OpenEntry和PosTrade系列關(guān)鍵字

?（原創(chuàng)：Alex）

<!-- [if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->圖表部位

圖表部位就是標(biāo)記在圖表上的倉位信息，包括進(jìn)出場時間、日期、bar編號、名稱、價格、方向、手?jǐn)?shù)、盈虧、次數(shù)（進(jìn)場筆數(shù)）、委托單類別等倉位信息。而這些倉位信息都需要通過關(guān)鍵字來獲取，以便于策略的調(diào)用，下面將系統(tǒng)的闡述圖表部位關(guān)鍵字的用法及區(qū)別。

<!-- [if !supportLists]-->1、? <!--[endif]-->關(guān)鍵字marketposition

關(guān)鍵字marketposition用于返回圖表部位的狀態(tài)，而圖表部位只有三種狀態(tài)，分別是-1、0、1（marketposition只能返回這三個數(shù)字），這三個數(shù)字分別表示空頭持倉、無持倉、多頭持倉。

在公式編譯器中，關(guān)鍵字marketposition的用法敘述如下：

MarketPosition(PosBack)

參數(shù)說明：PosBack—數(shù)值表達(dá)式，用來指定部位：

<!-- [if !supportLists]-->0—? <!--[endif]-->未平倉部位；

<!-- [if !supportLists]-->1—? <!--[endif]-->上一個平倉部位（最后一個平倉部位）；

<!-- [if !supportLists]-->2—? <!--[endif]-->上第二個平倉部位，依次類推。

若PosBack未指定，則預(yù)設(shè)為未平倉部位。

公式編譯器中使用PosBack（用來指定部位）的參數(shù)還有很多關(guān)鍵字，意思都是一致的，詳細(xì)的見下面的解釋。

<!-- [if !supportLists]-->2、? <!--[endif]-->未平倉部位和平倉部位

隨著進(jìn)場與出場的交替進(jìn)行，圖表部位的狀態(tài)也跟著從一個狀態(tài)切換到另一個狀態(tài)，而這種圖表部位狀態(tài)的改變會形成平倉部位和未平倉部位，總共可以分為5種情況：

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->圖表部位的狀態(tài)從空頭持倉或者無持倉狀態(tài)轉(zhuǎn)換成多頭持倉狀態(tài)，再從多頭持倉狀態(tài)轉(zhuǎn)換成空頭持倉或者無持倉狀態(tài)，這一階段我們稱為多頭平倉部位（這一階段中允許有加減倉操作）；

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->圖表部位的狀態(tài)從多頭持倉或者無持倉狀態(tài)轉(zhuǎn)換成空頭持倉狀態(tài)，再從空頭持倉狀態(tài)轉(zhuǎn)換成空頭持倉或者無持倉狀態(tài)，這一階段我們稱為空頭平倉部位（這一階段中允許有加減倉操作）；

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->圖表部位的狀態(tài)從空頭持倉或者無持倉狀態(tài)轉(zhuǎn)換成多頭持倉狀態(tài)，但是還沒有轉(zhuǎn)換成其它狀態(tài)，這一階段我們稱為未平倉多頭部位（這一階段中允許有加減倉操作）；

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->圖表部位的狀態(tài)從多頭持倉或者無持倉狀態(tài)轉(zhuǎn)換成空頭持倉狀態(tài)，但是還沒有轉(zhuǎn)換成其它狀態(tài)，這一階段我們稱為未平倉空頭部位（這一階段中允許有加減倉操作）；

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->圖表部位的狀態(tài)從多頭持倉或者空頭持倉轉(zhuǎn)換成無持倉，但是還沒有轉(zhuǎn)換成其它狀態(tài)，這一階段我們稱為無持倉狀態(tài)。

多頭平倉部位和空頭平倉部位統(tǒng)稱為平倉部位，未平倉多頭部位和未平倉空頭部位統(tǒng)稱為未平倉部位。因?yàn)槲雌絺}部位只有一個，而且隨著未平倉部位轉(zhuǎn)換成平倉部位，平倉部位會越來越多，而且有時候策略也需要調(diào)用平倉部位的倉位信息，這時我們有必要將平倉部位加以區(qū)分，稱最近的平倉部位為前一個平倉部位，第二近的平倉部位為前第二個平倉部位，依此類推，這里的遠(yuǎn)近是以當(dāng)根bar為基準(zhǔn)的。

