文華程序化交易多模型組合分散交易風(fēng)險[文華財經(jīng)公式]
作者：
佚名 來源：
本站原創(chuàng) 發(fā)布時間：2018年02月11日 點擊數(shù)：
【
收藏到本網(wǎng)的會員中心】
| ? |
很多投資者在尋找一種模型可分辨趨勢行情和震蕩行情，因為一個在趨勢行情中表現(xiàn)不錯的模型到了震蕩行情可能損失慘重，甚至反盈為虧。而使用多模型組合可將震蕩模型和趨勢模型同時加載到一個合約中，當(dāng)行情震蕩時，震蕩模型的盈利可沖抵趨勢模型的虧損。而當(dāng)趨勢行情到來的時候，這種多模型組合可共振盈利。 |
? |
|
|
| ? |
? |
? |
| 下圖是一個適用于螺紋鋼的趨勢模型，我們從圖中的白色資金曲線走勢可看出，在單邊下跌行情中，資金曲線不斷增長，但當(dāng)震蕩行情到來時，大量獲利資金回吐，資金曲線不斷下降。試想，如果這樣的震蕩行情持續(xù)下去，我們還能在市場中堅持多久？如果為了先活下來而暫時從市場中出來，我們又是否能在下一次趨勢行情到來的時候準(zhǔn)確判斷及時回到市場？ |
|
| ? |
通常在市場處于趨勢行情下，獲利是一件相對比較容易的事情，趨勢策略的程序化模型往往能夠收到不錯的回報。但在震蕩行情中，趨勢策略由于不能適應(yīng)頻繁波動的行情又使得獲利的資金回吐甚至反盈為虧。能否找到一個模型可讓我們在震蕩行情中保住固有資金，在趨勢行情到來的時候又能及時參與到市場中？答案是否定的，但我們可通過組合投資來解決這個問題。
下圖是一組針對螺紋鋼設(shè)計的投資組合，我們并沒有讓趨勢模型孤軍奮戰(zhàn)，而是為它配備3分鐘周期日內(nèi)波段模型和15分鐘周期波段模型。從圖中可看出，當(dāng)趨勢模型遇到震蕩行情資金回吐時，震蕩模型卻是盈利的。這些盈利恰好沖抵了趨勢模型的虧損。而當(dāng)趨勢行情到來，三個周期的模型會呈現(xiàn)同時盈利的共振局面，實現(xiàn)財富的增長。
來源 m.kzuj.com.cn?
|
? |
| ? |
? |
? |
| ? |
下圖可直觀的揭示投資組合的優(yōu)勢。組合的形式起到了削峰填谷的作用。為的是追求資金曲線平滑穩(wěn)定的增長，避免資金的大幅回撤所導(dǎo)致的交易風(fēng)險。 |
? |
| ? |
|
? |
| ? |
? |
? |
|
|
| ? |
? |
? |
| ? |
1、如下圖①-③所示是如何對組合策略進(jìn)行測試：
來源 m.kzuj.com.cn?
|
? |
| ? |
|
? |
| ? |
? |
? |
|
|
| ? |
? |
? |
| ? |
1、已經(jīng)進(jìn)行過測試的組合，能否保存起來以便于下一次直接調(diào)出？
答：可以，可通過下圖所示的方法對當(dāng)前組合進(jìn)行保存。再次打開點擊【打開現(xiàn)有組合文件】即可。
? |
? |
| ? |
? |
? |
| ? |
2、為什么添加組合成員后“進(jìn)度”中顯示的是未計算？
答：這是由于在添加組合成員時沒有勾選【添加后自動計算】；選中未計算的組合成員，點擊下方【更新】按鈕即可，如下圖：
?
|
? |
| ? |
? |
? |
| ? |
3、組合成員的資金曲線顏色可修改么？
答：可修改，如下圖所示是如何修改資金曲線顏色：
? |
? |
| ? |
? |
? |
| ? |
4、已經(jīng)添加的組合成員如何修改合約參數(shù)？
答：選中要修改的組合成員，點擊組合測試界面下方的【編輯】按鈕，即可對組合成員參數(shù)進(jìn)行修改。
5、為什么組合測試界面的【回測】中，有左右兩個縱坐標(biāo)，分別代表什么？
答：左側(cè)縱坐標(biāo)為各策略組合后的資金曲線坐標(biāo)，右側(cè)縱坐標(biāo)為各個策略的資金曲線坐標(biāo)。 6、組合測試界面的【階段總結(jié)】中，權(quán)益增長速度如何計算？
答：權(quán)益增長速度=（本期凈利潤-上期凈利潤）/本期期初權(quán)益 。 7、回撤貢獻(xiàn)度得分越高越好么？ 答：是的，回撤貢獻(xiàn)度分?jǐn)?shù)越高說明回撤越小，貢獻(xiàn)越大。
回撤貢獻(xiàn)度得分算法：
每個策略在每個時點上比較，回撤值最大的得1分，次之得2分，以此類推。每個策略總分就是每個時點得分之和。如在某一個時點上，策略A的回撤大，策略B的回撤小，那么策略A得1分，策略B得2分。每個時點上都會計算得分，策略A和策略B的得分分別加和就是各自的總得分。得分高說明策略的回撤小，貢獻(xiàn)大。
注：回撤值=回撤前的最大權(quán)益-當(dāng)前權(quán)益
回撤比貢獻(xiàn)度得分算法：
回撤比貢獻(xiàn)度以每個時點的最大回撤比（最大回撤/最大回撤前的最大權(quán)益）做比較，計算各個點的得分之后加起來計算總得分。 來源 m.kzuj.com.cn? 8、如何實現(xiàn)快速將同一模型加載至不同合約進(jìn)行測試？ 答：如下圖所示，利用合約籃子功能可實現(xiàn)該想法。
1）在組合測試界面點擊菜單欄中的【合約組合】—>【回測一籃子合約】
2）在彈出的窗口中選擇要加載的自選頁面，就可以對自選頁面的合約進(jìn)行測試。
3）選好回測的模型、周期等參數(shù)后，點擊確定按鈕保存即可。 ? |
? |
| ? |
? |
? |
| ? |
9、如何實現(xiàn)快速將同一合約同一周期加載不同模型進(jìn)行測試？
答：如下圖所示，利用模型籃子功能可實現(xiàn)該想法。
1）在組合測試界面點擊菜單欄中的【模型籃子】—>【新建籃子】
2）在彈出的窗口中選擇選擇一些要加載的模型。
3）點擊“模型籃子”中的【加載模型籃子】，在彈出窗口中設(shè)置一些選項，點擊【加載】，可實現(xiàn)快速對同一合約同一周期加載不同模型進(jìn)行測試。
?
|
? |
| ? |
來源?http://m.kzuj.com.cn/2018/02/11/50091.shtml
|
|
?
有思路，想編寫各種指標(biāo)公式，程序化交易模型，選股公式，預(yù)警公式的朋友
可聯(lián)系技術(shù)人員 QQ: 1145508240 
進(jìn)行 有償 編寫！（不貴！點擊查看價格！）
會員登錄/注冊