蒙地卡羅模型實證-剪刀石頭布投機心法研究[系統(tǒng)交易]
剪刀石頭布...古老的游戲...最近內(nèi)地的研究論文...得到美國長春藤學府肯定....
再次引起了大家地注意....(相關(guān)信息可以自行g(shù)oogle)
以蒙地卡羅模型實證.......剪刀石頭布...投機心法研究...(能否發(fā)展運用于金融交易... 思考中….)
得到如下很好地實驗結(jié)果... (歡迎討論…)
實驗設(shè)計如下:
A:剪刀石頭布..隨機出拳
B:示弱出拳.根據(jù)A拳決定下1拳.如A:剪刀.B:下1拳出"布"
C:示強出拳.根據(jù)A拳決定下1拳.如A:剪刀.C:下1拳出"石頭"
D:跟隨出拳.根據(jù)A拳決定下1拳.如A:剪刀.D:下1拳出"剪刀"
E:追蹤出拳.根據(jù)A近2拳決定下1拳. A近2拳1致則出同拳.否則出"他拳"
如: A近2拳"石頭/石頭"則下1拳出"石頭"(同拳)
如: A近2拳"石頭/剪刀"則下1拳出"布"(他拳)
F:只出”剪刀”
G:只出”石頭”.
H:只出”布”
想知道誰能勝出嗎?
以”蒙地卡羅”隨機模型…經(jīng)過30場*1000次=共3萬次~模擬后結(jié)果如下圖:
( 轉(zhuǎn) m.kzuj.com.cn )
實證結(jié)果:
基本上符合大數(shù)法則的機率分配.A:隨機出拳(黃區(qū))分配機率接近0.3333
勝出為”追隨”策略
對手(籃區(qū))勝出為”追隨”出拳勝20場次(得分+247)勝率0.6,另再與勝出的第2名(得分+137)”追蹤”線圖比較,圖形如下:( 轉(zhuǎn) m.kzuj.com.cn )
”追隨”策略:
這樣的45度角低波動率漂亮線形,如果可以用在程式交易上~那將是不錯的策略~!
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