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關于動態(tài)突破,如果不是很理解,可以回頭看看古期的文章 

古期：自適應動能突破系統(tǒng)的意義及方法探討  http://m.kzuj.com.cn/2013/04/07/11977.shtml

動態(tài)突破II

The Dynamic Break Out Strategya II

策略簡述：

開多:昨收高于布林上軌且最高價大于等于X(X由自適應模塊決定)周期最大的最高價。

開空: 昨收高于布林上軌且最高價大于等于X(X由自適應模塊決定)周期最大的最高價。

平多&平空：X(X由自適應模塊決定)周期的收盤價移動平均。

策略詳述：

動態(tài)突破策略由George Pruitt 首次發(fā)表在1966年期貨雜志上，之后被廣泛地使用在各類市場上，取得了非常傲人的成績。現(xiàn)今，在原系統(tǒng)上加入一個自適應參數(shù)調(diào)整模塊，形成了新的動態(tài)突破II系統(tǒng)。

動態(tài)突破II最值得稱道的地方就在于它能根據(jù)市場情況自動調(diào)節(jié)參數(shù)，它的基礎是唐奇安通道（相關Donchian Channel可參考之前的文章http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=30353）。

那么，如何設計出自適應參數(shù)調(diào)節(jié)功能模塊呢? 在動態(tài)突破II中，我們將采用市場波動率作為評判標準。這種想法還是源自經(jīng)典的唐奇安通道。若我們基于唐奇安通道做優(yōu)化的話，會發(fā)現(xiàn)同一個市場不同時期最優(yōu)值是不同的。大的波動率常常代表市場方向不明朗，我們通過增大回溯值，讓策略更難觸發(fā)交易；小的波動率常代表趨勢市場，通過減少回溯值，我們讓系統(tǒng)更容易交易。這樣這樣可以使系統(tǒng)鎖定長期趨勢利潤而又能在趨勢發(fā)生改變時及時出場。當然利用市場波動率作為參數(shù)調(diào)節(jié)并不是唯一選擇，大家完全可以選用其它效果類似的指標來自動調(diào)節(jié)參數(shù)，從而來決定出場點。

需注意的是，自適應參數(shù)的調(diào)節(jié)區(qū)間是有范圍的。在這個例子中，動態(tài)突破II的回溯值在20—60之間，參數(shù)也設在這個范圍內(nèi)。

對于進場點，動態(tài)突破II一開始用過去20天來計算買賣界限，第一次買點就是過去20天最大的最高價，第一次賣點就是20天的最小值。每天結束后用30天收盤價的標準差作為市場波動率（也可以其他指標來估計波動率，如平均波動幅度，真實波動幅度，收盤價變化的標準差等等。確定當天的市場波動率后，按數(shù)值與前一日做比較，按波動的幅度來確定回溯值，如果波動率增長了10%，那么相應的回溯值也增大10%。

除此以外，我們還將采用一個自適應布林帶（可參考布林強盜系統(tǒng)）——其作為一個“確認”技術指標。

至于出場點，該策略使用X周期收盤價移動平均值，當然也是由回溯值決定。

詳文見:http://m.kzuj.com.cn/2013/04/07/11977.shtml

以下是范例源碼,僅供參考

代碼：

模型策略源碼：//策略:動態(tài)突破II //類型:中長期 //版本:1.0 //修訂時間:2012.11.18 //DESIGNED BY ROGARZ //中間變量 INPUT:SS(1,1,100,1),M(26,5,300,30),N(2,0.1,10,1);// 定義參數(shù) VARIABLE:回溯值:=20;//定義全局變量 MID := MA(CLOSE,M);//布林中軌 UPPER: MID + N*STD(CLOSE,M);//布林上軌 LOWER: MID - N*STD(CLOSE,M);//布林下軌 手數(shù):=ss; //自適應模塊 m.kzuj.com.cn 市場波動率:=STD(CLOSE,30); 昨日市場波動率:=STD(REF(CLOSE,1),30); 波動率的變化率:=(市場波動率-昨日市場波動率)/市場波動率; 回溯值:=(1+波動率的變化率)*回溯值;//LOOKBACKDAYS 回溯值:=ROUND(回溯值);//取整 回溯值:=MIN(回溯值,60);//確認回溯值不大于60 回溯值:=MAX(回溯值,20);//確認回溯值不小于20 X周期最高價:REF(HHV(H,回溯值),1); X周期最低價:REF(LLV(L,回溯值),1); X周期收盤移動平均:MA(CLOSE,回溯值); //交易條件 m.kzuj.com.cn 開多條件:=CLOSE>X周期最高價 AND CLOSE>UPPER; 開空條件:=CLOSE<X周期最低價 AND CLOSE<LOWER; 平多條件:=CLOSE<X周期收盤移動平均; 平空條件:=CLOSE>X周期收盤移動平均; //交易系統(tǒng) 平多:sell(平多條件 and holding>0,手數(shù),market); 平空:sellshort(平空條件 and holding<0,手數(shù),market); 開多:buy(開多條件 and holding<=0,手數(shù),market); 開空:buyshort(開空條件 and holding>=0,手數(shù),market); //其他 QQ 1145508240 資金:asset,noaxis,colorred; 持倉:holding,linethick0;
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