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外匯時(shí)間策略思路及MC源碼[系統(tǒng)交易]
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原文合作出處:ray's blog
這次策略天地帶來一關(guān)于外匯期貨的策略思想
策略思考流程:
1.假設(shè):外匯期貨成交量是從下午倫敦交易所開盤后開始增加延續(xù)到晚上new york 交易時(shí)段，價(jià)格波動(dòng)也是如此，在這兩個(gè)交易所時(shí)段會(huì)造成價(jià)格大幅跳動(dòng)的通常是重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布時(shí)，如PMI，GDP 或央行升降息。
(發(fā)布的時(shí)間表可以在這里找到: http://www.forexfactory.com/calendar.php )。
一般投資者當(dāng)然是等發(fā)布后再去順勢(shì)進(jìn)場(chǎng)，或發(fā)布前去猜方向，因?yàn)槲覀儾豢赡芴崆爸澜?jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的消息。但如果是一些大型投資機(jī)構(gòu)，是否能提前知道呢?或是因要建立的部份太大所以需要提前一段時(shí)間去布單。
所以假設(shè):
需建立大量部份的投資者，事前已經(jīng)由消息或數(shù)據(jù)判斷出下午倫敦或晚上紐約可能的走勢(shì)，所以在東京交易時(shí)段價(jià)格波動(dòng)不大時(shí)就開始布單，因?yàn)榇罅坎紗芜M(jìn)場(chǎng)可能會(huì)造成價(jià)格往該方向移動(dòng)。
故策略可以定出:
如果在東京盤的一段時(shí)間價(jià)格是往上的，那就在下午倫敦盤時(shí)作多，往下就做空，
下圖是以中國時(shí)間,看三個(gè)交易所開和收盤時(shí)間
2.統(tǒng)計(jì)及策略制定
事實(shí)上，我這假設(shè)蠻牽強(qiáng)的，看起來好像有道理但完全是用自己的想法去假設(shè)的，沒有任何證據(jù).還好現(xiàn)在交易的統(tǒng)計(jì)工具都蠻容易使用的，我們只要寫個(gè)簡(jiǎn)單程序就能驗(yàn)證想法對(duì)不對(duì)了。
首先就是要找出時(shí)間:
東京交易所的一段時(shí)間上漲->找出那一段?倫敦交易所開盤后去下單->找出開盤后過多久?
我以歐元做這個(gè)統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)如果在CME 交易所時(shí)間21:30~22:30 (就是我們當(dāng)?shù)貢r(shí)間10:30~11:30)
如果這一小時(shí)走勢(shì)是漲的那在CME 交易所時(shí)間06:30(就是我們當(dāng)?shù)貢r(shí)間17:30 ) 就去做多，猜走勢(shì)延續(xù)。
如果是跌，就放空，同樣猜走勢(shì)會(huì)延續(xù)。
停損,停利皆為50點(diǎn)(因?yàn)橹皇且私馐欠襁@個(gè)時(shí)段的走勢(shì)是否有延續(xù)的特性)如果放到收盤前沒停損也沒停利就出掉。
策略源碼：測(cè)試商品（6E 歐元 30 min周期）此策略是順勢(shì)策略，是根據(jù)前一交易所商品的漲跌來判斷趨勢(shì)，之后順勢(shì)而為。
input:gain(50),loss(50);//定義止贏止損
if time=2230 then beginvalue1=close;value2=close[2];end;//在CME交易時(shí)段內(nèi)取收盤價(jià)跟前兩根bar的收盤價(jià)
if time=0630 and value1-value2>0 then beginbuy next bar at open limit;end;
if time=0630 and value1-value2<0 then beginsellshort next bar at open limit;end;//在CME交易所時(shí)間段06:30時(shí)判斷做多還是做空
if marketposition>0 then beginsell next bar at entryprice(0)+MinMove*gain point limit;sell next bar at entryprice(0)-MinMove*loss point stop;end;//在持倉多單時(shí)委托止贏止損50點(diǎn)
if marketposition<0 then beginbuytocover next bar at entryprice(0)-MinMove*gain point limit;buytocover next bar at entryprice(0)+MinMove*loss point stop;end;//在持倉空單時(shí)委托止贏止損50點(diǎn)
if time>=1500 then beginsell next bar at market;buytocover next bar at market;end;//收盤前平倉
策略測(cè)試圖：
這里說明一下:
可以看到我進(jìn)場(chǎng)用Limit ，因?yàn)檫M(jìn)場(chǎng)時(shí)間點(diǎn)是下午05:30(中國時(shí)間)，那段時(shí)間沒什么消息公布，而且進(jìn)場(chǎng)方式不是突破去追價(jià)，或大賺小賠的模式。
以這策略來說，用limit 單可以減少不必要的滑價(jià)，以程式寫法就是會(huì)掛出limit at open 價(jià)，掛單時(shí)間30分鐘,如果沒成交就會(huì)取消。
3.驗(yàn)證:
思考到這里應(yīng)該會(huì)有一個(gè)很大的疑問?
為什么時(shí)段要捉:中國時(shí)間10:30~11:30,(21:30~22:30 CME)? 為什么是這一小時(shí)?倫敦交易所交時(shí)區(qū)間那為久，為什要進(jìn)場(chǎng)時(shí)間點(diǎn)是臺(tái)北時(shí)間:17:30(06:30 CME)，而不是18:00,18:30??
這些時(shí)段有什么理由?
說真的，我不知道，因?yàn)檫@是利用程序在各個(gè)時(shí)段跑出來的結(jié)果，使用這段時(shí)間會(huì)是獲利的，假設(shè)的核心在于大資金者可能有較大概率預(yù)測(cè)出之后(下午)的走勢(shì)，所以會(huì)先布單(早上)如果這假設(shè)成立,其它幣別的外匯期貨應(yīng)該大部份都要適用，而且時(shí)段一定要相同。
為了驗(yàn)證，大家可以把這策略直接套用在其它幣別上測(cè)試看看。
意大利, 價(jià)格波動(dòng), 成交量, 倫敦, 建筑
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