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風(fēng)格動量策略[程序化老手]

風(fēng)格動量策略
(1)構(gòu)建投資組合的觀測期為j個月(j=1,3,6,12),計(jì)算每個指數(shù)的收益率。
(2)根據(jù)風(fēng)格組合收益率從大到小進(jìn)行排序,其中最高的一個(或者兩個)風(fēng)格組合被定義為贏者組合,最低的一個(或者兩個)風(fēng)格組合被定義為輸者組合,通過買入贏者組合、賣空輸者組合來構(gòu)建多空頭套利組合,并持有k個月。
(3)持有期分別為1個月、3個月、6個月、12個月。
(4)在持有期末,重復(fù)步驟(2)和(3)的操作。

{來源 m.kzuj.com.cn }

 

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