金字塔套利系統(tǒng)策略源碼[其他期貨軟件]
- 咨詢內(nèi)容： 套利代碼如下：
INPUT:M(10,1,100,1);
INPUT:a(1.67,1,100,1);
INPUT:N(75,1,100,1);
INPUT:LOT1(1,1,10,1);
INPUT:LOT2(1,1,10,1);runmode:0;
YOPEN:='IF12＄OPEN';
POPEN:='IF03＄OPEN';
MEAN:=MA(YOPEN-POPEN,M);
vd:=std(YOPEN-POPEN,N);
UPPERBAND:=MEAN+a*vd;
LOWERBAND:=MEAN-a*vd;IF NOT(ISLASTBAR) THEN EXIT;
//做空價(jià)差
IF TBUYHOLDINGEX('800980','IF12',0)=0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','IF03',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF12',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF03',0)=0 THEN
BEGIN
TBUYSHORT(YOPEN-POPEN>=UPPERBAND,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TBUY(YOPEN-POPEN>=UPPERBAND,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
END//做空套利平倉(cāng)
//IF TSELLHOLDINGEX('800980','IF12',0)>0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','IF03',0)>0 and tenterbars>0 THEN
//BEGIN
TSELLSHORT(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TSELL(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
//END
//做多價(jià)差
IF TBUYHOLDINGEX('800980','IF12',0)=0 AND TBUYHOLDINGEX('800980','IF03',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF12',0)=0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF03',0)=0 THEN
BEGIN
TBUY(YOPEN-POPEN<=LOWERBAND,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TBUYSHORT(YOPEN-POPEN<=LOWERBAND,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
END//做多套利平倉(cāng)
IF TBUYHOLDINGEX('800980','IF12',0)>0 AND TSELLHOLDINGEX('800980','IF03',0)>0 and tenterbars>0 THEN
BEGIN
TSELL(YOPEN-POPEN>=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TSELLSHORT(YOPEN-POPEN>=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
END下單日志如下：
序號(hào) 品種名稱 說(shuō)明 預(yù)警名稱 預(yù)警時(shí)間 預(yù)警價(jià)格 現(xiàn)價(jià)/盈虧 動(dòng)作
1 IF12 股指1112 股指跨期套利1 11/12/15 09:23 2403.8 2402.4/-0.06% 開(kāi)空
2 IF03 股指1203 股指跨期套利1 11/12/15 09:23 2423.0 2423.6/+0.02% 開(kāi)多
3 IF12 股指1112 股指跨期套利1 11/12/15 09:23 2403.8 2402.4/-0.06% 平空
4 IF03 股指1203 股指跨期套利1 11/12/15 09:23 2423.0 2423.6/+0.02% 平多
5 IF12 股指1112 股指跨期套利1 11/12/15 09:23 2403.8 2402.4/-0.06% 開(kāi)多
6 IF03 股指1203 股指跨期套利1 11/12/15 09:23 2423.0 2423.6/+0.02% 開(kāi)空
7 IF12 股指1112 股指跨期套利1 11/12/15 09:25 2402.8 2402.4/-0.02% 開(kāi)空
8 IF03 股指1203 股指跨期套利1 11/12/15 09:25 2423.2 2423.6/+0.02% 開(kāi)多
9 IF12 股指1112 股指跨期套利1 11/12/15 09:25 2402.8 2402.4/-0.02% 平空
10 IF03 股指1203 股指跨期套利1 11/12/15 09:25 2423.2 2423.6/+0.02% 平多
11 IF12 股指1112 股指跨期套利1 11/12/15 09:25 2402.8 2402.4/-0.02% 開(kāi)多
12 IF03 股指1203 股指跨期套利1 11/12/15 09:25 2423.2 2423.6/+0.02% 開(kāi)空
13 IF12 股指1112 股指跨期套利1 11/12/15 09:30 2402.6 2402.4/-0.01% 開(kāi)空
14 IF03 股指1203 股指跨期套利1 11/12/15 09:30 2422.8 2423.6/+0.03% 開(kāi)多
15 IF12 股指1112 股指跨期套利1 11/12/15 09:30 2402.6 2402.4/-0.01% 平空
16 IF03 股指1203 股指跨期套利1 11/12/15 09:30 2422.8 2423.6/+0.03% 平多
17 IF12 股指1112 股指跨期套利1 11/12/15 09:30 2402.6 2402.4/-0.01% 開(kāi)多
18 IF03 股指1203 股指跨期套利1 11/12/15 09:30 2422.8 2423.6/+0.03% 開(kāi)空請(qǐng)高手幫忙看看，怎么開(kāi)倉(cāng)這么頻繁啊，程序思想很簡(jiǎn)單，取兩品種N周期價(jià)差均值，上軌是價(jià)差均值+標(biāo)準(zhǔn)差，下軌是價(jià)差均值-標(biāo)準(zhǔn)差，價(jià)差突破上軌做空價(jià)差，回歸均值平倉(cāng)；做多價(jià)差同理
- 金字塔客服： 用的是K線走完還是固定時(shí)間間隔
- 用戶回復(fù)： 固定時(shí)間間隔
- 網(wǎng)友回復(fù)：
引用某個(gè)品種本周期的開(kāi)盤(pán)價(jià),要用雙引號(hào),注意,公式代碼的書(shū)寫(xiě),都要在英文狀態(tài)下,您的有的地方的寫(xiě)法,不是英文狀態(tài)輸入
YOPEN:="IF01$OPEN";
POPEN:="IF03$OPEN"; - 網(wǎng)友回復(fù)：
另:同一個(gè)下單語(yǔ)句的條件,不要有交叉.把紅色標(biāo)識(shí)的地方,等號(hào)去掉,類似情況下,等號(hào)也去掉
TSELLSHORT(YOPEN-POPEN<=MEAN,LOT1,lmt,YOPEN,0,'','IF12');
TSELLSHORT(YOPEN-POPEN>=MEAN,LOT2,lmt,POPEN,0,'','IF03');
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