如何實(shí)現(xiàn)BPK 拆解為BP 和BK 兩條指令執(zhí)行
作者：文華財(cái)經(jīng) 來源：cxh99.com 發(fā)布時(shí)間：2018年03月15日
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咨詢內(nèi)容：
?老師，您好。
以SAR ?止損點(diǎn) ?為例。
STEP1:=STEP/100;MVALUE1:=MVALUE/100;SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;CROSS(SARLINE,0),BPK;
CROSS(0,SARLINE),SPK;AUTOFILTER;
我想實(shí)現(xiàn)SAR止損信號出現(xiàn)。 先第一時(shí)間止損BP，但并不同時(shí)反手 ? 而是低兩個(gè)變動價(jià)位掛單BK. ?請問老師如何編寫。
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?來源:程序化99
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文華技術(shù)人員：
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那您是想當(dāng)根K線bp，下根K線的時(shí)候以bp的價(jià)格低2個(gè)點(diǎn)委托是吧？
這樣的話，所有的開倉信號都是以上個(gè)K線-2點(diǎn)委托的，包含首次開倉信號的，是否可以呢？
那首次開倉的時(shí)候 還是按照紅轉(zhuǎn)綠或綠轉(zhuǎn)紅的時(shí)候開倉嗎？
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?來源: m.kzuj.com.cn
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文華客服：
?就是BP 按當(dāng)根K 線出信號就平倉 ? 同時(shí)也以這根K線出信號 ? 低掛2個(gè)變動價(jià)格BK ?至于能否第二根 或者后續(xù)第幾個(gè)K線成交都可以。??
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網(wǎng)友回復(fù)：
?您思路是下單精細(xì)化控制，需要算法模型綁定模組實(shí)現(xiàn)，回測是實(shí)現(xiàn)不了的
算法模型的編寫參考如下
VAR Modname;VAR M;VAR Code1;//定義合約名稱VAR Price1;//定義最新價(jià)GLOBAL_VAR KPN;//定義手?jǐn)?shù)GLOBAL_VAR jg;//定義下單價(jià)格GLOBAL_VAR BPID;GLOBAL_VAR BKID;GLOBAL_VAR A;GLOBAL_VAR JG;VOID MAIN(){? ? Modname="模組名";? ? Code1=Modname.F_DealCode();M = 2*MinPrice(Code1);? ? Price1=Price(Code1,"New");//定義最新價(jià)為當(dāng)前模型所加載合約的最新價(jià)IF(Modname.F_FreshSig() == 1&&Modname.F_SigValid() == 1)//取得新信號且信號不消失{KPN=Modname.F_SigVol() ; JG = Modname.F_SigPrice();A =T_SellRemainPosition( Code1); IF(Modname.F_Sig() == BPK)//當(dāng)前信號為開倉信號的時(shí)候。 {BPID=T_Deal1(Code1, 0, 1,A, LIMIT_ORDER);?BKID=T_Deal1(Code1, 0, 0,KPN, LIMIT_ORDER);?}}}
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