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我在策略屬性的地方已設(shè)固定委托口數(shù)為 1口
但今天自動(dòng)下單卻下出2口,已至於超過(guò)保證金而委托失敗,請(qǐng)問(wèn)哪里出問(wèn)題或是沒(méi)設(shè)好
2012/09/14 06:09:38:762217 ConnectionState: AccReady 2012/09/14 06:09:38:980617 [大昌期貨](méi) Query result: qInvQry: ERROR:15000-44527:InvQry error: code=-2200, cause=查無(wú)任何資料, action=請(qǐng)重新輸入查詢條件, date=101/09/14, time=06:09:42 2012/09/14 06:09:38:980617 isMCConnectChgCall:False 2012/09/14 06:09:38:980617 ConnectionReady! 可以下單了! 2012/09/14 09:01:24:467918 [67373700] 市價(jià):7683 2012/09/14 09:01:24:467918 [67373700]市價(jià)單委托參考價(jià):7685 2012/09/14 09:01:24:467918 [1:5][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組]PlaceOrder(B $市價(jià)x2 Entry) (價(jià)格倍數(shù)：1 倍) 傳送中... 2012/09/14 09:01:24:483518 [1:5][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組][期-/TXF.1209/B][$7685x2 DayTrade]券商委托傳送中... 2012/09/14 09:01:24:483518 [1:5]NewOrder： MCTraderId[67373700], APTraderID[1], MCOrderID[5] 2012/09/14 09:01:24:717518 APOrder Rejected: [1:5][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組][/TXF.1209/B]委托失敗2(原委2/成交0/刪單0):券商失敗2:TA:53857101,超額保證金不足4048(84000>79952),超額保證金不足不準(zhǔn)下單,101/09/14,09: 2012/09/14 09:01:27:509923 [1:5][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組]Time to change market price. 2012/09/14 09:01:27:509923 [1:5][專業(yè)版預(yù)設(shè)交易模組][ /TXF.1209/B]委托已刪單 2012/09/14 09:23:37:599459 [大昌期貨](méi) Invalid rpt UsrDef/RxKey: n47=17947466=150007=4452721=B11=FITXI222=114=R10=L26=769950=568255013=D3=X516840=9234112924=1 2012/09/14 09:23:47:953877 [大昌期貨](méi) Invalid rpt UsrDef/RxKey: f47=17947466=150007=4452721=B11=FITXI222=114=R10=L26=769950=568255013=D3=X516840=9235137224=048=149=769925=126=7699 2012/09/14 09:24:51:339588 DeleteTrader:67373700 2012/09/14 09:25:05:286013 未完成的委托：0筆 2012/09/14 09:25:05:286013 DeleteTrader(1) 2012/09/14 09:25:05:286013 DeleteTrader(1) 2012/09/14 09:25:05:286013 Disconnect() 切斷連線
你原本是多單在倉(cāng)嗎
多單翻空單，MC會(huì)直接下兩口空單
我都是作當(dāng)沖,但程式是用ticks的圖表交易,雖然程式碼中有指定time>=1325就強(qiáng)制平倉(cāng)
if time>=0900 and time<=1320 and condition1 then begin if marketposition=0 and condition3 then buy ("buy") next bar at market; if marketposition=0 and condition2 then sellshort ("sell") next bar at market; if marketposition=1 and condition2 then sell ("stop buy")next bar at market; if marketposition=-1 and condition3 then buytocover ("stop sell") next bar at market; end; if time>=1325 then begin if marketposition=1 then sell next bar at market ; if marketposition=-1 then buytocover next bar at market; end; 但似乎都不太執(zhí)行最後一段 9/13有空單一直拖到1330以後被券商自動(dòng)平倉(cāng) 可是程式卻拖到1335才出現(xiàn)平倉(cāng)訊號(hào) 此時(shí)真實(shí)的單已被平倉(cāng)掉了 但系統(tǒng)平倉(cāng)的訊號(hào)也無(wú)法買進(jìn),因?yàn)槲沂窃O(shè)當(dāng)沖,1330後無(wú)法交易 我晚上也沒(méi)關(guān)機(jī)或離線,電腦一直開(kāi)著 難道是因?yàn)檫@樣,所以程式以為有一口多單在倉(cāng)? 9/14遇見(jiàn)多方訊號(hào)再送一口多單就超出保證金,但保證金應(yīng)該是券商在算的而不是MULTICHARTS算的 另一種可能是該多單未成交,MULTICHARTS也不知為何就一直掛著 等隔天變成送兩口多單 因?yàn)槲野滋煊泄ぷ?讓電腦不關(guān)機(jī)自己跑的, 是否可在收盤後就清光所有未成交的單?我記得券商應(yīng)該自己就會(huì)作了 但不是為何今天就會(huì)下出2口多單出去 編輯文章 by leonchang 2012-09-14 14:05:40
我都是作當(dāng)沖,但程式是用ticks的圖表交易,雖然程式碼中有指定time>=1325就強(qiáng)制平倉(cāng)
if time>=0900 and time<=1320 and condition1 then begin if marketposition=0 and condition3 then buy ("buy") next bar at market; if marketposition=0 and condition2 then sellshort ("sell") next bar at market; if marketposition=1 and condition2 then sell ("stop buy")next bar at market; if marketposition=-1 and condition3 then buytocover ("stop sell") next bar at market; end; if time>=1325 then begin if marketposition=1 then sell next bar at market ; if marketposition=-1 then buytocover next bar at market; end; 但似乎都不太執(zhí)行最後一段 9/13有空單一直拖到1330以後被券商自動(dòng)平倉(cāng) 可是程式卻拖到1335才出現(xiàn)平倉(cāng)訊號(hào) 此時(shí)真實(shí)的單已被平倉(cāng)掉了 但系統(tǒng)平倉(cāng)的訊號(hào)也無(wú)法買進(jìn),因?yàn)槲沂窃O(shè)當(dāng)沖,1330後無(wú)法交易 我晚上也沒(méi)關(guān)機(jī)或離線,電腦一直開(kāi)著 難道是因?yàn)檫@樣,所以程式以為有一口多單在倉(cāng)? 9/14遇見(jiàn)多方訊號(hào)再送一口多單就超出保證金,但保證金應(yīng)該是券商在算的而不是MULTICHARTS算的 另一種可能是該多單未成交,MULTICHARTS也不知為何就一直掛著 等隔天變成送兩口多單 因?yàn)槲野滋煊泄ぷ?讓電腦不關(guān)機(jī)自己跑的, 是否可在收盤後就清光所有未成交的單?我記得券商應(yīng)該自己就會(huì)作了 但不是為何今天就會(huì)下出2口多單出去 編輯文章 by leonchang 2012-09-14 14:05:40