[常見(jiàn)問(wèn)題] MC 優(yōu)化 IS OOS 解釋
作者：MC 來(lái)源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2014年05月30日
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MC在優(yōu)化參數(shù)的時(shí)候，有窮舉法，遺傳，還有移動(dòng)取樣算法。
這里主要解釋移動(dòng)取樣。
IS=in the sample 樣本內(nèi)OOS=out of the sample樣本外算法是用IS范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)優(yōu)化出最好的一組參數(shù)，然后運(yùn)用到OOS范圍，依次往后推。類似下圖
如果勾選定錨，是會(huì)固定時(shí)間開(kāi)始，每次都把oos的范圍加入到IS中，計(jì)算優(yōu)化
再進(jìn)入下一輪的OOS計(jì)算。
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