圖1. 未平倉部位和平倉部位

如圖1所示，為方便舉例，這里假設(shè)信號基于圖表上標(biāo)記的“當(dāng)根bar”位置進(jìn)行計算，若信號在“當(dāng)根bar”的位置執(zhí)行marketposition、marketposition(1)、marketposition(2)關(guān)鍵字，按照我們上面所敘述的理論，它們分別返回1、-1、1，也就是圖表當(dāng)前的狀態(tài)是多頭持倉，前一個平倉部位的圖表部位狀態(tài)是空頭持倉，前第二個平倉部位的圖表部位狀態(tài)是多頭持倉，當(dāng)然我們還可以使用其它圖表部位關(guān)鍵字取相關(guān)的信息，以下面將要介紹的圖表部位關(guān)鍵字。

<!-- [if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->OpenEntry系列關(guān)鍵字

OpenEntry系列關(guān)鍵字不能用于獲取平倉部位的倉位信息，只能獲取當(dāng)前未平倉部位的倉位信息；并且獲取的未平倉部位的倉位信息具有實(shí)時性，這也是它最大的特點(diǎn)，體現(xiàn)在它是如何處理當(dāng)前未平倉部位中的進(jìn)場次序的；說的有點(diǎn)抽象，那么在繼續(xù)閱讀下面的介紹之前，先思考一下如下問題：

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->在2018-1-11號9：45買入10手的螺紋（進(jìn)場名稱是”name”），接著在當(dāng)天下午14：00買入7手的螺紋（進(jìn)場名稱是”style”），那么請問OpenEntry系列關(guān)鍵字認(rèn)為的第一筆進(jìn)場的時間和第二筆進(jìn)場的時間分別是？

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->接著上面的情境，在2018-1-12號10：00將進(jìn)場”name”10手平倉，那么請問OpenEntry系列關(guān)鍵字認(rèn)為的第一筆進(jìn)場的時間和第二筆進(jìn)場的時間分別是？

表1. OpenEntry系列關(guān)鍵字

OpenEntry關(guān)鍵字

用法簡介

OpenEntriesCount

返回目前部位的進(jìn)場筆數(shù)

OpenEntryTime(N)

返回當(dāng)前未平倉部位中第N+1筆進(jìn)場的時間

OpenEntryPrice(N)

返回當(dāng)前未平倉部位中第N+1筆進(jìn)場的委托價格

OpenEntryContracts(N)

返回當(dāng)前未平倉部位中第N+1筆進(jìn)場的委托手?jǐn)?shù)

OpenEntryDate(N)

返回當(dāng)前未平倉部位中第N+1筆進(jìn)場的委托日期

OpenEntryComission(N)

返回當(dāng)前未平倉部位的第N+1筆進(jìn)場手續(xù)費(fèi)金額

OpenEntryProfit(N)

返回當(dāng)前未平倉部位中第N+1筆進(jìn)場的委托盈利

OpenEntryProfitPerContract(N)

返回當(dāng)前未平倉部位中第N+1筆進(jìn)場的每手盈利

OpenEntryMaxProfit(N)

返回當(dāng)前未平倉部位中第N+1筆進(jìn)場的最大盈利

OpenEntryMaxProfitPerContract(N)

返回當(dāng)前未平倉部位中第N+1筆進(jìn)場的最大每手盈利

OpenEntryMinProfit(N)

返回當(dāng)前未平倉部位中第N+1筆進(jìn)場的最小盈利

OpenEntryMinProfitPerContract(N)

返回當(dāng)前未平倉部位中第N+1筆進(jìn)場的最小每手盈利

OpenEntry系列關(guān)鍵字的使用需要有一個參數(shù)N（從0開始計算），這個N表示當(dāng)前未平倉部位第N+1筆進(jìn)場，而“第N+1筆進(jìn)場”是如何定義的，這個會涉及到OpenEntry系列關(guān)鍵字如何認(rèn)為當(dāng)前未平倉部位中的進(jìn)場次序；一句話就是，OpenEntry系列關(guān)鍵字將當(dāng)前未平倉部位中所有未平倉的進(jìn)場按照進(jìn)場的時間先后進(jìn)行排序，從0開始依次加1，當(dāng)策略運(yùn)行過程中，之前未平倉的進(jìn)場被平倉了，那么這個進(jìn)場次序會重新按照“將當(dāng)前未平倉部位中所有未平倉的進(jìn)場按照進(jìn)場的時間先后進(jìn)行排序，從0開始依次加1”進(jìn)行排序；例如，2018-1-11號，當(dāng)天依次分別在9：35、9：40、9：45、9：50進(jìn)場，進(jìn)場名稱分別為”A”、“B”、“C”、“D”，此時它們都未被平倉（OpenEntriesCount返回4），進(jìn)場次序分別為0、1、2、3，下午13：45對進(jìn)場名稱”B”平倉，平倉之后當(dāng)前未平倉部位的進(jìn)場”A”、“C”、“D”的次序分別是0、1、2（OpenEntriesCount返回3），下午14：00對進(jìn)場名稱”C”減倉，減倉之后的次序并不影響，當(dāng)前未平倉的進(jìn)場”A”、“C”、“D”的次序依然分別是0、1、2（OpenEntriesCount返回3）。

