所謂量化自動(dòng)交易策略就是一種既定的量化交易模式，有量化自動(dòng)交易系統(tǒng)就離不開內(nèi)在交易策略的存在，我們可以認(rèn)為期貨量化自動(dòng)交就是將既定的交易策略用計(jì)算機(jī)語言編寫出來的一個(gè)程序。智冠豐銀主要以設(shè)計(jì)開發(fā)文華交易模型和開拓者TB交易模型為主，下面我們深入講解關(guān)于期貨量化自動(dòng)交易策略的設(shè)計(jì)。

期貨交易中不同的品種合約其價(jià)格不同，成量不同，波動(dòng)的大小不同，這種現(xiàn)像就構(gòu)成的期貨合約的波動(dòng)屬性。所以在量化自動(dòng)交易策略的設(shè)計(jì)方面就有不同的構(gòu)建要求，例如我們既定一款玉米交易策略，那么玉米的價(jià)格及波動(dòng)幅度我們必須先對(duì)其品種的屬性做全面的了解。由于玉米合約價(jià)格較低，波動(dòng)較小的屬性，因此我們對(duì)量化自動(dòng)交易系統(tǒng)的策略設(shè)計(jì)時(shí)要以較長分析周期為主，如5分鐘周期，15分鐘周等，那么周期較長則存在有一定的趨勢(shì)性，所以以趨勢(shì)交易為主，這樣我們就對(duì)交易策略做出了一個(gè)大的構(gòu)建思路。如果我們要構(gòu)建一個(gè)日內(nèi)量化自動(dòng)交易系統(tǒng)，首先則要選擇日內(nèi)價(jià)格波動(dòng)活躍，成交量較大，交易費(fèi)用較低的一個(gè)期貨合約。交易中利潤是來自于價(jià)格波動(dòng)，日內(nèi)交易的交易次數(shù)相對(duì)比日間交易要高，因此交易費(fèi)用也為重要。要求有較大的成交量是為了保證最小的交易滑點(diǎn)，成交量較小的品種合約往往對(duì)價(jià)點(diǎn)差會(huì)拉開很大，這樣在日內(nèi)交易中會(huì)帶來嚴(yán)重的交易滑點(diǎn)，所以在構(gòu)建交易策略前先做品種的選擇，有針對(duì)性的創(chuàng)建量化自動(dòng)交易策略是非常必要的。

傳統(tǒng)的指標(biāo)交易系統(tǒng)多數(shù)都會(huì)采取3個(gè)以上的分析指標(biāo)做為開平倉依據(jù)，以多數(shù)服從少數(shù)的策略進(jìn)行交易。這種傳統(tǒng)的量化自動(dòng)交易策略設(shè)計(jì)我們不再深討。對(duì)于構(gòu)建一個(gè)量化自動(dòng)趨勢(shì)交易系統(tǒng)其方法有兩種：1》突破型趨勢(shì)系統(tǒng) 2》突破回調(diào)型交易系統(tǒng)，第1種交易系統(tǒng)適合于較長周期的期貨交易，因?yàn)橼厔?shì)總是以一種方向性體現(xiàn)出來，如果用于較短的分析周期則有太多假性突破形態(tài)的出現(xiàn)，這是由于主力控資金盤所制并非真正的趨勢(shì)方向。第2種交易模型采取突破后回調(diào)介入法，則適用于較短周期及日內(nèi)交易，一般情況第一波的突破已告訴了交易者趨勢(shì)的方向性，那么我們等待回調(diào)后介入，順勢(shì)而為。那么日內(nèi)交易系統(tǒng)唯一的不同點(diǎn)在于有時(shí)間段的交易限制，那么做好止盈及止損是必須的。既使方向做對(duì)了，但在每日收盤前沒有盈利依然需要平倉，那么這種情況帶來的虧損是非常郁悶的事。所以設(shè)計(jì)量化自動(dòng)交易策略在收盤前做好時(shí)間的控制及止盈工作極為重要。{來源 m.kzuj.com.cn }

保證金交易構(gòu)建量化自動(dòng)交易系統(tǒng)中資金的管理與頭寸的管理策略是一個(gè)非常復(fù)雜的問題，很多量化自動(dòng)交易者感嘆沒有資金管理的交易系統(tǒng)它只是個(gè)玩具。倉位的管理智冠豐銀是這樣做到的，短線交易應(yīng)服從長線趨勢(shì) 短線與長線開倉方向一至?xí)r加倉操作或以近期盈虧交易做為加減倉位的依據(jù)，如連續(xù)虧損數(shù)單加倉，反之則減倉。這樣能有效的控制交易模型在虧損時(shí)數(shù)額，能使盈利更大化。資金管理就是資金的使用比例，如在一段時(shí)間為虧損壯態(tài)，則說明近期行情并不適用于此量化自動(dòng)交易的策略，得到這個(gè)信息后我們可以讓系統(tǒng)降低資金使用比例來防止更大的資金回轍。