實盤中滑點嚴(yán)重,固定輪詢和持倉同步應(yīng)該設(shè)多少合適?
作者:金字塔 來源:cxh99.com 發(fā)布時間:2015年06月19日
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2014-03-24 22:49:12.656 【同步】AG06 理論持倉 多0 空1 實際持倉 多0 空0
2014-03-24 22:49:12.656 【圖表】AG06 理論持倉比實際持倉大,需要補(bǔ)倉
2014-03-24 22:49:12.656 【下單】AG06 價0.000000 量1 買賣1 類型1 開平0 賬戶11803501 Formula 1
2014-03-24 22:49:12.656 【下單】確認(rèn)報單已發(fā)送 ID=475270081 RefID = 8
2014-03-24 22:49:12.656 【圖表】CU06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:12.656 2014.03.24 22:49:12【圖表】框架:ctrade 觸發(fā)下單 BUYSHORT 品種 AG06 下單K線 2014.03.25 02:50:00 公式:4.2.混沌AG(M5) 窗格ID:4 代碼行:47
2014-03-24 22:49:12.656 【圖表】模型下單 1
2014-03-24 22:49:12.656 【圖表】下單系數(shù)調(diào)整后 手?jǐn)?shù):1
2014-03-24 22:49:12.671 【圖表】至隊列下單
2014-03-24 22:49:12.671 【圖表】AG06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:12.671 【隊列】當(dāng)前隊列準(zhǔn)備處理數(shù)據(jù):1條
2014-03-24 22:49:12.687 【隊列】發(fā)送下單指令
2014-03-24 22:49:12.687 【下單】AG06 價4138.000000 量1 買賣1 類型0 開平0 賬戶11803501 Formula 1
2014-03-24 22:49:12.687 【下單】確認(rèn)報單已發(fā)送 ID=475270082 RefID = 9
2014-03-24 22:49:12.687 【指令】收到回報指令 ID = 475270081 RefID = 8
2014-03-24 22:49:12.859 【指令】收到回報指令 ID = 475270081 RefID = 8
2014-03-24 22:49:12.859 【指令】收到回報指令 ID = 475270081 RefID = 8
2014-03-24 22:49:12.859 【指令】收到成交回報指令 REFID = 8
2014-03-24 22:49:12.984 【指令】收到回報指令 ID = 475270082 RefID = 9
2014-03-24 22:49:13.109 【指令】收到回報指令 ID = 475270082 RefID = 9
2014-03-24 22:49:13.234 【回報】11803501 : ag1406 - 已報單 1 價格:4130.00 開 賣
2014-03-24 22:49:13.234 【回報】11803501 : ag1406 - 已成交 1 價格:4132.00 開 賣
2014-03-24 22:49:13.234 【回報】11803501 : ag1406 - 已報單 1 價格:4138.00 開 賣
2014-03-24 22:49:13.234 【隊列】當(dāng)前隊列準(zhǔn)備處理數(shù)據(jù):1條
2014-03-24 22:49:13.234 【隊列】當(dāng)前有未處理隊列,返回等待
2014-03-24 22:49:13.593 【圖表】CU06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:13.593 【圖表】AG06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:14.546 【圖表】CU06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:14.546 【圖表】AG06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:15.546 【圖表】CU06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:15.546 【圖表】AG06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:15.953 【追單】發(fā)送了首次追單下單指令到隊列 追單數(shù)量:1 賬戶11803501 報單:1 成交0
2014-03-24 22:49:15.953 【追單】追單隊列 撤單操作 訂單號:475270082 賬戶:11803501
2014-03-24 22:49:16.015 【指令】收到回報指令 ID = 475270082 RefID = 9
2014-03-24 22:49:16.015 【指令】收到回報指令 ID = 475270082 RefID = 9
2014-03-24 22:49:16.140 【回報】11803501 : ag1406 - 已撤單 量:1
2014-03-24 22:49:16.140 【下單】AG06 價4134.000000 量1 買賣1 類型0 開平0 賬戶11803501 Formula 1
2014-03-24 22:49:16.140 【下單】確認(rèn)報單已發(fā)送 ID=475270083 RefID = 10
2014-03-24 22:49:16.140 【追單】撤單成功,發(fā)送追單指令
2014-03-24 22:49:16.265 【指令】收到回報指令 ID = 475270083 RefID = 10