在重新排序的過程中，并不會改變進(jìn)場的時間、日期、手?jǐn)?shù)、盈利等信息，改變的只是OpenEntry系列關(guān)鍵字識別的進(jìn)場次序，方便調(diào)用。

<!-- [if !supportLists]-->1、? <!--[endif]-->關(guān)鍵字小結(jié)

OpenEntriesCount這個關(guān)鍵字不需要參數(shù)，返回的是當(dāng)前未平倉部位的進(jìn)場筆數(shù)，具有實(shí)時性，當(dāng)某筆進(jìn)場被完全平倉之后，當(dāng)前未平倉部位的進(jìn)場筆數(shù)就會減少1，反之，當(dāng)有新的進(jìn)場時，該關(guān)鍵字就會增加1

OpenEntryTime(N)、OpenEntryPrice(N)、OpenEntryContracts(N)、OpenEntryDate(N)、OpenEntryComission(N)這些關(guān)鍵字上面表格已經(jīng)作了簡單的介紹，下面通過一個情境案例來闡述一下，這樣更直觀：

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->2018-01-29日10：05分買入10手，價格為3712，螺紋合約，手續(xù)費(fèi)是每手3元，此時OpenEntryTime(0)、OpenEntryPrice(0)、OpenEntryContracts(0)、OpenEntryDate(0)、OpenEntryComission(0)分別返回1005、3712、10、1180129、30

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->接著上面的，在2018-01-29日11：05分買入6手，價格為3730，此時OpenEntryTime(1)、OpenEntryPrice(1)、OpenEntryContracts(1)、OpenEntryDate(1)、OpenEntryComission(1)分別返回1105、3730、6、1180129、18

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->接著上面的，在2018-1-29日13：55分將第一筆進(jìn)場全部平倉，此時OpenEntryTime(0)、OpenEntryPrice(0)、OpenEntryContracts(0)、OpenEntryDate(0)、OpenEntryComission(0)分別返回1105、3730、6、1180129、18

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->接著上面的，在2018-01-29日14：25分將第一筆進(jìn)場平倉3手，此時OpenEntryTime(0)、OpenEntryPrice(0)、OpenEntryContracts(0)、OpenEntryDate(0)、OpenEntryComission(0)分別返回1105、3730、3、1180129、9

OpenEntryProfit(N)、OpenEntryProfitPerContract(N)、OpenEntryMaxProfit(N)、OpenEntryMaxProfitPerContract(N)、OpenEntryMinProfit(N)、OpenEntryMinProfitPerContract(N)這些盈利的關(guān)鍵字，這些關(guān)鍵字我們也通過下面一個情境案例來闡述一下：

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->在bar編號為10的bar上買入10手螺紋合約，價格是3712，手續(xù)費(fèi)是每手3元，整點(diǎn)價值是10，當(dāng)根bar的收盤價是3713，最高價3716，最低價3711，此時OpenEntryProfit(0)、OpenEntryProfitPerContract(0)、OpenEntryMaxProfit(0)、OpenEntryMaxProfitPerContract(0)、OpenEntryMinProfit(0)、OpenEntryMinProfitPerContract(0)分別返回((3713-3712)*10-3)*10（即（（收盤價-進(jìn)場價）*整點(diǎn)價值-每手手續(xù)費(fèi)）*手?jǐn)?shù)）、(3713-3712)*10-3、((3716-3712)*10-3)*10、(3716-3712)*10-3、((3711-3712)*10-3)*10、(3711-3712)*10-3（需要扣除策略屬性中的手續(xù)費(fèi)和滑價金額）

