請參考CLOSEKLINE函數(shù)用法：

CLOSEKLINE(TYPE,N) 設(shè)置K線提前N秒走完，確認(rèn)信號下單，K線走完進(jìn)行復(fù)核

用法：
CLOSEKLINE(TYPE,N),TYPE=0,代表每小節(jié)和收盤前最后一根K線提前N秒走完，TYPE=1，代表收盤前最后一根K線提前N秒走完，TYPE=2，代表每一根K線提前N秒走完。N是時(shí)間（秒數(shù)）。

注：
1、該函數(shù)只能用于收盤價(jià)模型。
2、該函數(shù)用于模組中：休盤前最后一根K線提前N秒確認(rèn)信號下單，K線走完時(shí)進(jìn)行復(fù)核，如果不滿足條件，在模組不關(guān)機(jī)連續(xù)運(yùn)行的情況下，在開盤后做信號消失處理。
3、該函數(shù)在回測時(shí)不起作用。
4、該函數(shù)加載到頁面盒子中，休盤前最后一根K線提前N秒確認(rèn)信號下單，K線走完不進(jìn)行信號復(fù)核。
5、N不能大于K線的總秒數(shù)。
6、只有在休市開始時(shí)間和k線走完時(shí)間重合，此設(shè)置才起作用。例如：15分鐘周期上，在10:15分k線走完時(shí)間和休市開始時(shí)間重合，10:15這根k線提前N秒走完。
7、模型中不支持同時(shí)寫入CLOSEKLINE和CLOSEKLINE_MIN函數(shù)。
8、對于夜盤合約，夜盤收盤不是當(dāng)日收盤，15點(diǎn)收盤才算作當(dāng)日收盤。夜盤合約只顯示夜盤數(shù)據(jù)時(shí)，夜盤收盤算作當(dāng)日收盤。
9、該函數(shù)不支持加載到量能周期使用。

例：
C>HV(H,4),BK;//價(jià)格大于前四個(gè)周期高點(diǎn)開多倉
C<MA(C,5),SP;//價(jià)格小于5周期均線，平多倉
CLOSEKLINE(1,10);//設(shè)置收盤前的最后一根K線提前10秒走完。
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