指數和實際行情有出入的問題如何解決
作者：金字塔 來源：cxh99.com 發布時間：2015年12月08日
- 咨詢內容：
指數是對所有合約加權計算出來的結果在空頭市場中，遠月合約價格低于近月合約價格，如I1501目前價格為518，I1505價格為476隨著持倉不斷向遠月移倉，遠月合約的權重會越來越大，即使在實際合約價格不變的情況下，指數也會不斷下移。這種指數和實際合約價格的偏差會導致實盤和回溯結果出現差異。各位前輩，是否有人注意過這個問題？1、由于移倉的影響，指數和實際合約價格的偏差到底有多大，如何計算？2、是否有辦法解決這個問題？謝謝！
- 金字塔客服：
您是想達到什么目的？改變指數計算方式？？
- 用戶回復：
中長線模型測試時一般都用指數吧？指數回溯測試效果很好，但是擔心實盤時會由于這個問題而影響實際效果，所以想看一下有沒有解決方法
- 網友回復：
你可以用連續，然后啟用除權數據來消除換月跳空。
- 網友回復：
除權數據在哪里設置？
打印本文
關閉窗口