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->接著上面，當(dāng)信號基于編號為20的bar上計算時，從該筆進(jìn)場以來到當(dāng)根bar收盤出現(xiàn)的最高價3720，出現(xiàn)的最低價3710，當(dāng)根 bar的收盤價3716，此時OpenEntryProfit(0)、OpenEntryProfitPerContract(0)、OpenEntryMaxProfit(0)、OpenEntryMaxProfitPerContract(0)、OpenEntryMinProfit(0)、OpenEntryMinProfitPerContract(0)分別返回((3716-3712)*10-3)*10、(3716-3712)*10-3、((3720-3712)*10-3)*10、(3720-3712)*10-3、((3710-3712)*10-3)*10、(3710-3712)*10-3

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->準(zhǔn)確的來說，關(guān)鍵字OpenEntryMaxProfit(0)是OpenEntryProfit(0)從進(jìn)場以來的最大值，而OpenEntryMinProfit(0)是OpenEntryProfit(0)從進(jìn)場以來的最小值； OpenEntryProfitPerContract(0)是每手的盈利，而OpenEntryProfit(0)是OpenEntryProfitPerContract(0)與手?jǐn)?shù)的乘積；OpenEntryMaxProfit(0)與OpenEntryMaxProfitPerContract(0)的關(guān)系及OpenEntryMinProfit(0)與OpenEntryMinProfitPerContract(0)的關(guān)系請參考OpenEntryProfit(0)和OpenEntryProfitPerContract(0)的關(guān)系。

<!-- [if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->PosTrade系列關(guān)鍵字

PosTrade系列關(guān)鍵字功能很強(qiáng)大，即可以獲取平倉部位的倉位信息，也可以獲取未平倉部位的倉位信息，具有歷史性，這個特性不僅體現(xiàn)在它可以獲取平倉部位的倉位信息，更體現(xiàn)在它可以獲取指定進(jìn)場的分批出場的信息，在繼續(xù)下面的閱讀之前，請回答以下幾個問題：

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->在2018-1-11號10：00買入進(jìn)場10手螺紋（進(jìn)場名稱是”name”），10：45分鐘買入進(jìn)場7手螺紋（進(jìn)場名稱是”style”），此時PosTrade系列關(guān)鍵字認(rèn)為當(dāng)前未平倉部位有多少筆交易（即關(guān)鍵字PosTradeCount(0)返回多少）？

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->接著上面的問題，同一天，在14：00將進(jìn)場”name”減倉6手，此時PosTrade系列關(guān)鍵字認(rèn)為當(dāng)前未平倉部位有多少筆交易？

<!-- [if !supportLists]-->?? <!--[endif]-->接著上面的問題，在14：30分鐘將進(jìn)場”style”平倉，此時PosTrade系列關(guān)鍵字認(rèn)為當(dāng)前未平倉部位有多少筆交易？

表2. PosTrade系列關(guān)鍵字

PosTrade系列關(guān)鍵字

用法簡介

PosTradeCount(Posback)

返回指定部位的總交易筆數(shù)

PosTradeEntryBar(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的進(jìn)場位置（bar的編號）

PosTradeEntryName(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的進(jìn)場委托名稱

PosTradeEntryPrice(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的進(jìn)場價格

PosTradeEntryDateTime(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的進(jìn)場儒略日

PosTradeEntryCategory(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的進(jìn)場委托單類型

PosTradeExitBar(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的出場位置（bar的編號）

PosTradeExitName(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的出場委托名稱

PosTradeExitPrice(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的出場價格

PosTradeExitDateTime(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的出場儒略日

PosTradeExitCategory(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的出場委托單類型

PosTradeSize(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的合約手?jǐn)?shù)

PosTradeIsLong(Posback,N)

判斷指定部位和第N+1筆交易是否為多頭（空頭返回false，其余返回true）

PosTradeIsOpen(Posback,N)

判斷指定部位和第N+1筆交易是否未平倉（未平倉返回true，其余返回false）

PosTradeProfit(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的盈利

PosTradeCommission(Posback,N)

