趨勢(shì)交易系統(tǒng)是在高頻交易被曝光之前最流行也是最熱門(mén)的一種交易系統(tǒng)類(lèi)型。最早的趨勢(shì)交易策略成形于20世紀(jì)初期，主要利用移動(dòng)平均線(xiàn)進(jìn)行交易。隨后，由于有了計(jì)算機(jī)生成的開(kāi)倉(cāng)以及平倉(cāng)信號(hào)，當(dāng)今的趨勢(shì)交易系統(tǒng)變得更為完善和成熟。但不管怎樣現(xiàn)代化，趨勢(shì)交易系統(tǒng)都會(huì)在某些市場(chǎng)情況下失效。沒(méi)有任何一個(gè)交易策略能夠戰(zhàn)勝所有市場(chǎng)。

       趨勢(shì)交易系統(tǒng)盈利的假設(shè)是建立在股票或者期貨市場(chǎng)正在形成一個(gè)較強(qiáng)的上升或者下降趨勢(shì)。一般情況下，我們認(rèn)為較強(qiáng)的上升或者下降趨勢(shì)是指價(jià)格沿著大于30度角的上升或者下降通道運(yùn)行，而且回撤相對(duì)較小。例如在上升趨勢(shì)中，調(diào)整幅度較小并且獲利平倉(cāng)盤(pán)不明顯。

       從以往的數(shù)據(jù)來(lái)看，交易市場(chǎng)在30%-35%的時(shí)間內(nèi)時(shí)處于趨勢(shì)行情中。在趨勢(shì)行情中，一般有某些因素導(dǎo)致投資者更為貪婪或者更為恐懼。投資者們的這些極端情感和行為往往容易導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格快速變化。趨勢(shì)交易系統(tǒng)就是利用這些優(yōu)勢(shì)，往往能夠在較短的時(shí)間內(nèi)獲得豐厚的利潤(rùn)。

       交易研究者為了抓住市場(chǎng)的大趨勢(shì)，開(kāi)發(fā)出了相應(yīng)的趨勢(shì)交易系統(tǒng)。這些趨勢(shì)系統(tǒng)是很快受交易者歡迎的，因?yàn)槊恳粋€(gè)交易者都希望簡(jiǎn)單、快速地賺到錢(qián)。那么趨勢(shì)交易的劣勢(shì)是什么呢？作為一個(gè)趨勢(shì)交易者，需要的是在趨勢(shì)性強(qiáng)的市場(chǎng)或者是帶有一定速度的投機(jī)市場(chǎng)中進(jìn)行交易，振蕩行情或者是無(wú)趨勢(shì)的投資市場(chǎng)將會(huì)是這些交易者的噩夢(mèng)。

       趨勢(shì)系統(tǒng)主要有擺動(dòng)交易系統(tǒng)、日內(nèi)交易系統(tǒng)、動(dòng)能系統(tǒng)或者其他較快節(jié)奏的交易系統(tǒng)。各種趨勢(shì)交易系統(tǒng)往往都帶有止損，因?yàn)橼厔?shì)交易系統(tǒng)的交易理念就是不斷虧小錢(qián)以捕捉幾次贏大錢(qián)的機(jī)會(huì)。所以作為趨勢(shì)交易投資者，你必須具有承受這些風(fēng)險(xiǎn)的能力，并且有足夠多的資金去抵消這些交易損耗。

       正如上面所說(shuō)，趨勢(shì)交易系統(tǒng)的最大缺陷就是它只能應(yīng)用于市場(chǎng)出現(xiàn)趨勢(shì)時(shí)，雖然目前來(lái)看市場(chǎng)大概只有30%的時(shí)間處于趨勢(shì)狀態(tài)。但假如交易者嘗試將趨勢(shì)系統(tǒng)應(yīng)用于快速振蕩行情中，那么他們一定會(huì)連續(xù)虧損直至退出。如果交易者不能認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)是否處于趨勢(shì)行情，那么他們交易的結(jié)果將會(huì)損失大量的金錢(qián)和時(shí)間。