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[常見問題] MC 優化 IS OOS 解釋
作者:MC 來源:cxh99.com 發布時間:2014年04月25日
咨詢內容:
MC在優化參數的時候,有窮舉法,遺傳,還有移動取樣算法。
這里主要解釋移動取樣。
IS=in the sample 樣本內OOS=out of the sample樣本外算法是用IS范圍內的數據優化出最好的一組參數,然后運用到OOS范圍,依次往后推。類似下圖
如果勾選定錨,是會固定時間開始,每次都把oos的范圍加入到IS中,計算優化
再進入下一輪的OOS計算。
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