之前介紹過畫水平線，金魔方還可以通過波峰、波谷點函數(shù)自動畫出趨勢線并據(jù)此交易，讓我們看看這個公式：

//-------金魔方智能交易公式--------------
//例6_1 自動趨勢線交易加分級鎖定盈利策略
//用于5分鐘周期
{策略:
1.在當(dāng)天5分鐘周期走勢上自動畫出下降趨勢線
2.突破下降趨勢線買入
3.當(dāng)最大浮盈達(dá)到10點后，把盈利鎖定在買入價之上1點
4.當(dāng)最大浮盈達(dá)到20點后，把盈利鎖定在買入價之上8點
5.當(dāng)最大浮盈達(dá)到30點后，把盈利鎖定在買入價之上10點
6.買入價之上50點為止盈位，買入價之下10點為止損位
}
input: 波峰強(qiáng)度(3);
const: 點數(shù)量(5);
array: 波峰點日期[點數(shù)量](0),波峰點時間[點數(shù)量](0),波峰點數(shù)值[點數(shù)量](0);
variable: 下降線ID(-1), 起點下標(biāo)(0);
 
if Date <> Date[1] then begin //每個交易日內(nèi)重新找趨勢線
//  print('=============', Date, '=============');
  下降線ID := -1;
  for pos=0 to 點數(shù)量 do begin   //清空數(shù)組
    波峰點日期[pos]:=0; 波峰點時間[pos]:=0; 波峰點數(shù)值[pos]:=0;
  end
end
 
位置 : SwingHighBar(1,High,波峰強(qiáng)度,波峰強(qiáng)度+1),linethick0;
 
if 位置 = 波峰強(qiáng)度 then begin  //出現(xiàn)新的波峰點
//該波峰點是當(dāng)天的且沒被記錄過
 if Date[位置] = Date And Time[位置] <> 波峰點時間[0] then begin
//  print('時間:', Time/100, '  波峰強(qiáng)度: ', 波峰強(qiáng)度);
 
  for pos = 點數(shù)量-1 DownTo 0 do begin
    波峰點日期[pos+1] := 波峰點日期[pos];
    波峰點時間[pos+1] := 波峰點時間[pos];
    波峰點數(shù)值[pos+1] := 波峰點數(shù)值[pos];
  end 
  //將新波峰點存入數(shù)組下標(biāo)0的位置
  波峰點日期[0] := Date[波峰強(qiáng)度];
  波峰點時間[0] := Time[波峰強(qiáng)度];
  波峰點數(shù)值[0] := High[波峰強(qiáng)度];
//  print('時間:', 波峰點時間[0]/100,'  數(shù)值:', 波峰點數(shù)值[0]);
 
  if MarketPosition < 1 then begin //如果未持多倉，更新趨勢線
    //找趨勢線起點，起點應(yīng)比最近的新波峰點高，才能形成下降趨勢線
    for pos = 1 to 點數(shù)量 do begin
      if 波峰點數(shù)值[pos] > 波峰點數(shù)值[0] then  begin//有更高的
        起點下標(biāo) := pos;
        pos := 點數(shù)量+1;   //For語句中再加1，然后跳出循環(huán)
   end
    end 
    if pos <> 點數(shù)量+1  then begin   //表示找到有更高的波峰點
//      print('TL_SetBegin:', 波峰點時間[起點下標(biāo)]/100,'  數(shù)值:', 波峰點數(shù)值[起點下標(biāo)]);
//      print('TL_SetEnd  :', 波峰點時間[0]/100,'  數(shù)值:', 波峰點數(shù)值[0]);
//   if 下降線ID = -1 then
        下降線ID := TL_New(Date,Time,High,Date,Time,High);
      TL_SetBegin(下降線ID, 波峰點日期[起點下標(biāo)],波峰點時間[起點下標(biāo)],波峰點數(shù)值[起點下標(biāo)]);
      TL_SetEnd(下降線ID, 波峰點日期[0],波峰點時間[0],波峰點數(shù)值[0]);
    end
  end
 end 
end
else begin
  TL_SetEnd(下降線ID,Date,Time,TL_GetValue(下降線ID,Date,Time));
end
TLValue:=TL_GetValue(下降線ID,Date,Time);
bEnterLong := CrossOver(C, TLValue);
if Time < 143000 And 下降線ID > -1 And bEnterLong then Buy;
 
