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如何實現分情況平倉? [文華財經]

  • 咨詢內容:

    策略如下,信號執行方式是出信號立即執行,不復核。

    原策略在建倉后最多允許加倉3次,然后一次性平倉。

     

    A為多頭建倉條件
    A1為多頭加倉條件
    A2為多頭清倉條件
    B為空頭建倉條件
    B1為空頭加倉條件
    B2為空頭清倉條件

    BKVOL=0 AND SKVOL=0 AND A AND NOT(ISLASTSK OR ISLASTBK),BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    BKVOL>0 AND A1 AND ISLASTBK,BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    BKVOL>0 AND A1 AND ISLASTBK,BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    BKVOL>0 AND A1 AND ISLASTBK,BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    A2 AND ISLASTBK,SP(BKVOL);
    BKVOL=0 AND SKVOL=0 AND B AND NOT(ISLASTSK OR ISLASTBK),SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    SKVOL>0 AND B1 AND ISLASTSK,SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    SKVOL>0 AND B1 AND ISLASTSK,SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    SKVOL>0 AND B1 AND ISLASTSK,SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    B2 AND ISLASTSK,BP(SKVOL);

     

    我想修改一下,達到以下效果:

    以多頭為例,如果無加倉行為,滿足A2時,執行平倉。

    如果出現加倉行為,則滿足A3時,執行平倉。

    也就是說,針對策略是否有加倉行為,執行不同的平倉條件。

     

  • 文華技術人員:

     您的模型采用的是資金比例 所以暫無法判斷是否有加倉行為

     

    如果您使用的是固定手數 那么是可以判斷的 比如您每次下單一手 那么如果當前的BKVOL=2那么就必然可以判斷發生過加倉  可是您用的是資金比例 那么就不好判斷了 您考慮下吧。

     

  • 文華客服:

    信號執行方式是出信號就執行,不復核。

     

    假定A為開多的條件,BK信號至少要距上個SP信號兩根K線,如下寫正確嗎?

     

    barssp+1>=2 and A,bk;

     

  • 網友回復:

     barssp>2 and A,bk;

     BARSSP>2即可實現 無需+1

     僅供參考!

     

  • 網友回復:  

    N1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
    TODAYO:=REF(O,N1-1);
    TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
    ATR:=MA(TR,N),NODRAW;
    MA5:=MA(C,5),NODRAW;
    MA20:=MA(C,20),NODRAW;

    A:=C>TODAYO AND MA5>MA20 AND BARSSP>2;//多頭建倉
    A1:=C-BKPRICE>2*ATR;//多頭加倉
    A2:=BKHIGH-C>1*ATR;//多頭清倉
    B:=C<TODAYO AND MA5<MA20 AND BARSBP>2;//空頭建倉
    B1:=SKPRICE-C>2*ATR;//空頭加倉
    B2:=C-SKLOW>1*ATR;//空頭清倉

    CLOSEMINUTE>=10 AND BKVOL=0 AND SKVOL=0 AND A AND NOT(ISLASTSK OR ISLASTBK),BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    CLOSEMINUTE>=10 AND BKVOL>0 AND A1 AND ISLASTBK,BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    CLOSEMINUTE>=10 AND BKVOL>0 AND A1 AND ISLASTBK,BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    CLOSEMINUTE>=10 AND BKVOL>0 AND A1 AND ISLASTBK,BK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    A2 AND ISLASTBK,SP(BKVOL);
    CLOSEMINUTE>=10 AND BKVOL=0 AND SKVOL=0 AND B AND NOT(ISLASTSK OR ISLASTBK),SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    CLOSEMINUTE>=10 AND SKVOL>0 AND B1 AND ISLASTSK,SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    CLOSEMINUTE>=10 AND SKVOL>0 AND B1 AND ISLASTSK,SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    CLOSEMINUTE>=10 AND SKVOL>0 AND B1 AND ISLASTSK,SK((MONEY*0.005)/(ATR*300));
    B2 AND ISLASTSK,BP(SKVOL);

    CLOSEMINUTE<=5,CLOSEOUT;

     

    IF,10min周期,信號執行方式是出信號立即執行,不復核。回測無信號。去掉BARSSP>2和BARSBP>2這個條件,就變正常了。

    BARSSP>2和BARSBP>2的意思是:開倉k線至少距離上次平倉k線2個周期。不知道這么寫是否正確?

     


 

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