返回指定部位和第N+1筆交易的手續(xù)費(fèi)金額

PosTrade系列關(guān)鍵字基本都有兩個參數(shù)（除了關(guān)鍵字PosTradeCount只有一個參數(shù)），分別為Posback和N，Posback用于指定未平倉部位還是平倉部位，這個參數(shù)在這里不作介紹，因?yàn)槠絺}部位是由未平倉部位轉(zhuǎn)換的，即當(dāng)未平倉部位的持倉被全部平倉之后，就轉(zhuǎn)換成平倉部位了；參數(shù)N用于表示第N+1筆交易（N從0開始），每一筆交易都對應(yīng)進(jìn)場和出場，也就是可以通過 PosTradeEntry類關(guān)鍵字（如PosTradeEntryName(0,0)獲取當(dāng)前未平倉部位的第1筆交易的進(jìn)場委托名稱）獲取第N+1筆交易的進(jìn)場信息，通過PosTradeExit類關(guān)鍵字（如PosTradeExitName(0,0)獲取當(dāng)前未平倉部位的第1筆交易的出場委托名稱）獲取第N+1筆交易的出場信息（若第N+1筆交易還沒有出場，出場信息返回0，那么只能取到第N+1筆交易的進(jìn)場信息）。

PosTrade系列關(guān)鍵字最大的特點(diǎn)在于它可以獲取指定進(jìn)場的分批出場的信息，下面以代碼和圖進(jìn)行舉例說明一下。
//代碼

if currentbar=30 then

???????? buy("name") 10 shares next bar at market;

if currentbar=40 then

???????? buy("style") 7 shares next bar at market;

if currentbar=50 then

???????? sell("s1") from entry("name") 6 shares next bar at market;

if currentbar=60 then

??? sell("s2") from entry("style") 7 shares next bar at market;

print("currentbar=",currentbar," ",postradecount(0)," ",postradeentrybar(0,0));

圖2. 分批出場

當(dāng)currentbar=41時，當(dāng)前只有兩筆交易，此時關(guān)鍵字PosTradeCount(0)返回未平倉部位的總筆數(shù)為2，兩筆交易的進(jìn)場手?jǐn)?shù)分別為10手和7手且都未出場，進(jìn)場名稱分別為”name”和”style”，進(jìn)場位置分別為31和41，我們可以通過進(jìn)場關(guān)鍵字獲取這兩筆交易的進(jìn)場信息，如PosTradeEntryBar(0,0)返回31，PosTradeEntryBar(0,1)返回41，但是PosTradeExitBar(0,0)和PosTradeExitBar(0,1)都返回0，因?yàn)檫@兩筆交易都沒有出場，PosTradeEntryCategory(0,0)返回4，表示市價單（若返回2，表示進(jìn)場單的委托類型是限價單，當(dāng)然還有其它的類型）。

當(dāng)currentbar=51時，由于在currentbar=50時指定平倉”name”6手，所以PosTrade關(guān)鍵字將原本的第一筆交易分開成兩筆交易，已經(jīng)平倉的6手還屬于第一筆交易，只是將剩下的未平倉4手作為第三筆交易，這樣PosTrade關(guān)鍵字就可以取到分批出場的倉位信息了，但是這里可能會有一個疑問：第三筆交易的進(jìn)場位置是多少？這里需要強(qiáng)調(diào)一下，PosTrade關(guān)鍵字只是將原來的一筆交易根據(jù)是否平倉分開成兩筆交易，未平倉的部位放在最后面作為增加的一筆交易，而對于第三筆交易的進(jìn)場位置當(dāng)然還是31，第三筆交易和第一筆交易的進(jìn)場位置、進(jìn)場價格、進(jìn)場名稱等進(jìn)場信息都是一樣的，只是進(jìn)場手?jǐn)?shù)不一致，盈利和手續(xù)費(fèi)會根據(jù)手?jǐn)?shù)進(jìn)行比例分配到第一筆交易和第三筆交易中；此時PosTradeCount(0)返回3，PosTradeEntryBar(0,0)和PosTradeEntryBar(0,2)都返回31，PosTradeExitBar(0,0)返回51，PosTradeExitBar(0,2)返回0，PosTradeExitName(0,0)返回”s1”

當(dāng)currentbar=61時，由于在currentbar=60時指定平倉”style”7手，由于是全部平倉，所以不會將第二筆交易分成第二筆交易和第四筆交易（若這里只是平倉”style”3手，那么當(dāng)前未平倉部位的總交易筆數(shù)會由3增加到4，而新增加的第四筆交易是由第二筆交易中的未平倉手?jǐn)?shù)生成的），此時PosTradeCount(0)依然返回3，PosTradeExitBar(0,1)返回61，PosTradeExitName(0,1)返回”s2”

<!-- [if !supportLists]-->1、? <!--[endif]-->關(guān)鍵字小結(jié)

