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策略如下，信號(hào)執(zhí)行方式是出信號(hào)立即執(zhí)行，不復(fù)核。
原策略在建倉(cāng)后最多允許加倉(cāng)3次，然后一次性平倉(cāng)。
A為多頭建倉(cāng)條件
A1為多頭加倉(cāng)條件
A2為多頭清倉(cāng)條件
B為空頭建倉(cāng)條件
B1為空頭加倉(cāng)條件
B2為空頭清倉(cāng)條件
BKVOL=0 AND SKVOL=0 AND A AND NOT(ISLASTSK OR ISLASTBK),BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
BKVOL>0 AND A1 AND ISLASTBK,BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
BKVOL>0 AND A1 AND ISLASTBK,BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
BKVOL>0 AND A1 AND ISLASTBK,BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
A2 AND ISLASTBK,SP(BKVOL);
BKVOL=0 AND SKVOL=0 AND B AND NOT(ISLASTSK OR ISLASTBK),SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
SKVOL>0 AND B1 AND ISLASTSK,SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
SKVOL>0 AND B1 AND ISLASTSK,SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
SKVOL>0 AND B1 AND ISLASTSK,SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
B2 AND ISLASTSK,BP(SKVOL);
我想修改一下，達(dá)到以下效果：
以多頭為例，如果無(wú)加倉(cāng)行為，滿足A2時(shí)，執(zhí)行平倉(cāng)。
如果出現(xiàn)加倉(cāng)行為，則滿足A3時(shí)，執(zhí)行平倉(cāng)。
也就是說(shuō)，針對(duì)策略是否有加倉(cāng)行為，執(zhí)行不同的平倉(cāng)條件。
您的模型采用的是資金比例 所以暫無(wú)法判斷是否有加倉(cāng)行為
如果您使用的是固定手?jǐn)?shù) 那么是可以判斷的 比如您每次下單一手 那么如果當(dāng)前的BKVOL=2那么就必然可以判斷發(fā)生過(guò)加倉(cāng) 可是您用的是資金比例 那么就不好判斷了 您考慮下吧。
信號(hào)執(zhí)行方式是出信號(hào)就執(zhí)行，不復(fù)核。
假定A為開(kāi)多的條件，BK信號(hào)至少要距上個(gè)SP信號(hào)兩根K線，如下寫正確嗎？
barssp+1>=2 and A,bk;
barssp>2 and A,bk;
BARSSP>2即可實(shí)現(xiàn) 無(wú)需+1
僅供參考！
N1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
TODAYO:=REF(O,N1-1);
TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR,N),NODRAW;
MA5:=MA(C,5),NODRAW;
MA20:=MA(C,20),NODRAW;
A:=C>TODAYO AND MA5>MA20 AND BARSSP>2;//多頭建倉(cāng)
A1:=C-BKPRICE>2*ATR;//多頭加倉(cāng)
A2:=BKHIGH-C>1*ATR;//多頭清倉(cāng)
B:=C<TODAYO AND MA5<MA20 AND BARSBP>2;//空頭建倉(cāng)
B1:=SKPRICE-C>2*ATR;//空頭加倉(cāng)
B2:=C-SKLOW>1*ATR;//空頭清倉(cāng)
CLOSEMINUTE>=10 AND BKVOL=0 AND SKVOL=0 AND A AND NOT(ISLASTSK OR ISLASTBK),BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
CLOSEMINUTE>=10 AND BKVOL>0 AND A1 AND ISLASTBK,BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
CLOSEMINUTE>=10 AND BKVOL>0 AND A1 AND ISLASTBK,BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
CLOSEMINUTE>=10 AND BKVOL>0 AND A1 AND ISLASTBK,BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
A2 AND ISLASTBK,SP(BKVOL);
CLOSEMINUTE>=10 AND BKVOL=0 AND SKVOL=0 AND B AND NOT(ISLASTSK OR ISLASTBK),SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
CLOSEMINUTE>=10 AND SKVOL>0 AND B1 AND ISLASTSK,SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
CLOSEMINUTE>=10 AND SKVOL>0 AND B1 AND ISLASTSK,SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
CLOSEMINUTE>=10 AND SKVOL>0 AND B1 AND ISLASTSK,SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
B2 AND ISLASTSK,BP(SKVOL);
CLOSEMINUTE<=5,CLOSEOUT;
IF，10min周期，信號(hào)執(zhí)行方式是出信號(hào)立即執(zhí)行，不復(fù)核。回測(cè)無(wú)信號(hào)。去掉BARSSP>2和BARSBP>2這個(gè)條件，就變正常了。
BARSSP>2和BARSBP>2的意思是：開(kāi)倉(cāng)k線至少距離上次平倉(cāng)k線2個(gè)周期。不知道這么寫是否正確？