海龜投資法則，談到這里只是一半，資金管理是更重要的另一半．
　　海龜?shù)馁Y金管理，是以ATR(Average True Range)來當(dāng)成衡量的刻度，虧損是交易員唯一可以控制的，也是資金管理的首要步驟，決定了交易的虧損，才能進(jìn)一步來規(guī)劃獲利的期望值，即使，停損會(huì)讓績效降低．
　　加入了一個(gè)以20天ATR的停損條件如下：
 

績效總表如下：

　　所謂的虧損控制，是避免賬戶虧損超過設(shè)定的期望最大值，讓每筆虧損的金額能控制在一定之內(nèi)，而單筆虧損是虧損點(diǎn)數(shù)乘以口數(shù)，停損點(diǎn)數(shù)越少，相對口數(shù)就可以更多，所以，當(dāng)停損可以有效的縮小，若遇到虧損，虧損金額不變，若遇到獲利卻可以放大更多，這就是資金管理的魔法，幽靈的規(guī)則二，其實(shí)是這個(gè)的變形，或說是資金管理的面向幾乎都是由風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)化來的．
　　海龜提到每筆虧損的控制是以凈值一定百分比來計(jì)算的，我有不同的看法，以后有機(jī)會(huì)再說，先來看看以單口多重進(jìn)場的的模式，程序代碼得修改如下：
 

加入了多重進(jìn)場后,如何比較績效？最大的口數(shù)是四口，所以，將凈獲利除以四，會(huì)低估獲利，只好回頭設(shè)定保證金(Margin)，這里用每口100千，然后比較賬戶投資報(bào)酬率（Return on account）（CXH99.COM）：

　　到此為止，多重進(jìn)場賬戶投資報(bào)酬率513%，比單一進(jìn)場部位的362%高，也比不設(shè)停損的單一進(jìn)場457%高，驗(yàn)證了之前提到的，停損雖然可能會(huì)降低獲利，但為了資金管理，停損設(shè)定是必要的，這不僅只為了風(fēng)險(xiǎn)控管，也更積極的增加獲利．

　　后記：這樣的多重進(jìn)場方式，算是很幸運(yùn)的寫成了，但是，當(dāng)策略是多訊號(hào)進(jìn)場，又只希望某個(gè)進(jìn)場訊號(hào)才能多重進(jìn)場，在TS上，可就傷腦筋了，不知道有沒有更精通的高手，可以指點(diǎn)迷津？