在小結(jié)這部分只介紹PosTradeSize(Posback,N)、PosTradeIsLong(Posback,N)、PosTradeIsOpen(Posback,N)、PosTradeProfit(Posback,N)和PosTradeCommission(Posback,N)，其它的關(guān)鍵字，其它的關(guān)鍵字這里不再敘述，若有不清楚的地方，可以將上面的代碼并且通過print關(guān)鍵字輸出相關(guān)信息進(jìn)行對比，這里仍然延續(xù)上面的例子。

當(dāng)信號基于編號為41的bar進(jìn)行計算時，關(guān)鍵字PosTradeSize(0,0)、PosTradeIsLong(0,0)、PosTradeIsOpen(0,0)分別返回10、true（因?yàn)槭嵌囝^）、true，當(dāng)信號基于編號為51的bar進(jìn)行計算時，關(guān)鍵字PosTradeSize(0,0)、PosTradeIsLong(0,0)、PosTradeIsOpen(0,0)分別返回6、true（因?yàn)槭嵌囝^）、false（因?yàn)橐呀?jīng)平倉了）。

假設(shè)編號為31的bar以開盤價3712成交了10手螺紋合約（整點(diǎn)價值是10，并且策略屬性中手續(xù)費(fèi)設(shè)置為每手3元），當(dāng)根bar（即編號31的bar）的收盤價為3714，此時PosTradeProfit(0,0)返回第一筆交易的盈利為((3714-3712)*10-3)*10（計算公式為（（收盤價-成交價）*整點(diǎn)價值-每手手續(xù)費(fèi)）*手?jǐn)?shù)），PosTradeCommission(0,0)返回手續(xù)費(fèi)為3*10（即30元）；當(dāng)信號基于編號為51的bar進(jìn)行計算時，當(dāng)根bar的收盤價為3716，第一筆交易的出場成交價為3718，此時PosTradeProfit(0,0)返回第一筆交易的盈利為((3718-3712)*10-3*2)*6（計算公式為（（出場成交價-進(jìn)場成交價）*整點(diǎn)價值-每手手續(xù)費(fèi)*2）*手?jǐn)?shù)），PosTradeCommission(0,0)返回手續(xù)費(fèi)為3*2*6（即每手手續(xù)費(fèi)*2*手?jǐn)?shù)，這里的2表示兩次）。

關(guān)鍵字PosTradeEntryDateTime(Posback,N)和PosTradeExitDateTime(Posback,N)返回的是儒略日的信息，通過關(guān)鍵字JulianToDate可以將儒略日轉(zhuǎn)換成EL日期（2018-01-29的EL格式為1180129，其它類推即可），所以JulianToDate (PosTradeEntryDateTime(0,0))和JulianToDate (PosTradeExitDateTime (0,0))返回的是第一筆交易的進(jìn)場EL日期和出場EL日期；通過關(guān)鍵字datetime2eltime可以將儒略日轉(zhuǎn)換成EL時間（13:45的EL時間為1345，其它類推），所以datetime2eltime(PosTradeEntryDateTime(0,0))和datetime2eltime(PosTradeExitDateTime (0,0))返回的是第一筆交易的進(jìn)場EL時間和出場EL時間；關(guān)鍵字datetime2eltime_s和datetime2eltime的用法一致，不同的只是返回的時間精度不一樣，前者精確到秒（例如，134500），后者精確到分（例如，1345）。

注意事項(xiàng)：

?1.??<!--[endif]-->獲取盈虧的關(guān)鍵字都會將策略屬性中的手續(xù)費(fèi)和滑價金額計算在內(nèi)，也就是會扣除手續(xù)費(fèi)和滑價金額。

2. OpenEntry和PosTrade系列關(guān)鍵字不能用于回溯，也就是不能在關(guān)鍵字后面使用方括號[]來引用歷史數(shù)據(jù)，例如不能這樣使用openentrytime(0)[1]、postradeentrybar(0,0)[1]；但是我們可以通過變量來回溯歷史數(shù)據(jù)，可以這樣使用：value1=postradeentrybar(0,0); value1[1];

3.?關(guān)鍵字OpenEntryComission和PosTradeCommission會根據(jù)策略屬性中設(shè)置的手續(xù)費(fèi)計算交易的手續(xù)費(fèi)金額，但是測試中發(fā)現(xiàn)，這兩個關(guān)鍵字也會根據(jù)策略屬性中的滑價金額計算交易的手續(xù)費(fèi)金額，也就是說這兩個關(guān)鍵字返回的值是基于策略屬性中的手續(xù)費(fèi)和滑價進(jìn)行計算的費(fèi)用金額。

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