求助,關于實盤掛單、成交狀態問題 [MC]
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MC用戶求助:
通過關鍵字來返回信息:
第一、當條件滿足時就發送委托單,決定是否掛單成功是由條件是否滿足決定的;
例如:"if currentbar=3 then buy next bar at 3712 limit;",這個語句是在currentbar=3(即編號為3的bar收盤時)時滿足條件,然后發送委托單,也就是在編號為4的bar上始終掛單成功。
第二、委托單成交信息會反應在圖表上,而關鍵字可以取到圖表上的信息變化,對于關鍵字您需要了解的更多一些;有取到進出場時間、進出場日期、持倉手數和方向、第幾筆進場的手數等等信息的關鍵字。
第三、關于成交部分還是成交全部,這個還是需要通過關鍵字來判斷;例如,您的委托單是10手,這個10手通過變量已經控制了,而最后是進場了5手(這個通過關鍵字可以取到),前后對比一下就知道了。
第四、可賣股數,這個是之前寫過一個函數(見下面附件),主要是通過進場日期的判斷來實現的。
第五、程序滿足條件就發送委托單,直到條件不再滿足或者委托單成交,這個可以通過控制條件來實現。
見鏈接:
http://dl.icetech.com.cn/download/forums/T_Plus_1_Extension.rar?
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MC回復討論一:
通過關鍵字來返回信息:
第一、當條件滿足時就發送委托單,決定是否掛單成功是由條件是否滿足決定的;
例如:"if currentbar=3 then buy next bar at 3712 limit;",這個語句是在currentbar=3(即編號為3的bar收盤時)時滿足條件,然后發送委托單,也就是在編號為4的bar上始終掛單成功。
第二、委托單成交信息會反應在圖表上,而關鍵字可以取到圖表上的信息變化,對于關鍵字您需要了解的更多一些;有取到進出場時間、進出場日期、持倉手數和方向、第幾筆進場的手數等等信息的關鍵字。
第三、關于成交部分還是成交全部,這個還是需要通過關鍵字來判斷;例如,您的委托單是10手,這個10手通過變量已經控制了,而最后是進場了5手(這個通過關鍵字可以取到),前后對比一下就知道了。
第四、可賣股數,這個是之前寫過一個函數(見下面附件),主要是通過進場日期的判斷來實現的。
第五、程序滿足條件就發送委托單,直到條件不再滿足或者委托單成交,這個可以通過控制條件來實現。
見鏈接:
http://dl.icetech.com.cn/download/forums/T_Plus_1_Extension.rar?
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MC回復討論二:
1)官網提供的網格策略是事先劃分好的網格線,這種方式比較適合網格上線和下線等距的情況,這樣網格線不會隨著價格跳動而有變化,同時示例代碼中做了buy或者sell的動作后直接改變了控制上下穿(防止震蕩誤判),沒有關注是否成交,盡管有這個問題,由于是等距網格造成的后果不會很嚴重;
2)如果上線,下線不等距,就需要在交易成功之后跟新網格劃分,然而,如果交易狀態未知的情況下(比如掛單出去,但暫時未成交成功的情況,這在一類剛好觸線,下個tick又離線的情況中非常常見)而更新了網格線,會導致整個程序的邏輯崩壞;
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MC回復討論三:
感謝您的建議,您的意見很敏銳,但是請允許我為自己編寫的網格策略作出適當的解釋:
第一、股票網格策略有四種情況下會調整網格:初始化、止損(到達最下方網格線下方)、平倉盈利(到達最上方網格線)、60根bar未交易。
第二、因為策略屬性中設置了“委托由不同的進場語句產生”,所以每個進場語句最多只有一筆進場,這個是MC自身控制的,不需要通過關鍵字來控制。
第三、官方上的股票網格策略是等間距的,當然您也可以不等間距,可以自己調整;網格劃分只會在上面所述的4種情況下調整。
第四、是否成交,MC自身可以判斷,因為有交易所成交回報,成交之后會在圖表上進行標記;另外,策略中在需要的地方使用了某些關鍵字以確認成交、進場、出場、手數信息。
第五、有一種情況可能和您擔心的情況有些類似:MC在未開啟bar內模式下是在每根bar收盤時計算一次,那么假設策略現在在編號為10的bar收盤時計算一次,判斷編號為10的bar上沒有成交,并且條件不再滿足,所以MC會發送撤單的命令,但是由于時間的微小差異,之前的條件單又成交了,來不及取消(這種情況會在條件單中出現,您也可以使用市價單)。現在假設這種情況發生了,但并不會導致您所說的程序的邏輯崩壞,策略在編號為11的bar上成交,但是這種情況只會出現在距離網格中樞下方第一根網格線處,而且網格每次調整是以當根bar的收盤價為網格中樞,那么之前的在編號為11的bar上成交的委托單依然會在新的網格的最近的上下兩個網格線中間,后面也不會出現重復發單的情況,因為同一個委托語句只會發送一筆委托單。
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MC回復討論四:
感謝您的建議,您的意見很敏銳,但是請允許我為自己編寫的網格策略作出適當的解釋:
第一、股票網格策略有四種情況下會調整網格:初始化、止損(到達最下方網格線下方)、平倉盈利(到達最上方網格線)、60根bar未交易。
第二、因為策略屬性中設置了“委托由不同的進場語句產生”,所以每個進場語句最多只有一筆進場,這個是MC自身控制的,不需要通過關鍵字來控制。
第三、官方上的股票網格策略是等間距的,當然您也可以不等間距,可以自己調整;網格劃分只會在上面所述的4種情況下調整。
第四、是否成交,MC自身可以判斷,因為有交易所成交回報,成交之后會在圖表上進行標記;另外,策略中在需要的地方使用了某些關鍵字以確認成交、進場、出場、手數信息。
第五、有一種情況可能和您擔心的情況有些類似:MC在未開啟bar內模式下是在每根bar收盤時計算一次,那么假設策略現在在編號為10的bar收盤時計算一次,判斷編號為10的bar上沒有成交,并且條件不再滿足,所以MC會發送撤單的命令,但是由于時間的微小差異,之前的條件單又成交了,來不及取消(這種情況會在條件單中出現,您也可以使用市價單)。現在假設這種情況發生了,但并不會導致您所說的程序的邏輯崩壞,策略在編號為11的bar上成交,但是這種情況只會出現在距離網格中樞下方第一根網格線處,而且網格每次調整是以當根bar的收盤價為網格中樞,那么之前的在編號為11的bar上成交的委托單依然會在新的網格的最近的上下兩個網格線中間,后面也不會出現重復發單的情況,因為同一個委托語句只會發送一筆委托單。
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