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在交易中，特別是突破類模型，成功率并不高，若碰上反復(fù)的假突破，更是一種災(zāi)難。那有沒(méi)有方法來(lái)減少這種情形的發(fā)生呢？本文介紹的閃靈交易者策略（The Ghost Trader Trading Stategy)為大家提供了一種方式。{程序化交易 www.chengxuhuajiaoyi.com }

閃靈交易者策略源自于交易者的觀察，一些交易者從自己的交易記錄中發(fā)現(xiàn)，若上一次交易是盈利的，那么下一筆交易是虧損的概率比較大。因此在設(shè)計(jì)策略時(shí)，希望能跳過(guò)這些我們認(rèn)為會(huì)虧損的交易。具體到策略中，我們將引入模擬交易的概念(這個(gè)概念僅指此策略中代碼部分，請(qǐng)勿與金字塔模擬交易混淆), 與之對(duì)應(yīng)的是真實(shí)下單模塊。模擬交易始終在運(yùn)行交易條件。而真實(shí)下單模塊直到上一筆模擬交易是虧損的情況下才執(zhí)行。

本文的例子，將忠于原策略，建立在一個(gè)指數(shù)移動(dòng)平均和RSI指標(biāo)上。默認(rèn)只考慮一次虧損的情況，周期為日線，運(yùn)行模式為走完K線（在小周期運(yùn)行此策略，效果更明顯些）。

開(kāi)多：9日收盤價(jià)指數(shù)平均大于等于19日最高價(jià)的指數(shù)平均并且9日收盤價(jià)的RSI指標(biāo)下穿70。

開(kāi)空：9日收盤價(jià)指數(shù)平均小于19日最高價(jià)的指數(shù)平均并且9日收盤價(jià)的RSI指標(biāo)上穿30。

平多：最新價(jià)下穿20日低點(diǎn)。

平空：最新價(jià)上穿20日高點(diǎn)。

以上進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)并不是這個(gè)策略的要點(diǎn)，重在如何記錄模擬交易的狀況，在金字塔軟件中，我們將使用全局變量來(lái)構(gòu)建這個(gè)部分。具體的見(jiàn)代碼，我會(huì)多做些注釋。若您完全理解后，移動(dòng)止盈止損的代碼也應(yīng)不在話下。

模型策略源碼：//策略:閃靈交易者系統(tǒng) //類型: //版本:1.0 //修訂時(shí)間:2012.11.24 //DESIGNED BY ROGARZ //weibo:http://weibo.com/rogarwahoo //中間變量 INPUT:N1(9,1,100,1),SS(1,1,100); VARIABLE:該筆盈虧:=0;模擬持倉(cāng):=0,模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià):=0,模擬平倉(cāng)價(jià):=0,真實(shí)系統(tǒng)下單開(kāi)關(guān):=0; LC := REF(CLOSE,1); RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;//RSI指標(biāo)默認(rèn)N1為9 9日收盤價(jià)指數(shù)平均:REF(EMA(CLOSE,9),1); 19日最高價(jià)收盤價(jià)平均:REF(EMA(HIGH,19),1); 20日高點(diǎn):=REF(HHV(H,20),1); 20日低點(diǎn):=REF(LLV(L,20),1); 手?jǐn)?shù):=SS; //交易條件 開(kāi)多條件:=9日收盤價(jià)指數(shù)平均>=19日最高價(jià)收盤價(jià)平均 AND REF(RSI,1)<70; 開(kāi)空條件:=9日收盤價(jià)指數(shù)平均<19日最高價(jià)收盤價(jià)平均 AND REF(RSI,1)>30; 平多條件:=C<20日低點(diǎn); 平空條件:=C>=20日高點(diǎn); //交易系統(tǒng) //模擬交易模塊 IF 開(kāi)多條件 AND 模擬持倉(cāng)=0 THEN BEGIN 模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià):=CLOSE;//記錄開(kāi)倉(cāng)價(jià) 模擬持倉(cāng):=1;//模擬持倉(cāng)為1 END IF 平多條件 AND 模擬持倉(cāng)=1 THEN BEGIN 模擬平倉(cāng)價(jià):=CLOSE;//記錄平倉(cāng)價(jià) 該筆盈虧:=模擬平倉(cāng)價(jià)-模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià);//在模擬交易模塊中我們只需計(jì)算上一筆交易是賺還是虧，在這里我只計(jì)算盈虧最后的點(diǎn)數(shù) 模擬持倉(cāng):=0;//將全局變量*模擬持倉(cāng)*初始化為0 IF 該筆盈虧>0 THEN BEGIN 真實(shí)系統(tǒng)下單開(kāi)關(guān):=0;//0代表模擬交易上一筆是賺錢的。 模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià):=0;//將全局變量*模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià)*初始化為0 模擬平倉(cāng)價(jià):=0;//將全局變量*模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià)*初始化為0 END IF 該筆盈虧<=0 THEN BEGIN 真實(shí)系統(tǒng)下單開(kāi)關(guān):=1;//1代表模擬交易上一筆是虧錢的。 模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià):=0;//將全局變量*模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià)*初始化為0 模擬平倉(cāng)價(jià):=0;//將全局變量*模擬平倉(cāng)價(jià)*初始化為0 END END IF 開(kāi)空條件 AND 模擬持倉(cāng)=0 THEN BEGIN 模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià):=CLOSE;//記錄開(kāi)倉(cāng)價(jià) 模擬持倉(cāng):=-1;//模擬持倉(cāng)為-1 END IF 平空條件 AND 模擬持倉(cāng)=-1 THEN BEGIN 模擬平倉(cāng)價(jià):=CLOSE;//記錄平倉(cāng)價(jià) 該筆盈虧:=模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià)-模擬平倉(cāng)價(jià);//在模擬交易模塊中我們只需計(jì)算上一筆交易是賺還是虧，在這里我只計(jì)算盈虧最后的點(diǎn)數(shù) 模擬持倉(cāng):=0;//將全局變量*模擬持倉(cāng)*初始化為0 IF 該筆盈虧>0 THEN BEGIN 真實(shí)系統(tǒng)下單開(kāi)關(guān):=0;//0代表模擬交易上一筆是賺錢的。 模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià):=0;//將全局變量*模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià)*初始化為0 模擬平倉(cāng)價(jià):=0;//將全局變量*模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià)*初始化為0 END IF 該筆盈虧<=0 THEN BEGIN 真實(shí)系統(tǒng)下單開(kāi)關(guān):=1;//1代表模擬交易上一筆是虧錢的。 模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià):=0;//將全局變量*模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià)*初始化為0 模擬平倉(cāng)價(jià):=0;//將全局變量*模擬開(kāi)倉(cāng)價(jià)*初始化為0 END END //真實(shí)下單模塊 平空:SELLSHORT(平空條件 AND HOLDING<0,手?jǐn)?shù),MARKET); 平多:SELL(平多條件 AND HOLDING>0,手?jǐn)?shù),MARKET); 開(kāi)多:BUY(開(kāi)多條件 AND 真實(shí)系統(tǒng)下單開(kāi)關(guān)=1 AND HOLDING=0,手?jǐn)?shù),MARKET); 開(kāi)空:BUYSHORT(開(kāi)空條件 AND 真實(shí)系統(tǒng)下單開(kāi)關(guān)=1 AND HOLDING=0,手?jǐn)?shù),MARKET);
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