趨向指標(DMI)交易模型策略思路[程序化要聞]
趨向指標(DMI)
最高價差距最低價差距
(+)DM
(-)DM
H-L
H-C[1]
L-C[1]
TR
(+)DM14
(-)DM14
TR(14日)
(+)DI14日
(-)DI14日
DI(dif)
DI(sum)
DX(14日)
ADX(14日)
ADXRTrade
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DMI參數指標
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N14
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(+)DM13235
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(-)DM13128
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TR(13日)915.21
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ADX(13日)23.72
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分析:
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趨向指標(DMI)，在分析股價漲跌趨勢時，未摻雜個人的主觀性判斷，是以計量分析方法，較客觀性的態度，分析其漲跌趨勢，且能夠將股價每日的"最高價"、"最低價"及"開盤價"三者間的波動情形納入考慮。
公式:(來源http://m.kzuj.com.cn)
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DMI的計算，其
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步驟一：先確認趨勢的漲跌，再求出趨向變動值(DM)是上漲或下跌
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DM值：當日股價波動幅度>昨日股價波動幅度部分的最大值
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→即:CQ2。表示:若今日最高價>昨日最高價，則:今日最高價-昨日最高價，即為其差距
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→反之，CR2。表示:若今日最低價<昨日最低價，則昨日最低價-今日最低價，即為其差距
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以上是計算股價波動幅度，再來計算其DM值。即:最高價差距與最低價差距的MAX值。
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→CS2:(+)DM，表示上漲的趨向變動值，即:如果最高價差距(CQ欄)>最低價差距(CR欄)→則:+DM為最高價差距(CS欄)
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→CT2:(-)DM，表示下跌的趨向變動值即:如果最低價差距(CR欄)>最高價差距(CQ欄)→則:-DM為最低價差距(CT欄)
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步驟二：找出真實波幅(TR)，TR為當日股價與前一日股價比較后之最大的變動值。
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→TR=MAX[(Ht-Lt),(Ht-Ct-1),(Lt-Ct-1)]
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CU2:H-L，表示:今日的最高價-今日的最低價
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CV2:H-C[1]，表示今日的最高價-昨日的收盤價
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CW2:L-C[1]，表示今日的最低價-昨的收盤價
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CX2:TR，依上方所示選出最大MAX，即:MAX(CU,CV,CW)
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步驟三：求出方向線(DI)，探測股價上漲或下跌動向的指標。(+)DI:上升方向線；(-)DI:下跌方向線
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→(+)DI14=(+)DM14/TR14；(-)DI14=(-)DI14/TR14
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→CY2:(+)DI14，(+)DM14=(+)DM13-(DM13/14)+當日的(+)DM→此默認值(+)DM13=235，即:CR$6-(CR$6/CR$5)+CS
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→CZ2:(-)DI14，(-)DM14=(-)DM13-((-)DM13/14)+當日的(-)DM→此默認值(-)DM13=128，即:CR$7-(CR$7/CR$5)+CT
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→DA2:TR(14日)，TR(14)=TR(13)-(TR(13)/14)+當日的TR→此默認值TR(13)=915.21，即:CR$8-(CR$8/CR$5)+CX
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→DB2:(+)DI14日，表示最近14天內實際上漲的百分比動量，即:CY/DA
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→DC2:(-)DI14日，表示最近14天內實際下跌的百分比動量，即:CZ/DA
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步驟四：再求出趨向平均線(ADX)及趨向平均值(DX)(來源http://m.kzuj.com.cn)
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→DX=DI(dif)/DI(sum)*100%
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→DD2:DI(dif)，表示:上升方向線與下跌方向線的差，即:DB-DC
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→DE2:DI(sum)，表示上升方向線與下跌方向線的和，即:DB+DC
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→DF2:DX(14日)，為趨向平均線，即:(DD/DE)*100
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→DG2:ADX(14日)，將求得的DX，再平滑化。ADX(14日)=(13/14*ADX(13日))+(1/14*當日的DX)，此默認值ADX(13日)=23.72，即:(13/14*CR$9)+(DF/14)
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步驟五：最后求ADXR(或ADR)；ADXR是ADX的評估數值。ADXR=(當日的ADX+14天前的ADX)/2
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→DH2:ADXR，即:(DG+DG(前14天))/2
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DI2:交易策略。「買進」設為1、「維持不變」設為2、「賣出」設為3。
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買賣分析
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DMI系利用+DI(上升方線線)與-DI(下跌方向線)的交叉訊號，分析買賣點
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當+DI往上突破-DI之時→買進訊號
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當+DI往下跌破-DI之時→賣出訊號
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