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關(guān)于逐筆回測的問題 [文華財經(jīng)]

  • 咨詢內(nèi)容:  螺紋1110,日K線上,2011年3月2日的最低價顯示4795,在進(jìn)行逐筆回測時3月2日的最低價數(shù)據(jù)又變成了4797,為什么,到底哪個數(shù)據(jù)是對的?

     

  • 文華技術(shù)人員:

    都是對的 原因如下: 

     

    交易所發(fā)布的K線數(shù)據(jù)不是全部數(shù)據(jù),是抽樣數(shù)據(jù)發(fā)布的,大概時間大商所1秒發(fā)1--4筆。上交,鄭交,大概是1秒發(fā)2-3筆。中金大概是1秒發(fā)2筆。抽樣方式具體不對外公布。
    通常情況下分鐘K線,TICK,和日線上的高低價都是相同的,但是如果出現(xiàn)一筆新高的,交易所不一定在分鐘K線和TICK上表示出來,但是會在日線和報價列表中告知(日線圖的高開低收等是和報價列表完全一致的。)
    所以最高價,日線的大于等于分鐘線計算的。
    同理最低價,日線的小于等于分鐘線計算的。

     

  • 文華客服:  那使用了 

  • 文華客服:MULTSIG_SEC

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