2014-03-24 22:49:16.515 【指令】收到回報指令 ID = 475270083 RefID = 10
2014-03-24 22:49:16.515 【指令】收到回報指令 ID = 475270083 RefID = 10
2014-03-24 22:49:16.515 【指令】收到成交回報指令 REFID = 10
2014-03-24 22:49:16.750 【回報】11803501 : ag1406 - 已報單 1 價格:4134.00 開 賣
2014-03-24 22:49:16.750 【回報】11803501 : ag1406 - 已成交 1 價格:4134.00 開 賣
2014-03-24 22:49:16.750 【圖表】CU06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:16.750 【圖表】AG06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:17.546 【圖表】CU06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:17.546 【圖表】AG06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:18.546 【圖表】CU06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:18.546 【圖表】AG06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:19.578 【圖表】CU06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:19.578 【圖表】AG06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:20.546 【圖表】CU06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:20.546 【圖表】AG06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:21.546 【圖表】CU06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:21.546 【圖表】AG06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:22.546 【圖表】CU06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:22.546 【圖表】AG06 運(yùn)行完畢
2014-03-24 22:49:22.734 【同步】AG06 理論持倉 多0 空1 實際持倉 多0 空2
2014-03-24 22:49:22.734 【圖表】AG06 比實際持倉小,需要平倉
2014-03-24 22:49:22.734 【下單】AG06 價0.000000 量1 買賣0 類型1 開平1 賬戶11803501 Formula 1
2014-03-24 22:49:22.734 【下單】確認(rèn)報單已發(fā)送 ID=475270084 RefID = 11
2014-03-24 22:49:22.734 【指令】收到回報指令 ID = 475270084 RefID = 11
2014-03-24 22:49:22.890 【指令】收到回報指令 ID = 475270084 RefID = 11
2014-03-24 22:49:22.890 【指令】收到回報指令 ID = 475270084 RefID = 11
2014-03-24 22:49:22.890 【指令】收到成交回報指令 REFID = 11
2014-03-24 22:49:23.046 【回報】11803501 : ag1406 - 已報單 1 價格:4136.00 平 買
2014-03-24 22:49:23.156 【回報】11803501 : ag1406 - 已成交 1 價格:4132.00 平 買
4138發(fā)出做空信號,金字塔未偵測到,持倉同步4132補(bǔ)單做空,4132成交,不知何故,4138發(fā)出追單指令,追單失敗撤單后,在4134做空,4134成交,至此,一個開空信號,做了兩張空單,隨后,持倉同步4136平空,4132成交。
(本人策略無引用任何未來或過去價格,不存在信號閃爍。其程式化交易設(shè)置,固定輪詢1秒,自動持倉同步2秒,3秒不成交,4個變動價位內(nèi),市價追單,否則撤單,追單失敗6秒后撤單。)
請金字塔就以上問題給個解答,如何設(shè)置程式化交易,避免以上問題發(fā)生,謝謝。
- 金字塔客服:
以上文字中,做2個修正:1、持倉同步4136平空,4136成交。 2. 3秒不成交,4個變動價位內(nèi),對手價價追單。此外,是不是有人使用大單處理算法,導(dǎo)致,普通下單不能在指定價位及時完全成交,也就說,我們的下單方式太落后了,有什么解決方案,提高下單效率。
- 用戶回復(fù):
您這個屬于自動持倉同步和信號檢測時間重疊,建議勾選當(dāng)根K線出現(xiàn)信號后不檢測。避免重復(fù)下單
而且您這個報單時間和價格都正常,實際成交情況就不是我們能左右的了。
大單處理算法 是對下大單時持倉成本的控制,我們不也有嗎?
- 網(wǎng)友回復(fù):
勾選當(dāng)根K線出現(xiàn)信號后不檢測,會不會出現(xiàn)漏單?這個是我比較擔(dān)心的。此外,同一臺電腦,安裝兩個金字塔,一個跑實盤,一個做研發(fā),不知道,會不會影響實盤?
- 網(wǎng)友回復(fù):
不勾選的話,模型下單到回報這期間,有可能導(dǎo)致自動持倉同步偶爾出現(xiàn)短暫的判斷誤差。
你開兩臺自己實際跑跑看電腦系統(tǒng)資源占用情況還有網(wǎng)絡(luò)接受是否良好,電腦配置及網(wǎng)絡(luò)良好的話不會有問題的