日內(nèi)交易常用的一類策略是開(kāi)盤(pán)區(qū)間突破，它與前例的通道突破策略相似，其基本公式是：

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例3_1 開(kāi)盤(pán)區(qū)間突破策略
//用于分鐘線周期
{策略：
1.當(dāng)日開(kāi)盤(pán)價(jià)加減指定價(jià)差形成區(qū)間
2.突破區(qū)間高點(diǎn)做多，跌破區(qū)間低點(diǎn)做空
3.當(dāng)天僅做多1次，做空1次
4.日內(nèi)交易，收盤(pán)前清倉(cāng)
}
input:                                      
  Rng(10),        //區(qū)間范圍
  EndTime(1400);  //下午14:00以后不開(kāi)倉(cāng)
RngH: OpenD(0) + Rng;
RngL: OpenD(0) - Rng;
if Time < EndTime*100 then begin
  if EntriesToday(Date,MP_LONG)<1 then
    Buy('', 2, RngH, -1, OT_STOP);
  if ExitsToday(Date,MP_SHORT)<1 then
    SellShort('', 2, RngL, -1, OT_STOP);
end;
SetExitOnClose;
{
注解：
1.OpenD(0)返回當(dāng)日開(kāi)盤(pán)價(jià)，這套函數(shù)在日內(nèi)交易時(shí)方便常用；
2.EntriesToday(Date,MP_LONG)取得當(dāng)天多頭開(kāi)倉(cāng)次數(shù)，MP_LONG 是值為1的宏；
3.ExitsToday (Date,MP_SHORT)取得當(dāng)天空頭平倉(cāng)次數(shù)，MP_SHORT 是值為-1的宏；
4.SetExitOnClose用于在收市時(shí)清倉(cāng)，歷史測(cè)評(píng)時(shí)以收盤(pán)價(jià)作為平倉(cāng)價(jià)，自動(dòng)交易時(shí)在收市前若干秒平倉(cāng)，可在【策略設(shè)置】中設(shè)置，默認(rèn)在收市前60秒清倉(cāng)。
}

如圖所示，該策略以當(dāng)日開(kāi)盤(pán)價(jià)加減由Rng參數(shù)指定的范圍，形成一個(gè)區(qū)間，當(dāng)價(jià)格突破區(qū)間時(shí)進(jìn)場(chǎng)交易，收盤(pán)時(shí)清倉(cāng)不過(guò)夜。

上例的區(qū)間范圍Rng是個(gè)常數(shù)，不能適應(yīng)市場(chǎng)變動(dòng)，所以Rng通常用各種算法得到，例如，著名的Dual Thrust系統(tǒng)曾長(zhǎng)期在交易系統(tǒng)排行榜名列三甲，其原始公式應(yīng)用于日線周期，不太能如實(shí)反映日內(nèi)波動(dòng)，我們把它改造為應(yīng)用于分鐘周期的策略：

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例3_2 Dual Thrust日內(nèi)策略
//用于1分鐘-15分鐘周期
{策略：
1.根據(jù)前幾日的波動(dòng)范圍動(dòng)態(tài)調(diào)整開(kāi)盤(pán)區(qū)間
2.突破區(qū)間高點(diǎn)做多，跌破區(qū)間低點(diǎn)做空
3.可選是否持倉(cāng)過(guò)夜
}
input:
  K1(0.5),K2(0.5),Mday(1),Nday(1),
  ExitOnClose(1);
variable:
  BarsPerDay(48), BuyRange(1000), SellRange(1000);
if BarPos = 1 then begin  //只需計(jì)算1次
  switch DataPeriod begin   //滬深300股指期貨日周期數(shù)
    case 1: BarsPerDay:=270; //1分鐘周期數(shù)/每日
    case 2: BarsPerDay:=54;  //5分鐘周期數(shù)/每日
    case 3: BarsPerDay:=18;  //15分鐘周期數(shù)/每日
  end
end
Bars:= Mday*BarsPerDay;
MHH := HHV(H,Bars)[1];
MHC := HHV(C,Bars)[1];
MLL := LLV(L,Bars)[1];
MLC := LLV(C,Bars)[1];
Bars:= Nday*BarsPerDay;
NHH := HHV(H,Bars)[1];
NHC := HHV(C,Bars)[1];
NLL := LLV(L,Bars)[1];
NLC := LLV(C,Bars)[1];

if Date <> Date[1] then begin  //新交易日開(kāi)始，計(jì)算區(qū)間范圍
  BuyRange := Max(MHH - MLC, MHC - MLL);
  SellRange := Max(NHH - NLC, NHC - NLL);
end
RngH: OpenD(0) + K1*BuyRange;
RngL: OpenD(0) - K2*SellRange;

if SessionLastBar = 0 then begin
  Buy('', DEFAULT, RngH, -1, OT_STOP,OB_NEXTBAR);
  SellShort('', DEFAULT, RngL, -1, OT_STOP,OB_NEXTBAR);
end
if ExitOnClose then SetExitOnClose;
{ 
注解：
1.用不同的參數(shù)分別設(shè)置買(mǎi)賣(mài)區(qū)間的幅度
2.BarsPerDay為1天的K線數(shù)量，只需在第1根K線時(shí)計(jì)算1次
  用switch語(yǔ)句根據(jù)周期類型賦值，公式中是股指期貨的每日周期數(shù)量
3.HHV(H,Bars)[1]表示取用前一周期的指標(biāo)值
  可以把之前的:=改為:進(jìn)行調(diào)試
4.SessionLastBar函數(shù)用于判斷是否是當(dāng)日最后一個(gè)周期
5.外部參數(shù)ExitOnClose控制是否做日內(nèi)交易或持倉(cāng)過(guò)夜
}

可見(jiàn)，在同一時(shí)間段，本例的區(qū)間與上例相比較是動(dòng)態(tài)變化的，各位可以修改公式參數(shù)看看運(yùn)行結(jié)果。

在實(shí)際交易中，分批開(kāi)平倉(cāng)是常用的技巧，金魔方如何實(shí)現(xiàn)呢？