對(duì)于之前就上線的onbaropen事件（開(kāi)盤觸發(fā)），已經(jīng)有不少用戶積極地使用了起來(lái)，使得程序運(yùn)行效率提高。而現(xiàn)在TBquant繼續(xù)推出另一個(gè)息息相關(guān)的onbarclose事件（收盤觸發(fā)）。

顧名思義onbarclose表示程序執(zhí)行過(guò)程中，在下一個(gè)baropen之前，可以再執(zhí)行當(dāng)前bar?最后一次，就會(huì)觸發(fā)onbarclose事件。

Onbarclose的利用同樣可以使得程序執(zhí)行效率可以提高，可以把需要在收盤執(zhí)行的命令放到收盤來(lái)執(zhí)行。而有了開(kāi)盤事件和收盤事件，兩者一前一后，前后呼應(yīng)可以把K線系統(tǒng)里2個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間結(jié)點(diǎn)的任務(wù)歸納起來(lái)。

舉個(gè)例子，比如我們平時(shí)做收盤價(jià)金死叉交易，從舊的方法上講我們會(huì)等待一個(gè)K線走完，在第二個(gè)K線的開(kāi)盤進(jìn)行交易，那么理論上還是有那么些差別的，明明希望用的是close價(jià)格，但實(shí)際操作上必須把條件回溯一個(gè)周期，再使用當(dāng)前bar的open價(jià)格。

比如在onbar事件下的操作方法：

con_1 = crossover(ma1,ma2);

if( con_1[1] )

{

???????? Buy(1,open);

}

這樣的操作是正確的，但是從邏輯上講是進(jìn)行了一次轉(zhuǎn)換。

當(dāng)使用onbarclose的話：

???????? Con_1 = crossover(ma1,ma2);

if( con_1 )

{

???????? Buy(1,close);

}

從一致性上講，當(dāng)你想要用close價(jià)格去成交，開(kāi)倉(cāng)語(yǔ)句中使用的價(jià)格也是close，邏輯上不進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

另外的，收盤價(jià)事件有一個(gè)特殊節(jié)點(diǎn)，就是在即將跨日的K線上，比如當(dāng)根K線即將收盤時(shí)，比如11；30或者15:00這樣的時(shí)間。如果卡在最后一刻進(jìn)行交易的話，那么程序雖然執(zhí)行邏輯無(wú)誤，但是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)等多重因素，你的報(bào)單很可能成為廢單，所以我們?cè)谠O(shè)計(jì)onbarclose事件時(shí)把這點(diǎn)也考慮了進(jìn)去，客戶可以控制距離收盤K線結(jié)束前的一小段時(shí)間，比如15:00收盤，我們控制該onbarclose觸發(fā)的時(shí)間為15:00前的5秒。這樣就可以完美規(guī)避，收盤最后沒(méi)入場(chǎng)的尷尬。實(shí)戰(zhàn)中這是一個(gè)非常重要的問(wèn)題，所以我們?cè)谠O(shè)計(jì)時(shí)，把這個(gè)問(wèn)題提前解決了。

以上幾點(diǎn)是onbarclose的一些應(yīng)用和設(shè)計(jì)，用戶可以通過(guò)公式直接在收盤價(jià)操作，該事件讓編程基礎(chǔ)一般的朋友也能得心應(yīng)手。

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如果是在小時(shí)k線中，應(yīng)用onbarclose中，SetTriggerBarClose(0.095900)，直到9：59：30才出開(kāi)倉(cāng)信號(hào)，會(huì)在9：59：30或稍后幾秒即時(shí)開(kāi)倉(cāng)嗎？

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就告訴一下??SetTriggerBarClose(settime); 放哪里的功夫，都不肯回答。這個(gè)社區(qū)是用來(lái)干嘛的？

回答個(gè)問(wèn)題有那么難嗎？