if MarketPosition>0 then begin  //持有多頭倉位
  Sell('', DEFAULT, EntryPrice+50, 0, OT_LIMIT, OB_NEXTBAR, '止盈');
  Sell('', DEFAULT, EntryPrice-10, -1, OT_STOP, OB_NEXTBAR, '止損');
  if MaxContractProfit>10*BigPointValue then
    Sell('', DEFAULT, EntryPrice+1, -1, OT_STOP, OB_NEXTBAR, '鎖盈1');
  if MaxContractProfit>20*BigPointValue then
    Sell('', DEFAULT, EntryPrice+8, -1, OT_STOP, OB_NEXTBAR, '鎖盈2');
  if MaxContractProfit>30*BigPointValue then
    Sell('', DEFAULT, EntryPrice+10, -1, OT_STOP, OB_NEXTBAR, '鎖盈3');
end
SetExitOnClose;
{
注解：
1.const:點數(shù)量(5) 聲明'點數(shù)量'為常量并賦值為5
2.array: 波峰點日期[點數(shù)量](0) 聲明'波峰點日期'為一維數(shù)組并賦初值為0
3.找出最近5個波峰點，波峰點的H大于前后各N個周期的H，這個N即為波峰強(qiáng)度
4.新出現(xiàn)一個波峰點后，就向前找到一個比它更高的波峰點作為起點，連接這兩個點形成下降趨勢線
5.周期收盤價上叉下降趨勢線時買入
6.MarketPosition函數(shù)返回當(dāng)前持倉方向
7.MaxContractProfit為以單口計算的最大浮動盈利，BigPointValue為1整數(shù)點的單口價值。
8.print函數(shù)輸出到[公式日志]，可用于調(diào)試公式
}

可以看到，9月5日做了2筆趨勢線交易，第1筆“鎖盈1”平倉，第2筆日內(nèi)交易平倉。

這個公式比較復(fù)雜，本ID在編寫時用print函數(shù)在一些重要位置輸出（到【公式日志】，可在【量化交易】主菜單下打開）、觀察數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試通過后再把print語句注釋掉。

各位可以試著把本公式中的print語句前的注釋去掉，運(yùn)行公式，看看【公式日志】，有助于理解公式逐根執(zhí)行的邏輯，提升調(diào)試技巧。

 

公式逐根執(zhí)行及其與逐行執(zhí)行的不同解釋如下：

逐行執(zhí)行：對整個K線序列逐行地執(zhí)行語句
逐根執(zhí)行：對K線序列逐根地執(zhí)行整個公式

假設(shè)當(dāng)前有100根K線，公式有2行計算指標(biāo)值1和指標(biāo)值2的語句
MA1:MA(C,5);
MA2:MA(C,10);

逐行執(zhí)行：
  1.執(zhí)行第1行語句，計算這100根K線的MA1
  2.執(zhí)行第2行語句，計算這100根K線的MA2

逐根執(zhí)行：
  1.對第1根K線，執(zhí)行整個公式，計算第1根K線的MA1和MA2
  2.對第2根K線，執(zhí)行整個公式，計算第2根K線的MA1和MA2
...
  100.對第100根K線，執(zhí)行整個公式，計算第100根K線的MA1和MA2

繼續(xù)，當(dāng)有新行情生成第101根K線時

逐行執(zhí)行：
  3.執(zhí)行第1行語句，計算全部101根K線的MA1
  4.執(zhí)行第2行語句，計算全部101根K線的MA2
逐根執(zhí)行：
  101.對第101根K線，執(zhí)行整個公式，計算第101根K線的MA1和MA2

智能交易公式默認(rèn)為逐根執(zhí)行，為了能夠?qū)灰走M(jìn)行各種控制
技術(shù)指標(biāo)類公式默認(rèn)為逐行執(zhí)行，為了兼容國內(nèi)的主流公式
逐根執(zhí)行是更靈活的執(zhí)行方式，它能實現(xiàn)逐行執(zhí)行做不到的功能

對技術(shù)指標(biāo)類公式，可以用編譯開關(guān)#RunMode設(shè)置執(zhí)行模式
#RunMode RUN_BY_BAR  //逐根執(zhí)行
#RunMode RUN_BY_SERIES  //逐行執(zhí)行



 

只要控制好風(fēng)險，加上人工干預(yù)，網(wǎng)格交易也是一種不錯的方法，特別是在外匯市場，金魔方公式如何實現(xiàn)呢？