關(guān)于多合約python策略合約池的問題
作者:金字塔 來源:cxh99.com 發(fā)布時間:2024年04月19日
咨詢內(nèi)容:
沒太明白合約池的目的是啥
例如同一個策略跑RB, NI兩個品種。
初始合約池里放兩個合約,策略這樣寫
handle_bar():
for i in context.universe:
get_history(i, ....)
....
和初始合約池里放一個合約, 策略這樣寫
universe = ["NI","RB"]
handle_bar():
for i in universe:
get_history(i, ....)
....
這兩種方法有什么區(qū)別?
?
?來源: m.kzuj.com.cn
金字塔資深技術(shù):
沒有區(qū)別
合約吃只是相當(dāng)于給你顯示的list可以看到
自己代碼寫一樣
技術(shù)交流:資深技術(shù)02 發(fā)表于 2021-12-16 13:05
沒有區(qū)別
合約吃只是相當(dāng)于給你顯示的list可以看到
自己代碼寫一樣
好的。但是NI有深夜盤,RB 沒有的話,是不是要在合約池里放NI?否則12:00后handle_bar()就不會執(zhí)行了?
?
技術(shù)交流:
handle_bar執(zhí)行的是基準合約,和合約池沒有關(guān)系
合約赤就是一個list作用其他沒用
所以做期貨強烈建議不要去使用python