正
因為我想針對現股建立一些策略并回測，有諸多不懂的地方
還請兩位先進多多提示或指點，謝謝
編輯文章 by DavidLu 2011-10-24 16:53:52
你的邏輯面本來就沒有當沖語法 只是紅圈處因為在盤整，所以"剛好"看起像是當沖 因為一直碰到出場點罷了 Q1 : 如果我想改成 : 隔天開盤價大於等於今日收盤價才放空(先符合平盤上才能券賣的規定) , 要怎麼修正 A: 一般模式無解，要用IOG模式或小於日線的周期才可以 Q2 : 原本想要寫出的動作是 : 如果隔天空到 , 最後無條件用收盤價回補 A: 同上 Q3 : 如果想要更進一步指定停損停利價位的回補語法又該如何寫呢 ( 例如:停損設定為平盤價的+5%,停利價設定為放空到的價位向下3.5% buytocover next bar c*0.95 limit; buytocover next bar c*1.035 stop;
[IntrabarOrderGeneration = true];
var1 = Volume; var6 = Volume[1]; var7 = Volume[2]; var8 = Volume[3]; var9 = Volume[4]; var10 = Volume[5]; // 策略條件一 ; 今天的成交量必須大於前面五天的成交量 if ( var1>var6 and var1>var7 and var1>var8 and var1>var9 and var1>var10 ) then begin // 策略條件二 : 今收必須大於今開 if close > open then begin // 隔天用市價放空 ( 先不考慮開在平盤價以下的問題 ) sellshort("sell") next bar on market // 收盤時無條件用收盤價回補( 我的目的只是在回測 ) if time >1320 then begin buytocover 1 contracts next bar on market; end; end; end; 上面這樣的寫法會呈現圖檔的現象,但我知道這是有問題的( 但已經不會出現之前留倉的問題)
標示１的問題：
策略條件一是成立條件，該天確實收盤大於開盤，且成交量大於前面五天
在標示１的地方卻產生了操作訊號（預期是右邊的訊號才對，這根則不要產生訊號）
還請告知哪個環節寫錯導致這邊出現這樣的訊號
標示２：
標示1的地方已經符合策略條件一以及策略條件二
所以在標示２的地方開始出現訊號（這是我期望的）
標示３的問題：
很明顯的可以看出每個訊號的買賣都是在同一個價位（因為程式里面寫的都是 on market）
而在標示３的地方更慘，是在最高價的那個位置（我期望的是賣在開盤價，買在收盤價）
請教一下該如何修正
因為我想針對現股建立一些策略并回測，有諸多不懂的地方
還請兩位先進多多提示或指點，謝謝
編輯文章 by DavidLu 2011-10-24 16:53:52
[IntrabarOrderGeneration = true];
var1 = Volume; var6 = Volume[1]; var7 = Volume[2]; var8 = Volume[3]; var9 = Volume[4]; var10 = Volume[5]; // 策略條件一 ; 今天的成交量必須大於前面五天的成交量 if ( var1>var6 and var1>var7 and var1>var8 and var1>var9 and var1>var10 ) then begin // 策略條件二 : 今收必須大於今開 if close > open then begin // 隔天用市價放空 ( 先不考慮開在平盤價以下的問題 ) sellshort("sell") next bar on market // 收盤時無條件用收盤價回補( 我的目的只是在回測 ) if time >1320 then begin buytocover 1 contracts next bar on market; end; end; end; 上面這樣的寫法會呈現圖檔的現象,但我知道這是有問題的( 但已經不會出現之前留倉的問題)
標示１的問題：
策略條件一是成立條件，該天確實收盤大於開盤，且成交量大於前面五天
在標示１的地方卻產生了操作訊號（預期是右邊的訊號才對，這根則不要產生訊號）
還請告知哪個環節寫錯導致這邊出現這樣的訊號
標示２：
標示1的地方已經符合策略條件一以及策略條件二
所以在標示２的地方開始出現訊號（這是我期望的）
標示３的問題：
很明顯的可以看出每個訊號的買賣都是在同一個價位（因為程式里面寫的都是 on market）
而在標示３的地方更慘，是在最高價的那個位置（我期望的是賣在開盤價，買在收盤價）
請教一下該如何修正
因為我想針對現股建立一些策略并回測，有諸多不懂的地方
還請兩位先進多多提示或指點，謝謝
編輯文章 by DavidLu 2011-10-24 16:53:52
1. 你沒開精密回測吧
2. // 收盤時無條件用收盤價回補( 我的目的只是在回測 )
if time >1320 then begin buytocover 1 contracts next bar on market; end; 在日線中， time >1320一定會成立，所以它就下一根只要進場後，就直接出場了 跟本上的問題在於，為什麼要在日線做當沖，這并不合理 請改變為分線策略吧，不然你的問題一定存在
謝謝回覆
關於當日沖的原因如下：
我的策略是想要預測明日［現股］開高（或是平盤）走低的機率
想說如果透過ｍｃ回測方式可以得到一些好的數據來支撐（也就是現在嘗試過程中所想要達到的目的）
就可以將該策略拿到實務上去運用
如果當天收盤的資料有符合我的策略條件，隔天我就在市場上面用市價掛單準備現股當沖
也就是說：
初期只是期望透過ＭＣ進行回測，至於實際下單等等的問題可以先放一邊
按照您的指點，是否真的需要用到分線之類的數據才有辦法呢 ><"
畢竟回測過程中，是可以知道訊號那根Ｋ棒的ＯＨＬＣ，為何..... : (
編輯文章 by DavidLu 2011-10-24 22:48:48